Сравнение SMCI с SLV
SMCI (Super Micro Computer, Inc.) is a stock, while SLV (iShares Silver Trust) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Over the past 10 years, SMCI returned 27.77%/yr vs 13.99%/yr for SLV. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMCI и SLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCI показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -4.86%. За последние 10 лет акции SMCI превзошли акции SLV по среднегодовой доходности: 27.77% против 13.99% соответственно.
SMCI
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- -5.78%
- 1 год
- -29.75%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 52.73%
- 10 лет*
- 27.77%
SLV
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -22.76%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 85.39%
- 3 года*
- 41.27%
- 5 лет*
- 18.83%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение доходности по годам SMCI и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 4.07% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
SLV iShares Silver Trust | -4.86% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Correlation
The correlation between SMCI and SLV is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCI vs. SLV — Ранг доходности на риск
SMCI
SLV
Сравнение SMCI c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCI | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.29 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 1.89 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 4.10 | -4.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCI и SLV
Максимальная просадка SMCI за все время составила -84.84%, что больше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и SLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCI | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.84% | -76.28% | -8.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.18% | -45.40% | -20.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.84% | -45.40% | -39.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.84% | -45.40% | -39.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.84% | -45.40% | -39.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.36% | -41.96% | -32.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.98% | -44.66% | +12.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.34% | 20.88% | +18.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCI и SLV
Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 44.32% по сравнению с iShares Silver Trust (SLV) с волатильностью 16.34%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCI | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.32% | 16.34% | +27.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.32% | 59.10% | +17.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.20% | 59.82% | +25.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.53% | 36.46% | +50.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.19% | 32.00% | +39.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCI и SLV
Ни SMCI, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SMCI and SLV have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (44.32%) compared to SLV (16.34%). In terms of maximum drawdown, SMCI dropped -84.84% vs SLV's -76.28%.
SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCI и SLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор