PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V с EGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V с EGLN.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

V (Visa Inc.) is a stock, while EGLN.L (iShares Physical Gold ETC) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Over the past 10 years, V returned 15.98%/yr vs 11.12%/yr for EGLN.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности V и EGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и iShares Physical Gold ETC (EGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

V торгуется в USD, в то время как EGLN.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EGLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у EGLN.L с доходностью -2.27%. За последние 10 лет акции V превзошли акции EGLN.L по среднегодовой доходности: 15.98% против 11.12% соответственно.

V

1 день
1.05%
1 месяц
0.65%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-12.51%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%

EGLN.L

1 день
2.73%
1 месяц
-10.28%
С начала года
-2.27%
6 месяцев
-1.66%
1 год
24.16%
3 года*
29.23%
5 лет*
17.39%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V и EGLN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%
EGLN.L
iShares Physical Gold ETC		-2.27%65.63%26.01%12.82%-0.37%-3.23%23.75%18.25%-1.44%13.61%

Correlation

The correlation between V and EGLN.L is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visa Inc.

iShares Physical Gold ETC

Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM
Часто сравнивают с EGLN.L:
EGLN.L с 4GLD.DEEGLN.L с XAUUSD=XEGLN.L с SPGP.LEGLN.L с GDXEGLN.L с VWRD.LEGLN.L с SGLN.LEGLN.L с IQQ0.DE

Доходность на риск

V vs. EGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
EGLN.L
Ранг доходности на риск EGLN.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGLN.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGLN.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGLN.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGLN.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGLN.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V c EGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и iShares Physical Gold ETC (EGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEGLN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
0.97

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
1.36

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.19

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

1.06

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

3.23

-4.80

V vs. EGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа EGLN.L равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и EGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок V и EGLN.L

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки EGLN.L в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и EGLN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-59.11%

+7.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-22.68%

+5.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.38%

-22.68%

+2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-22.68%

-5.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-26.49%

-9.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.96%

-20.57%

+7.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-33.85%

+25.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

7.44%

+3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности V и EGLN.L

Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

7.25%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

21.66%

-4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

24.87%

-2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.82%

18.43%

+4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

17.10%

+7.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и EGLN.L

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как EGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGLN.L
iShares Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Часто задаваемые вопросы

V and EGLN.L have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V и EGLN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор