PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYT.L с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYT.L с SLV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TYT.L (Toyota Motor Corp) is a stock, while SLV (iShares Silver Trust) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Over the past 10 years, TYT.L returned 20.91%/yr vs 18.79%/yr for SLV. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TYT.L и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ¥10,000 в Toyota Motor Corp (TYT.L) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TYT.L торгуется в JPY, в то время как SLV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SLV были конвертированы в JPY с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TYT.L показывает доходность -16.07%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью -2.83%. За последние 10 лет акции TYT.L превзошли акции SLV по среднегодовой доходности: 20.91% против 18.79% соответственно.

TYT.L

1 день
1.02%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-16.07%
6 месяцев
-13.59%
1 год
10.61%
3 года*
11.63%
5 лет*
11.25%
10 лет*
20.91%

SLV

1 день
0.98%
1 месяц
-21.61%
С начала года
-2.83%
6 месяцев
12.33%
1 год
106.99%
3 года*
47.68%
5 лет*
28.19%
10 лет*
18.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYT.L и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TYT.L
Toyota Motor Corp		-16.07%10.28%24.59%46.95%-11.53%52.81%13.02%41.94%4.76%24.27%
SLV
iShares Silver Trust		-2.83%143.95%34.89%6.36%16.61%-2.42%40.02%13.76%-11.58%1.91%

Correlation

The correlation between TYT.L and SLV is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2007 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Toyota Motor Corp

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с TYT.L:
TYT.L с GMTYT.L с ANETTYT.L с HESAYTYT.L с 000660.KSTYT.L с SWPPXTYT.L с TSLATYT.L с AVGO
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

TYT.L vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYT.L
Ранг доходности на риск TYT.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYT.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYT.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYT.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYT.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYT.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYT.L c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corp (TYT.L) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TYT.LSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
1.83

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
2.03

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.34

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

2.51

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.10

5.48

-4.38

TYT.L vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYT.L на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа SLV равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYT.L и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TYT.L и SLV

Максимальная просадка TYT.L за все время составила -68.61%, примерно равная максимальной просадке SLV в -68.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYT.L и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYT.LSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.61%

-68.63%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.10%

-42.86%

+15.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.67%

-42.86%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.67%

-42.86%

+1.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.67%

-42.86%

+1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.36%

-39.39%

+13.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.77%

-35.77%

+16.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.60%

19.60%

-10.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TYT.L и SLV

Текущая волатильность для Toyota Motor Corp (TYT.L) составляет 8.11%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 15.82%. Это указывает на то, что TYT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYT.LSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.11%

15.82%

-7.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.77%

57.74%

-35.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.72%

58.95%

-27.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.06%

35.50%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.60%

31.14%

+0.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYT.L и SLV

Дивидендная доходность TYT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TYT.L
Toyota Motor Corp		3.42%2.83%2.70%2.51%2.69%12.11%7.85%14.24%17.17%14.55%15.27%15.01%

Часто задаваемые вопросы

TYT.L and SLV have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYT.L и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор