Сравнение FRCOY с MSFT
FRCOY (Fast Retailing Co Ltd ADR) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. FRCOY operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, FRCOY returned 18.49%/yr vs 25.03%/yr for MSFT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRCOY и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRCOY показывает доходность 35.47%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции FRCOY уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 18.49% против 25.03% соответственно.
FRCOY
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- 35.47%
- 6 месяцев
- 34.73%
- 1 год
- 46.11%
- 3 года*
- 27.39%
- 5 лет*
- 13.66%
- 10 лет*
- 18.49%
MSFT
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 25.03%
Сравнение доходности по годам FRCOY и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRCOY Fast Retailing Co Ltd ADR | 35.47% | 7.87% | 37.62% | 21.99% | 6.90% | -36.95% | 50.62% | 17.05% | 27.87% | 12.63% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between FRCOY and MSFT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2008 г. | 0.23 |
The correlation between FRCOY and MSFT shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FRCOY:
$150.69B
MSFT:
$3.18T
FRCOY:
$157.47
MSFT:
$16.79
FRCOY:
0.31
MSFT:
25.45
FRCOY:
0.01
MSFT:
1.78
FRCOY:
0.04
MSFT:
10.01
FRCOY:
0.06
MSFT:
7.68
FRCOY:
$3.70T
MSFT:
$318.27B
FRCOY:
$1.89T
MSFT:
$217.41B
FRCOY:
$923.74B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRCOY vs. MSFT — Ранг доходности на риск
FRCOY
MSFT
Сравнение FRCOY c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fast Retailing Co Ltd ADR (FRCOY) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRCOY | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.97 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | -0.21 | +2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | -0.44 | +7.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRCOY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | -0.28 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.46 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.93 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.75 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок FRCOY и MSFT
Максимальная просадка FRCOY за все время составила -57.39%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRCOY и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRCOY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.39% | -69.38% | +11.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.59% | -33.91% | +16.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.72% | -33.91% | +11.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.19% | -37.15% | -7.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.39% | -37.15% | -20.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -20.67% | +15.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.26% | -21.78% | +2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.70% | 15.95% | -9.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRCOY и MSFT
Fast Retailing Co Ltd ADR (FRCOY) имеет более высокую волатильность в 10.73% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 9.95%. Это указывает на то, что FRCOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRCOY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.73% | 9.95% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.84% | 22.34% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.51% | 25.12% | +9.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.08% | 26.63% | +3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.94% | 27.04% | +2.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRCOY и MSFT
FRCOY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRCOY Fast Retailing Co Ltd ADR | 0.00% | 0.45% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.81% | 0.90% | 0.83% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRCOY и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fast Retailing Co Ltd ADR и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRCOY и MSFT
FRCOY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fast Retailing Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 487.02B при выручке в 1.03T, что соответствует валовой рентабельности в 47.2%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
FRCOY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fast Retailing Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 182.06B при выручке в 1.03T, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
FRCOY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fast Retailing Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 132.38B при выручке в 1.03T, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
FRCOY and MSFT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRCOY has higher volatility (10.73%) compared to MSFT (9.95%). In terms of maximum drawdown, FRCOY dropped -57.39% vs MSFT's -69.38%.
FRCOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRCOY и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор