PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MELI с SMSN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MELI с SMSN.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MELI (MercadoLibre, Inc.) and SMSN.L (Samsung Electronics Co. Ltd) are both stocks. MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while SMSN.L operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, MELI returned 28.09%/yr vs 27.99%/yr for SMSN.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MELI и SMSN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MercadoLibre, Inc. (MELI) и Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MELI показывает доходность -21.08%, что значительно ниже, чем у SMSN.L с доходностью 161.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MELI имеют среднегодовую доходность 28.09%, а акции SMSN.L немного отстают с 27.99%.

MELI

1 день
-1.27%
1 месяц
1.77%
С начала года
-21.08%
6 месяцев
-21.15%
1 год
-32.89%
3 года*
9.54%
5 лет*
2.68%
10 лет*
28.09%

SMSN.L

1 день
6.51%
1 месяц
13.49%
С начала года
161.93%
6 месяцев
204.19%
1 год
399.27%
3 года*
59.18%
5 лет*
26.81%
10 лет*
27.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MELI и SMSN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MELI
MercadoLibre, Inc.		-21.08%18.46%8.20%85.71%-37.24%-19.51%192.90%95.30%-6.93%101.99%
SMSN.L
Samsung Electronics Co. Ltd		161.93%130.81%-37.94%38.34%-31.32%-8.01%60.01%41.56%-25.35%62.93%

Correlation

The correlation between MELI and SMSN.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2007 г.

0.19

The correlation between MELI and SMSN.L shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MELI:

$80.59B

SMSN.L:

$1.46T

EPS

MELI:

$37.87

SMSN.L:

₩320.04K

Коэффициент P/E

MELI:

41.97

SMSN.L:

25.63

Коэффициент PEG

MELI:

0.25

SMSN.L:

0.77

Коэффициент P/S

MELI:

2.63

SMSN.L:

5.67

Коэффициент P/B

MELI:

11.07

SMSN.L:

4.68

Общая выручка (12 мес.)

MELI:

$30.67B

SMSN.L:

₩389.99T

Валовая прибыль (12 мес.)

MELI:

$13.95B

SMSN.L:

₩152.35T

EBITDA (12 мес.)

MELI:

$3.11B

SMSN.L:

₩68.67T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MercadoLibre, Inc.

Samsung Electronics Co. Ltd

Часто сравнивают с MELI:
MELI с AMZNMELI с CPNGMELI с VOOMELI с DISMELI с QQQMELI с PDDMELI с LLY
Часто сравнивают с SMSN.L:
SMSN.L с MUSMSN.L с AAPLSMSN.L с MSFTSMSN.L с SONYSMSN.L с TSMSMSN.L с CXSMSN.L с VOD

Доходность на риск

MELI vs. SMSN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MELI
Ранг доходности на риск MELI: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MELI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELI: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELI: 99
Ранг коэф-та Мартина
SMSN.L
Ранг доходности на риск SMSN.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMSN.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMSN.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMSN.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMSN.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMSN.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MELI c SMSN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MELISMSN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
7.76

-8.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.03
5.80

-6.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.75

-0.89

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

18.03

-18.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

57.94

-59.36

MELI vs. SMSN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MELI на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа SMSN.L равного 7.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MELI и SMSN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MELI и SMSN.L

Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки SMSN.L в -55.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и SMSN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MELISMSN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.49%

-55.59%

-33.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.82%

-21.96%

-18.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.82%

-44.52%

+3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.64%

-49.12%

-19.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.12%

-54.44%

-14.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.18%

-8.55%

-30.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.58%

-17.37%

-6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.24%

6.85%

+16.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MELI и SMSN.L

Текущая волатильность для MercadoLibre, Inc. (MELI) составляет 9.96%, в то время как у Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L) волатильность равна 20.71%. Это указывает на то, что MELI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMSN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MELISMSN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.96%

20.71%

-10.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.79%

43.80%

-14.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.48%

51.06%

-11.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.65%

34.83%

+14.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.88%

32.95%

+15.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MELI и SMSN.L

MELI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMSN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MELI
MercadoLibre, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%
SMSN.L
Samsung Electronics Co. Ltd		0.35%0.94%2.88%1.79%2.50%1.85%3.60%2.47%3.65%1.62%1.68%1.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MELI и SMSN.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MercadoLibre, Inc. и Samsung Electronics Co. Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00T40.00T60.00T80.00T100.00T120.00T140.00T20222023202420252026
7.72B
133.87T
(MELI) Общая выручка
(SMSN.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MELI значения в USD, SMSN.L значения в KRW

Сравнение рентабельности MELI и SMSN.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MercadoLibre, Inc. и Samsung Electronics Co. Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
50.1%
61.2%
Активы портфеля
MELI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.

SMSN.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила о валовой прибыли в 81.91T при выручке в 133.87T, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.

MELI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

SMSN.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила об операционной прибыли в 58.98T при выручке в 133.87T, что соответствует операционной рентабельности 44.1%.

MELI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

SMSN.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила о чистой прибыли в 48.66T при выручке в 133.87T, что соответствует чистой рентабельности 36.4%.

Часто задаваемые вопросы

MELI and SMSN.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MELI и SMSN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор