PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYT.L с FRCOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TYT.L с FRCOY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TYT.L (Toyota Motor Corp) and FRCOY (Fast Retailing Co Ltd ADR) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — TYT.L in Auto Manufacturers, FRCOY in Apparel Retail. Over the past 10 years, TYT.L returned 20.91%/yr vs 24.39%/yr for FRCOY. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TYT.L и FRCOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ¥10,000 в Toyota Motor Corp (TYT.L) и Fast Retailing Co Ltd ADR (FRCOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TYT.L торгуется в JPY, в то время как FRCOY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRCOY были конвертированы в JPY с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TYT.L показывает доходность -16.07%, что значительно ниже, чем у FRCOY с доходностью 43.22%. За последние 10 лет акции TYT.L уступали акциям FRCOY по среднегодовой доходности: 20.91% против 24.39% соответственно.

TYT.L

1 день
1.02%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-16.07%
6 месяцев
-13.59%
1 год
10.61%
3 года*
11.63%
5 лет*
11.25%
10 лет*
20.91%

FRCOY

1 день
1.48%
1 месяц
11.35%
С начала года
43.22%
6 месяцев
45.11%
1 год
72.96%
3 года*
31.35%
5 лет*
24.43%
10 лет*
24.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYT.L и FRCOY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TYT.L
Toyota Motor Corp		-16.07%10.28%24.59%46.95%-11.53%52.81%13.02%41.94%4.76%24.27%
FRCOY
Fast Retailing Co Ltd ADR		43.22%7.55%53.56%31.19%21.77%-29.72%43.17%15.92%24.50%8.46%

Correlation

The correlation between TYT.L and FRCOY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2008 г.

0.11

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TYT.L:

¥36.17T

FRCOY:

$155.99B

EPS

TYT.L:

¥295.25

FRCOY:

¥157.47

Коэффициент P/E

TYT.L:

9.40

FRCOY:

51.64

Коэффициент PEG

TYT.L:

0.52

FRCOY:

1.86

Коэффициент P/S

TYT.L:

0.71

FRCOY:

6.75

Коэффициент P/B

TYT.L:

0.91

FRCOY:

9.47

Общая выручка (12 мес.)

TYT.L:

¥50.68T

FRCOY:

¥3.70T

Валовая прибыль (12 мес.)

TYT.L:

¥8.46T

FRCOY:

¥1.89T

EBITDA (12 мес.)

TYT.L:

¥7.05T

FRCOY:

¥923.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Toyota Motor Corp

Fast Retailing Co Ltd ADR

Часто сравнивают с TYT.L:
TYT.L с GMTYT.L с ANETTYT.L с HESAYTYT.L с 000660.KSTYT.L с SWPPXTYT.L с TSLATYT.L с AVGO
Часто сравнивают с FRCOY:
FRCOY с SOBKYFRCOY с CJPRYFRCOY с ASCCYFRCOY с MPNGYFRCOY с VOOFRCOY с SPYFRCOY с CNDX.L

Доходность на риск

TYT.L vs. FRCOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYT.L
Ранг доходности на риск TYT.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYT.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYT.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYT.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYT.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYT.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FRCOY
Ранг доходности на риск FRCOY: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRCOY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRCOY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRCOY: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRCOY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRCOY: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYT.L c FRCOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corp (TYT.L) и Fast Retailing Co Ltd ADR (FRCOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TYT.LFRCOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
2.15

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
2.93

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.34

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

5.44

-5.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.10

13.56

-12.46

TYT.L vs. FRCOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYT.L на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа FRCOY равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYT.L и FRCOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TYT.L и FRCOY

Максимальная просадка TYT.L за все время составила -68.61%, что больше максимальной просадки FRCOY в -57.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYT.L и FRCOY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYT.LFRCOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.61%

-57.93%

-10.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.10%

-13.48%

-13.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.67%

-23.73%

-17.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.67%

-33.77%

-7.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.67%

-48.74%

+7.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.36%

-1.61%

-24.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.77%

-18.61%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.60%

5.40%

+4.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TYT.L и FRCOY

Текущая волатильность для Toyota Motor Corp (TYT.L) составляет 8.11%, в то время как у Fast Retailing Co Ltd ADR (FRCOY) волатильность равна 11.28%. Это указывает на то, что TYT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRCOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYT.LFRCOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.11%

11.28%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.77%

24.50%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.72%

34.24%

-2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.06%

30.74%

+4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.60%

31.26%

+0.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYT.L и FRCOY

Дивидендная доходность TYT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, тогда как FRCOY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRCOY
Fast Retailing Co Ltd ADR		0.00%0.45%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.81%0.90%0.83%
TYT.L
Toyota Motor Corp		3.42%2.83%2.70%2.51%2.69%12.11%7.85%14.24%17.17%14.55%15.27%15.01%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TYT.L и FRCOY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toyota Motor Corp и Fast Retailing Co Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00T4.00T6.00T8.00T10.00T12.00T14.00T20222023202420252026
12.60T
1.03T
(TYT.L) Общая выручка
(FRCOY) Общая выручка
Значения в JPY за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TYT.L и FRCOY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Toyota Motor Corp и Fast Retailing Co Ltd ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
15.1%
47.2%
Активы портфеля
TYT.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corp сообщила о валовой прибыли в 1.91T при выручке в 12.60T, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.

FRCOY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fast Retailing Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 487.02B при выручке в 1.03T, что соответствует валовой рентабельности в 47.2%.

TYT.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corp сообщила об операционной прибыли в 569.50B при выручке в 12.60T, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

FRCOY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fast Retailing Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 182.06B при выручке в 1.03T, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.

TYT.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corp сообщила о чистой прибыли в 817.21B при выручке в 12.60T, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.

FRCOY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fast Retailing Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 132.38B при выручке в 1.03T, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

Часто задаваемые вопросы

TYT.L and FRCOY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYT.L и FRCOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор