PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASML с SMSN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASML с SMSN.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ASML (ASML Holding N.V.) and SMSN.L (Samsung Electronics Co. Ltd) are both stocks. Both are in the Technology sector — ASML in Semiconductor Equipment & Materials, SMSN.L in Consumer Electronics. Over the past 10 years, ASML returned 36.00%/yr vs 27.99%/yr for SMSN.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASML и SMSN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASML Holding N.V. (ASML) и Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASML показывает доходность 74.80%, что значительно ниже, чем у SMSN.L с доходностью 161.93%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции SMSN.L по среднегодовой доходности: 36.00% против 27.99% соответственно.

ASML

1 день
-1.89%
1 месяц
17.83%
С начала года
74.80%
6 месяцев
73.02%
1 год
138.89%
3 года*
37.59%
5 лет*
22.97%
10 лет*
36.00%

SMSN.L

1 день
6.51%
1 месяц
13.49%
С начала года
161.93%
6 месяцев
204.19%
1 год
399.27%
3 года*
59.18%
5 лет*
26.81%
10 лет*
27.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASML и SMSN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASML
ASML Holding N.V.		74.80%56.51%-7.70%39.91%-30.49%64.13%66.06%93.56%-9.80%56.23%
SMSN.L
Samsung Electronics Co. Ltd		161.93%130.81%-37.94%38.34%-31.32%-8.01%60.01%41.56%-25.35%62.93%

Correlation

The correlation between ASML and SMSN.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2006 г.

0.25

The correlation between ASML and SMSN.L shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASML:

$718.77B

SMSN.L:

$1.46T

EPS

ASML:

€25.86

SMSN.L:

₩320.04K

Коэффициент P/E

ASML:

62.30

SMSN.L:

25.63

Коэффициент PEG

ASML:

4.10

SMSN.L:

0.77

Коэффициент P/S

ASML:

18.51

SMSN.L:

5.67

Коэффициент P/B

ASML:

29.83

SMSN.L:

4.68

Общая выручка (12 мес.)

ASML:

€33.69B

SMSN.L:

₩389.99T

Валовая прибыль (12 мес.)

ASML:

€17.72B

SMSN.L:

₩152.35T

EBITDA (12 мес.)

ASML:

€12.99B

SMSN.L:

₩68.67T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASML Holding N.V.

Samsung Electronics Co. Ltd

Часто сравнивают с ASML:
ASML с TSMASML с NVDAASML с ASM.ASASML с LRCXASML с ASML.ASASML с SOXXASML с AMAT
Часто сравнивают с SMSN.L:
SMSN.L с MUSMSN.L с AAPLSMSN.L с MSFTSMSN.L с SONYSMSN.L с TSMSMSN.L с CXSMSN.L с VOD

Доходность на риск

ASML vs. SMSN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SMSN.L
Ранг доходности на риск SMSN.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMSN.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMSN.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMSN.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMSN.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMSN.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASML c SMSN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASMLSMSN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
7.76

-4.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
5.80

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.75

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.83

18.03

-10.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.08

57.94

-36.86

ASML vs. SMSN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASML на текущий момент составляет 3.27, что ниже коэффициента Шарпа SMSN.L равного 7.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASML и SMSN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASML и SMSN.L

Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки SMSN.L в -55.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и SMSN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASMLSMSN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.00%

-55.59%

-34.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.85%

-21.96%

+4.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.38%

-44.52%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.84%

-49.12%

-7.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.84%

-54.44%

-2.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-8.55%

+6.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.12%

-17.37%

-10.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.63%

6.85%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ASML и SMSN.L

Текущая волатильность для ASML Holding N.V. (ASML) составляет 17.27%, в то время как у Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L) волатильность равна 20.71%. Это указывает на то, что ASML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMSN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASMLSMSN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.27%

20.71%

-3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.58%

43.80%

-9.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.75%

51.06%

-8.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.44%

34.83%

+7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.72%

32.95%

+5.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASML и SMSN.L

Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что больше доходности SMSN.L в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML
ASML Holding N.V.		0.47%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%
SMSN.L
Samsung Electronics Co. Ltd		0.35%0.94%2.88%1.79%2.50%1.85%3.60%2.47%3.65%1.62%1.68%1.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASML и SMSN.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Samsung Electronics Co. Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00T40.00T60.00T80.00T100.00T120.00T140.00T20222023202420252026
8.77B
133.87T
(ASML) Общая выручка
(SMSN.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ASML значения в EUR, SMSN.L значения в KRW

Сравнение рентабельности ASML и SMSN.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ASML Holding N.V. и Samsung Electronics Co. Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
53.0%
61.2%
Активы портфеля
ASML - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.

SMSN.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила о валовой прибыли в 81.91T при выручке в 133.87T, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.

ASML - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.

SMSN.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила об операционной прибыли в 58.98T при выручке в 133.87T, что соответствует операционной рентабельности 44.1%.

ASML - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.

SMSN.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила о чистой прибыли в 48.66T при выручке в 133.87T, что соответствует чистой рентабельности 36.4%.

Часто задаваемые вопросы

ASML and SMSN.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASML и SMSN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор