PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMSN.L с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SMSN.L с BRK-B

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SMSN.L (Samsung Electronics Co. Ltd) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. SMSN.L operates in Consumer Electronics (Technology), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, SMSN.L returned 27.10%/yr vs 13.14%/yr for BRK-B. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SMSN.L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMSN.L показывает доходность 149.32%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.11%. За последние 10 лет акции SMSN.L превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 27.10% против 13.14% соответственно.

SMSN.L

1 день
1.28%
1 месяц
5.20%
С начала года
149.32%
6 месяцев
179.18%
1 год
379.61%
3 года*
57.37%
5 лет*
25.51%
10 лет*
27.10%

BRK-B

1 день
-0.23%
1 месяц
2.32%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-1.32%
3 года*
13.25%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMSN.L и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMSN.L
Samsung Electronics Co. Ltd		149.32%130.81%-37.94%38.34%-31.32%-8.01%60.01%41.56%-25.35%62.93%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-3.11%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between SMSN.L and BRK-B is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2006 г.

0.14

The correlation between SMSN.L and BRK-B shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.18 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SMSN.L:

$1.39T

BRK-B:

$1.05T

EPS

SMSN.L:

$320.04K

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

SMSN.L:

0.02

BRK-B:

14.49

Коэффициент PEG

SMSN.L:

0.00

BRK-B:

0.56

Коэффициент P/S

SMSN.L:

0.00

BRK-B:

2.80

Коэффициент P/B

SMSN.L:

0.00

BRK-B:

1.44

Общая выручка (12 мес.)

SMSN.L:

$389.99T

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

SMSN.L:

$152.35T

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

SMSN.L:

$68.67T

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Samsung Electronics Co. Ltd

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с SMSN.L:
SMSN.L с MUSMSN.L с AAPLSMSN.L с CXSMSN.L с MSFTSMSN.L с SONYSMSN.L с TSMSMSN.L с VOD
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

SMSN.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMSN.L
Ранг доходности на риск SMSN.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMSN.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMSN.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMSN.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMSN.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMSN.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMSN.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMSN.LBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.44
-0.09

+7.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.67
-0.03

+5.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.74

1.00

+0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

17.15

-0.14

+17.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

56.85

-0.30

+57.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMSN.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMSN.L на текущий момент составляет 7.44, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMSN.L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMSN.LBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.44

-0.09

+7.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.65

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.68

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.48

+0.04

Просадки

Сравнение просадок SMSN.L и BRK-B

Максимальная просадка SMSN.L за все время составила -55.59%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMSN.L и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMSN.LBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.59%

-53.86%

-1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.96%

-9.42%

-12.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.52%

-14.95%

-29.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.12%

-26.58%

-22.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.44%

-29.57%

-24.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.96%

-9.78%

-3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.36%

-11.07%

-6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.62%

4.49%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SMSN.L и BRK-B

Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L) имеет более высокую волатильность в 23.24% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что SMSN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMSN.LBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.24%

3.98%

+19.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.27%

10.87%

+32.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.70%

14.38%

+36.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.66%

17.13%

+17.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.88%

19.44%

+13.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMSN.L и BRK-B

Дивидендная доходность SMSN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMSN.L
Samsung Electronics Co. Ltd		0.37%0.94%2.88%1.79%2.50%1.85%3.60%2.47%3.65%1.62%1.68%1.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMSN.L и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Samsung Electronics Co. Ltd и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00T40.00T60.00T80.00T100.00T120.00T140.00T20222023202420252026
133.87T
93.68B
(SMSN.L) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SMSN.L и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Samsung Electronics Co. Ltd и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
61.2%
28.8%
Активы портфеля
SMSN.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила о валовой прибыли в 81.91T при выручке в 133.87T, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

SMSN.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила об операционной прибыли в 58.98T при выручке в 133.87T, что соответствует операционной рентабельности 44.1%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

SMSN.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила о чистой прибыли в 48.66T при выручке в 133.87T, что соответствует чистой рентабельности 36.4%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

SMSN.L and BRK-B have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMSN.L и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор