Сравнение MSFT с SMSN.L
MSFT (Microsoft Corporation) and SMSN.L (Samsung Electronics Co. Ltd) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSFT in Software - Infrastructure, SMSN.L in Consumer Electronics. Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 27.10%/yr for SMSN.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и SMSN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у SMSN.L с доходностью 149.32%. За последние 10 лет акции MSFT уступали акциям SMSN.L по среднегодовой доходности: 24.64% против 27.10% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
SMSN.L
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 5.20%
- С начала года
- 149.32%
- 6 месяцев
- 179.18%
- 1 год
- 379.61%
- 3 года*
- 57.37%
- 5 лет*
- 25.51%
- 10 лет*
- 27.10%
Сравнение доходности по годам MSFT и SMSN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
SMSN.L Samsung Electronics Co. Ltd | 149.32% | 130.81% | -37.94% | 38.34% | -31.32% | -8.01% | 60.01% | 41.56% | -25.35% | 62.93% |
Correlation
The correlation between MSFT and SMSN.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2006 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.07T
SMSN.L:
$1.39T
MSFT:
$16.79
SMSN.L:
$320.04K
MSFT:
24.52
SMSN.L:
0.02
MSFT:
1.72
SMSN.L:
0.00
MSFT:
9.65
SMSN.L:
0.00
MSFT:
7.40
SMSN.L:
0.00
MSFT:
$318.27B
SMSN.L:
$389.99T
MSFT:
$217.41B
SMSN.L:
$152.35T
MSFT:
$200.96B
SMSN.L:
$68.67T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. SMSN.L — Ранг доходности на риск
MSFT
SMSN.L
Сравнение MSFT c SMSN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | SMSN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.74 | -0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 17.15 | -17.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 56.85 | -57.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | SMSN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 7.44 | -7.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.74 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.82 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.53 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и SMSN.L
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки SMSN.L в -55.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и SMSN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | SMSN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -55.59% | -13.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -21.96% | -11.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -44.52% | +10.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -49.12% | +11.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -54.44% | +17.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -12.96% | -10.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -17.36% | -4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 6.62% | +9.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и SMSN.L
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.25%, в то время как у Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L) волатильность равна 23.24%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMSN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | SMSN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 23.24% | -12.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 43.27% | -20.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 50.70% | -25.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 34.66% | -8.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 32.88% | -5.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и SMSN.L
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности SMSN.L в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
SMSN.L Samsung Electronics Co. Ltd | 0.37% | 0.94% | 2.88% | 1.79% | 2.50% | 1.85% | 3.60% | 2.47% | 3.65% | 1.62% | 1.68% | 1.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и SMSN.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Samsung Electronics Co. Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и SMSN.L
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
SMSN.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила о валовой прибыли в 81.91T при выручке в 133.87T, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
SMSN.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила об операционной прибыли в 58.98T при выручке в 133.87T, что соответствует операционной рентабельности 44.1%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
SMSN.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила о чистой прибыли в 48.66T при выручке в 133.87T, что соответствует чистой рентабельности 36.4%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and SMSN.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и SMSN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор