PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZN с TYT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMZN с TYT.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AMZN (Amazon.com, Inc) and TYT.L (Toyota Motor Corp) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — AMZN in Internet Retail, TYT.L in Auto Manufacturers. Over the past 10 years, AMZN returned 20.83%/yr vs 16.02%/yr for TYT.L. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности AMZN и TYT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amazon.com, Inc (AMZN) и Toyota Motor Corp (TYT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AMZN торгуется в USD, в то время как TYT.L торгуется в JPY. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TYT.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AMZN показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у TYT.L с доходностью -17.93%. За последние 10 лет акции AMZN превзошли акции TYT.L по среднегодовой доходности: 20.83% против 16.02% соответственно.

AMZN

1 день
-1.23%
1 месяц
-11.69%
С начала года
3.35%
6 месяцев
5.46%
1 год
11.87%
3 года*
23.49%
5 лет*
7.35%
10 лет*
20.83%

TYT.L

1 день
0.84%
1 месяц
-7.01%
С начала года
-17.93%
6 месяцев
-15.96%
1 год
-0.90%
3 года*
6.78%
5 лет*
3.13%
10 лет*
16.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZN и TYT.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMZN
Amazon.com, Inc		3.35%5.21%44.39%80.88%-49.62%2.38%76.26%23.03%28.43%55.96%
TYT.L
Toyota Motor Corp		-17.93%10.65%11.81%36.60%-22.35%37.16%18.88%43.15%7.71%29.13%

Correlation

The correlation between AMZN and TYT.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г.

-0.04

The correlation between AMZN and TYT.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.01 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMZN:

$2.59T

TYT.L:

¥36.17T

EPS

AMZN:

$8.37

TYT.L:

¥295.25

Коэффициент P/E

AMZN:

28.50

TYT.L:

9.40

Коэффициент PEG

AMZN:

0.69

TYT.L:

0.52

Коэффициент P/S

AMZN:

3.48

TYT.L:

0.71

Коэффициент P/B

AMZN:

5.87

TYT.L:

0.91

Общая выручка (12 мес.)

AMZN:

$742.78B

TYT.L:

¥50.68T

Валовая прибыль (12 мес.)

AMZN:

$348.59B

TYT.L:

¥8.46T

EBITDA (12 мес.)

AMZN:

$152.71B

TYT.L:

¥7.05T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amazon.com, Inc

Toyota Motor Corp

Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с NVDAAMZN с GOOGAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META
Часто сравнивают с TYT.L:
TYT.L с GMTYT.L с ANETTYT.L с HESAYTYT.L с 000660.KSTYT.L с SWPPXTYT.L с TSLATYT.L с AVGO

Доходность на риск

AMZN vs. TYT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
TYT.L
Ранг доходности на риск TYT.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYT.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYT.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYT.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYT.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYT.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZN c TYT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и Toyota Motor Corp (TYT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMZNTYT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
-0.03

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
0.20

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.02

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

-0.03

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.29

-0.08

+1.37

AMZN vs. TYT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZN на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа TYT.L равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZN и TYT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMZN и TYT.L

Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки TYT.L в -55.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и TYT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZNTYT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.40%

-55.36%

-39.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.74%

-29.47%

+7.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.88%

-38.71%

+7.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.15%

-38.71%

-17.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.15%

-38.71%

-17.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.25%

-28.87%

+15.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.19%

-14.24%

-13.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.21%

10.79%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZN и TYT.L

Amazon.com, Inc (AMZN) и Toyota Motor Corp (TYT.L) имеют волатильность 7.92% и 7.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZNTYT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

7.88%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.73%

21.32%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.13%

31.56%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.53%

35.83%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.48%

32.23%

+0.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZN и TYT.L

AMZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TYT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TYT.L
Toyota Motor Corp		3.42%2.83%2.70%2.51%2.69%12.11%7.85%14.24%17.17%14.55%15.27%15.01%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMZN и TYT.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и Toyota Motor Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00T4.00T6.00T8.00T10.00T12.00T14.00T20222023202420252026
181.52B
12.60T
(AMZN) Общая выручка
(TYT.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AMZN значения в USD, TYT.L значения в JPY

Сравнение рентабельности AMZN и TYT.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Amazon.com, Inc и Toyota Motor Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
36.8%
15.1%
Активы портфеля
AMZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

TYT.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corp сообщила о валовой прибыли в 1.91T при выручке в 12.60T, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.

AMZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

TYT.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corp сообщила об операционной прибыли в 569.50B при выручке в 12.60T, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

AMZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

TYT.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corp сообщила о чистой прибыли в 817.21B при выручке в 12.60T, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.

Часто задаваемые вопросы

AMZN and TYT.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZN и TYT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор