Сравнение MSFT с TYT.L
MSFT (Microsoft Corporation) and TYT.L (Toyota Motor Corp) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while TYT.L operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 16.02%/yr for TYT.L. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и TYT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSFT торгуется в USD, в то время как TYT.L торгуется в JPY. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TYT.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSFT показывает доходность -18.85%, а TYT.L немного выше – -17.93%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции TYT.L по среднегодовой доходности: 24.39% против 16.02% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
TYT.L
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- -17.93%
- 6 месяцев
- -15.96%
- 1 год
- -0.90%
- 3 года*
- 6.78%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- 16.02%
Сравнение доходности по годам MSFT и TYT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
TYT.L Toyota Motor Corp | -17.93% | 10.65% | 11.81% | 36.60% | -22.35% | 37.16% | 18.88% | 43.15% | 7.71% | 29.13% |
Correlation
The correlation between MSFT and TYT.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г. | -0.06 |
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.91T
TYT.L:
¥36.17T
MSFT:
$16.79
TYT.L:
¥295.25
MSFT:
23.27
TYT.L:
9.40
MSFT:
1.63
TYT.L:
0.52
MSFT:
9.16
TYT.L:
0.71
MSFT:
7.02
TYT.L:
0.91
MSFT:
$318.27B
TYT.L:
¥50.68T
MSFT:
$217.41B
TYT.L:
¥8.46T
MSFT:
$200.96B
TYT.L:
¥7.05T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. TYT.L — Ранг доходности на риск
MSFT
TYT.L
Сравнение MSFT c TYT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Toyota Motor Corp (TYT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | TYT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.02 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.03 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -0.08 | -1.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и TYT.L
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки TYT.L в -55.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и TYT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | TYT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -55.36% | -14.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -29.47% | -4.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -38.71% | +4.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -38.71% | +1.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -38.71% | +1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -28.87% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -14.24% | -7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 10.79% | +5.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и TYT.L
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Toyota Motor Corp (TYT.L) с волатильностью 7.88%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | TYT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 7.88% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 21.32% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 31.56% | -6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 35.83% | -9.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 32.23% | -5.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и TYT.L
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности TYT.L в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
TYT.L Toyota Motor Corp | 3.42% | 2.83% | 2.70% | 2.51% | 2.69% | 12.11% | 7.85% | 14.24% | 17.17% | 14.55% | 15.27% | 15.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и TYT.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Toyota Motor Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и TYT.L
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
TYT.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corp сообщила о валовой прибыли в 1.91T при выручке в 12.60T, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
TYT.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corp сообщила об операционной прибыли в 569.50B при выручке в 12.60T, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
TYT.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corp сообщила о чистой прибыли в 817.21B при выручке в 12.60T, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and TYT.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и TYT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор