Сравнение SMSN.L с AMZN
SMSN.L (Samsung Electronics Co. Ltd) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. SMSN.L operates in Consumer Electronics (Technology), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, SMSN.L returned 26.80%/yr vs 21.19%/yr for AMZN. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMSN.L и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMSN.L показывает доходность 146.17%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью 6.24%. За последние 10 лет акции SMSN.L превзошли акции AMZN по среднегодовой доходности: 26.80% против 21.19% соответственно.
SMSN.L
- 1 день
- -9.21%
- 1 месяц
- 3.87%
- С начала года
- 146.17%
- 6 месяцев
- 179.13%
- 1 год
- 373.55%
- 3 года*
- 57.34%
- 5 лет*
- 24.60%
- 10 лет*
- 26.80%
AMZN
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -10.07%
- С начала года
- 6.24%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 25.71%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 21.19%
Сравнение доходности по годам SMSN.L и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMSN.L Samsung Electronics Co. Ltd | 146.17% | 130.81% | -37.94% | 38.34% | -31.32% | -8.01% | 60.01% | 41.56% | -25.35% | 62.93% |
AMZN Amazon.com, Inc | 6.24% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
Correlation
The correlation between SMSN.L and AMZN is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2006 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
SMSN.L:
$1.37T
AMZN:
$2.67T
SMSN.L:
$320.04K
AMZN:
$8.37
SMSN.L:
0.02
AMZN:
29.29
SMSN.L:
0.00
AMZN:
0.71
SMSN.L:
0.00
AMZN:
3.58
SMSN.L:
0.00
AMZN:
6.03
SMSN.L:
$389.99T
AMZN:
$742.78B
SMSN.L:
$152.35T
AMZN:
$348.59B
SMSN.L:
$68.67T
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMSN.L vs. AMZN — Ранг доходности на риск
SMSN.L
AMZN
Сравнение SMSN.L c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMSN.L | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.11 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.74 | 0.68 | +16.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 55.92 | 1.64 | +54.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMSN.L | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.26 | 0.49 | +6.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.24 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.65 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.56 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок SMSN.L и AMZN
Максимальная просадка SMSN.L за все время составила -55.59%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMSN.L и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMSN.L | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.59% | -94.40% | +38.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.96% | -21.74% | -0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.52% | -30.88% | -13.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.12% | -56.15% | +7.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.44% | -56.15% | +1.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.06% | -10.83% | -3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.36% | -28.12% | +10.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.59% | 9.08% | -2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMSN.L и AMZN
Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L) имеет более высокую волатильность в 23.23% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 7.80%. Это указывает на то, что SMSN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMSN.L | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.23% | 7.80% | +15.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.27% | 20.58% | +22.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.67% | 30.13% | +20.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.65% | 35.53% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.87% | 32.48% | +0.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMSN.L и AMZN
Дивидендная доходность SMSN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMSN.L Samsung Electronics Co. Ltd | 0.37% | 0.94% | 2.88% | 1.79% | 2.50% | 1.85% | 3.60% | 2.47% | 3.65% | 1.62% | 1.68% | 1.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMSN.L и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Samsung Electronics Co. Ltd и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMSN.L и AMZN
SMSN.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила о валовой прибыли в 81.91T при выручке в 133.87T, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
SMSN.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила об операционной прибыли в 58.98T при выручке в 133.87T, что соответствует операционной рентабельности 44.1%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
SMSN.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила о чистой прибыли в 48.66T при выручке в 133.87T, что соответствует чистой рентабельности 36.4%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
SMSN.L and AMZN have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SMSN.L и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор