PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYT.L с AMZN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TYT.L с AMZN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TYT.L (Toyota Motor Corp) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — TYT.L in Auto Manufacturers, AMZN in Internet Retail. Over the past 10 years, TYT.L returned 20.91%/yr vs 25.91%/yr for AMZN. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TYT.L и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ¥10,000 в Toyota Motor Corp (TYT.L) и Amazon.com, Inc (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TYT.L торгуется в JPY, в то время как AMZN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMZN были конвертированы в JPY с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TYT.L показывает доходность -16.07%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 5.55%. За последние 10 лет акции TYT.L уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 20.91% против 25.91% соответственно.

TYT.L

1 день
1.02%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-16.07%
6 месяцев
-13.59%
1 год
10.61%
3 года*
11.63%
5 лет*
11.25%
10 лет*
20.91%

AMZN

1 день
-1.02%
1 месяц
-10.38%
С начала года
5.55%
6 месяцев
8.44%
1 год
24.90%
3 года*
29.10%
5 лет*
15.80%
10 лет*
25.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYT.L и AMZN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TYT.L
Toyota Motor Corp		-16.07%10.28%24.59%46.95%-11.53%52.81%13.02%41.94%4.76%24.27%
AMZN
Amazon.com, Inc		5.55%4.90%61.12%94.51%-42.61%14.11%67.54%21.84%25.05%50.19%

Correlation

The correlation between TYT.L and AMZN is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2007 г.

0.05

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TYT.L:

¥36.17T

AMZN:

$2.59T

EPS

TYT.L:

¥295.25

AMZN:

$8.37

Коэффициент P/E

TYT.L:

9.40

AMZN:

28.50

Коэффициент PEG

TYT.L:

0.52

AMZN:

0.69

Коэффициент P/S

TYT.L:

0.71

AMZN:

3.48

Коэффициент P/B

TYT.L:

0.91

AMZN:

5.87

Общая выручка (12 мес.)

TYT.L:

¥50.68T

AMZN:

$742.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

TYT.L:

¥8.46T

AMZN:

$348.59B

EBITDA (12 мес.)

TYT.L:

¥7.05T

AMZN:

$152.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Toyota Motor Corp

Amazon.com, Inc

Часто сравнивают с TYT.L:
TYT.L с GMTYT.L с ANETTYT.L с HESAYTYT.L с 000660.KSTYT.L с SWPPXTYT.L с TSLATYT.L с AVGO
Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с NVDAAMZN с GOOGAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META

Доходность на риск

TYT.L vs. AMZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYT.L
Ранг доходности на риск TYT.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYT.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYT.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYT.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYT.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYT.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYT.L c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corp (TYT.L) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TYT.LAMZNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
0.80

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
1.25

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.16

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

1.11

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.10

2.97

-1.87

TYT.L vs. AMZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYT.L на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYT.L и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TYT.L и AMZN

Максимальная просадка TYT.L за все время составила -68.61%, примерно равная максимальной просадке AMZN в -71.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYT.L и AMZN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYT.LAMZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.61%

-71.64%

+3.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.10%

-22.54%

-4.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.67%

-36.91%

-4.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.67%

-47.89%

+6.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.67%

-47.89%

+6.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.36%

-12.41%

-13.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.77%

-12.79%

-6.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.60%

8.40%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TYT.L и AMZN

Toyota Motor Corp (TYT.L) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что TYT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYT.LAMZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.11%

7.47%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.77%

20.42%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.72%

31.25%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.06%

37.07%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.60%

34.45%

-2.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYT.L и AMZN

Дивидендная доходность TYT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TYT.L
Toyota Motor Corp		3.42%2.83%2.70%2.51%2.69%12.11%7.85%14.24%17.17%14.55%15.27%15.01%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TYT.L и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toyota Motor Corp и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00T4.00T6.00T8.00T10.00T12.00T14.00T20222023202420252026
12.60T
181.52B
(TYT.L) Общая выручка
(AMZN) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TYT.L значения в JPY, AMZN значения в USD

Сравнение рентабельности TYT.L и AMZN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Toyota Motor Corp и Amazon.com, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
15.1%
36.8%
Активы портфеля
TYT.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corp сообщила о валовой прибыли в 1.91T при выручке в 12.60T, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.

AMZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

TYT.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corp сообщила об операционной прибыли в 569.50B при выручке в 12.60T, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

AMZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

TYT.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corp сообщила о чистой прибыли в 817.21B при выручке в 12.60T, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.

AMZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

Часто задаваемые вопросы

TYT.L and AMZN have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYT.L и AMZN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор