PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGLN.L с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGLN.L с V

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EGLN.L (iShares Physical Gold ETC) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past 10 years, EGLN.L returned 10.77%/yr vs 15.61%/yr for V. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности EGLN.L и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EGLN.L торгуется в EUR, в то время как V торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EGLN.L показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у V с доходностью -6.27%. За последние 10 лет акции EGLN.L уступали акциям V по среднегодовой доходности: 10.77% против 15.61% соответственно.

EGLN.L

1 день
2.84%
1 месяц
-9.14%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.18%
1 год
24.31%
3 года*
26.28%
5 лет*
18.47%
10 лет*
10.77%

V

1 день
1.13%
1 месяц
1.92%
С начала года
-6.27%
6 месяцев
-5.55%
1 год
-12.36%
3 года*
11.25%
5 лет*
8.31%
10 лет*
15.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGLN.L и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGLN.L
iShares Physical Gold ETC		-0.76%46.01%34.32%9.37%6.00%3.85%13.68%20.59%3.38%-0.47%
V
Visa Inc.		-6.27%-1.50%30.39%22.52%2.58%7.14%7.47%46.57%21.96%29.09%

Correlation

The correlation between EGLN.L and V is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Physical Gold ETC

Visa Inc.

Часто сравнивают с EGLN.L:
EGLN.L с 4GLD.DEEGLN.L с XAUUSD=XEGLN.L с SPGP.LEGLN.L с GDXEGLN.L с VWRD.LEGLN.L с SGLN.LEGLN.L с IQQ0.DE
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

EGLN.L vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGLN.L
Ранг доходности на риск EGLN.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGLN.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGLN.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGLN.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGLN.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGLN.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGLN.L c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EGLN.LVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
-0.54

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
-0.65

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.92

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

-0.72

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.36

-1.37

+4.73

EGLN.L vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGLN.L на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGLN.L и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EGLN.L и V

Максимальная просадка EGLN.L за все время составила -47.44%, что больше максимальной просадки V в -43.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGLN.L и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGLN.LVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.44%

-43.60%

-3.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.94%

-17.13%

-4.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.94%

-26.00%

+4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.94%

-26.00%

+4.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.21%

-35.88%

+9.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.73%

-19.52%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.54%

-8.02%

-14.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.17%

11.31%

-4.14%

Волатильность

Сравнение волатильности EGLN.L и V

iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что EGLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGLN.LVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

5.77%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.79%

18.02%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.72%

22.96%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

23.04%

-5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

24.94%

-8.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGLN.L и V

EGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGLN.L
iShares Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Часто задаваемые вопросы

EGLN.L and V have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGLN.L и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор