Сравнение AVGO с SMSN.L
AVGO (Broadcom Inc.) and SMSN.L (Samsung Electronics Co. Ltd) are both stocks. Both are in the Technology sector — AVGO in Semiconductors, SMSN.L in Consumer Electronics. Over the past 10 years, AVGO returned 41.32%/yr vs 27.10%/yr for SMSN.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVGO и SMSN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGO показывает доходность 14.83%, что значительно ниже, чем у SMSN.L с доходностью 149.32%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции SMSN.L по среднегодовой доходности: 41.32% против 27.10% соответственно.
AVGO
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- 14.83%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 61.91%
- 3 года*
- 72.46%
- 5 лет*
- 56.70%
- 10 лет*
- 41.32%
SMSN.L
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 5.20%
- С начала года
- 149.32%
- 6 месяцев
- 179.18%
- 1 год
- 379.61%
- 3 года*
- 57.37%
- 5 лет*
- 25.51%
- 10 лет*
- 27.10%
Сравнение доходности по годам AVGO и SMSN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 14.83% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
SMSN.L Samsung Electronics Co. Ltd | 149.32% | 130.81% | -37.94% | 38.34% | -31.32% | -8.01% | 60.01% | 41.56% | -25.35% | 62.93% |
Correlation
The correlation between AVGO and SMSN.L is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2009 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
AVGO:
$1.93T
SMSN.L:
$1.39T
AVGO:
$6.01
SMSN.L:
$320.04K
AVGO:
65.99
SMSN.L:
0.02
AVGO:
0.82
SMSN.L:
0.00
AVGO:
25.64
SMSN.L:
0.00
AVGO:
22.05
SMSN.L:
0.00
AVGO:
$75.47B
SMSN.L:
$389.99T
AVGO:
$50.53B
SMSN.L:
$152.35T
AVGO:
$41.76B
SMSN.L:
$68.67T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGO vs. SMSN.L — Ранг доходности на риск
AVGO
SMSN.L
Сравнение AVGO c SMSN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVGO | SMSN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.74 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 17.15 | -14.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 56.85 | -51.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGO | SMSN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 7.44 | -6.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.32 | 0.74 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | 0.82 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.53 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок AVGO и SMSN.L
Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки SMSN.L в -55.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и SMSN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGO | SMSN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.30% | -55.59% | +7.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -21.96% | -6.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.15% | -44.52% | +3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | -49.12% | +7.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.30% | -54.44% | +6.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.64% | -12.96% | -4.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -17.36% | +9.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.03% | 6.62% | +5.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGO и SMSN.L
Текущая волатильность для Broadcom Inc. (AVGO) составляет 20.09%, в то время как у Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L) волатильность равна 23.24%. Это указывает на то, что AVGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMSN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGO | SMSN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.09% | 23.24% | -3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.69% | 43.27% | -8.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.31% | 50.70% | -5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.31% | 34.66% | +8.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.48% | 32.88% | +6.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGO и SMSN.L
Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности SMSN.L в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.63% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
SMSN.L Samsung Electronics Co. Ltd | 0.37% | 0.94% | 2.88% | 1.79% | 2.50% | 1.85% | 3.60% | 2.47% | 3.65% | 1.62% | 1.68% | 1.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVGO и SMSN.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и Samsung Electronics Co. Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVGO и SMSN.L
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
SMSN.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила о валовой прибыли в 81.91T при выручке в 133.87T, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
SMSN.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила об операционной прибыли в 58.98T при выручке в 133.87T, что соответствует операционной рентабельности 44.1%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
SMSN.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила о чистой прибыли в 48.66T при выручке в 133.87T, что соответствует чистой рентабельности 36.4%.
Часто задаваемые вопросы
AVGO and SMSN.L have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AVGO и SMSN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор