PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRCOY с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRCOY с SLV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FRCOY (Fast Retailing Co Ltd ADR) is a stock, while SLV (iShares Silver Trust) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Over the past 10 years, FRCOY returned 19.37%/yr vs 13.99%/yr for SLV. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FRCOY и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fast Retailing Co Ltd ADR (FRCOY) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRCOY показывает доходность 40.23%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -4.86%. За последние 10 лет акции FRCOY превзошли акции SLV по среднегодовой доходности: 19.37% против 13.99% соответственно.

FRCOY

1 день
1.28%
1 месяц
9.71%
С начала года
40.23%
6 месяцев
41.13%
1 год
54.91%
3 года*
25.64%
5 лет*
15.35%
10 лет*
19.37%

SLV

1 день
0.77%
1 месяц
-22.76%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
9.25%
1 год
85.39%
3 года*
41.27%
5 лет*
18.83%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRCOY и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRCOY
Fast Retailing Co Ltd ADR		40.23%7.87%37.62%21.99%6.90%-36.95%50.62%17.05%27.87%12.63%
SLV
iShares Silver Trust		-4.86%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Correlation

The correlation between FRCOY and SLV is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2008 г.

0.13

The correlation between FRCOY and SLV shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.23 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fast Retailing Co Ltd ADR

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с FRCOY:
FRCOY с SOBKYFRCOY с CJPRYFRCOY с ASCCYFRCOY с MPNGYFRCOY с VOOFRCOY с SPYFRCOY с CNDX.L
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

FRCOY vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRCOY
Ранг доходности на риск FRCOY: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRCOY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRCOY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRCOY: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRCOY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRCOY: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRCOY c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fast Retailing Co Ltd ADR (FRCOY) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRCOYSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.44

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
1.76

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

1.89

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.25

4.10

+4.15

FRCOY vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRCOY на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLV равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRCOY и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRCOY и SLV

Максимальная просадка FRCOY за все время составила -57.39%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRCOY и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRCOYSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.39%

-76.28%

+18.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.59%

-45.40%

+27.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.72%

-45.40%

+22.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.91%

-45.40%

+2.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.39%

-45.40%

-11.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-41.96%

+39.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.23%

-44.66%

+25.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.68%

20.88%

-14.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FRCOY и SLV

Текущая волатильность для Fast Retailing Co Ltd ADR (FRCOY) составляет 11.60%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.34%. Это указывает на то, что FRCOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRCOYSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.60%

16.34%

-4.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.42%

59.10%

-33.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.15%

59.82%

-24.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.20%

36.46%

-6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.00%

32.00%

-2.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRCOY и SLV

Ни FRCOY, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRCOY
Fast Retailing Co Ltd ADR		0.00%0.45%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.81%0.90%0.83%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FRCOY and SLV have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.34%) compared to FRCOY (11.60%). In terms of maximum drawdown, FRCOY dropped -57.39% vs SLV's -76.28%.

FRCOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRCOY и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор