PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYT.L с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TYT.L с MSFT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TYT.L (Toyota Motor Corp) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. TYT.L operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, TYT.L returned 20.91%/yr vs 29.62%/yr for MSFT. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TYT.L и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ¥10,000 в Toyota Motor Corp (TYT.L) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TYT.L торгуется в JPY, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в JPY с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TYT.L показывает доходность -16.07%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -17.12%. За последние 10 лет акции TYT.L уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 20.91% против 29.62% соответственно.

TYT.L

1 день
1.02%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-16.07%
6 месяцев
-13.59%
1 год
10.61%
3 года*
11.63%
5 лет*
11.25%
10 лет*
20.91%

MSFT

1 день
0.31%
1 месяц
-1.93%
С начала года
-17.12%
6 месяцев
-15.67%
1 год
-8.17%
3 года*
10.99%
5 лет*
18.19%
10 лет*
29.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYT.L и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TYT.L
Toyota Motor Corp		-16.07%10.28%24.59%46.95%-11.53%52.81%13.02%41.94%4.76%24.27%
MSFT
Microsoft Corporation		-17.12%15.25%26.01%70.11%-18.01%69.96%35.49%56.03%17.61%35.52%

Correlation

The correlation between TYT.L and MSFT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2007 г.

0.05

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TYT.L:

¥36.17T

MSFT:

$2.91T

EPS

TYT.L:

¥295.25

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

TYT.L:

9.40

MSFT:

23.27

Коэффициент PEG

TYT.L:

0.52

MSFT:

1.63

Коэффициент P/S

TYT.L:

0.71

MSFT:

9.16

Коэффициент P/B

TYT.L:

0.91

MSFT:

7.02

Общая выручка (12 мес.)

TYT.L:

¥50.68T

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

TYT.L:

¥8.46T

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

TYT.L:

¥7.05T

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Toyota Motor Corp

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с TYT.L:
TYT.L с GMTYT.L с ANETTYT.L с HESAYTYT.L с 000660.KSTYT.L с SWPPXTYT.L с TSLATYT.L с AVGO
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

TYT.L vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYT.L
Ранг доходности на риск TYT.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYT.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYT.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYT.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYT.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYT.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYT.L c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corp (TYT.L) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TYT.LMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
-0.30

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
-0.23

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.97

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

-0.27

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.10

-0.55

+1.66

TYT.L vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYT.L на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYT.L и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TYT.L и MSFT

Максимальная просадка TYT.L за все время составила -68.61%, что больше максимальной просадки MSFT в -63.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYT.L и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYT.LMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.61%

-63.79%

-4.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.10%

-30.59%

+3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.67%

-32.50%

-9.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.67%

-32.50%

-9.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.67%

-32.50%

-9.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.36%

-23.84%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.77%

-16.54%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.60%

14.77%

-5.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TYT.L и MSFT

Текущая волатильность для Toyota Motor Corp (TYT.L) составляет 8.11%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что TYT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYT.LMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.11%

10.52%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.77%

22.89%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.72%

27.23%

+4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.06%

28.77%

+6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.60%

29.70%

+1.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYT.L и MSFT

Дивидендная доходность TYT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности MSFT в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
TYT.L
Toyota Motor Corp		3.42%2.83%2.70%2.51%2.69%12.11%7.85%14.24%17.17%14.55%15.27%15.01%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TYT.L и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toyota Motor Corp и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00T4.00T6.00T8.00T10.00T12.00T14.00T20222023202420252026
12.60T
82.89B
(TYT.L) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TYT.L значения в JPY, MSFT значения в USD

Сравнение рентабельности TYT.L и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Toyota Motor Corp и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
15.1%
67.6%
Активы портфеля
TYT.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corp сообщила о валовой прибыли в 1.91T при выручке в 12.60T, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

TYT.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corp сообщила об операционной прибыли в 569.50B при выручке в 12.60T, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

TYT.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corp сообщила о чистой прибыли в 817.21B при выручке в 12.60T, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

TYT.L and MSFT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYT.L и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор