PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRCOY с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FRCOY с BRK-B

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FRCOY (Fast Retailing Co Ltd ADR) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. FRCOY operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, FRCOY returned 19.37%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FRCOY и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fast Retailing Co Ltd ADR (FRCOY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRCOY показывает доходность 40.23%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции FRCOY превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 19.37% против 13.22% соответственно.

FRCOY

1 день
1.28%
1 месяц
9.71%
С начала года
40.23%
6 месяцев
41.13%
1 год
54.91%
3 года*
25.64%
5 лет*
15.35%
10 лет*
19.37%

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
0.77%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-0.22%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRCOY и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRCOY
Fast Retailing Co Ltd ADR		40.23%7.87%37.62%21.99%6.90%-36.95%50.62%17.05%27.87%12.63%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between FRCOY and BRK-B is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2008 г.

0.26

The correlation between FRCOY and BRK-B shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FRCOY:

$155.99B

BRK-B:

$1.06T

EPS

FRCOY:

¥157.47

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

FRCOY:

51.64

BRK-B:

14.55

Коэффициент PEG

FRCOY:

1.86

BRK-B:

0.56

Коэффициент P/S

FRCOY:

6.75

BRK-B:

2.81

Коэффициент P/B

FRCOY:

9.47

BRK-B:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

FRCOY:

¥3.70T

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

FRCOY:

¥1.89T

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

FRCOY:

¥923.74B

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fast Retailing Co Ltd ADR

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с FRCOY:
FRCOY с SOBKYFRCOY с CJPRYFRCOY с ASCCYFRCOY с MPNGYFRCOY с VOOFRCOY с SPYFRCOY с CNDX.L
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

FRCOY vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRCOY
Ранг доходности на риск FRCOY: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRCOY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRCOY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRCOY: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRCOY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRCOY: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRCOY c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fast Retailing Co Ltd ADR (FRCOY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRCOYBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
-0.02

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
0.08

+2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.01

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

-0.02

+3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.25

-0.05

+8.30

FRCOY vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRCOY на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRCOY и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRCOY и BRK-B

Максимальная просадка FRCOY за все время составила -57.39%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRCOY и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRCOYBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.39%

-53.86%

-3.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.59%

-9.42%

-8.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.72%

-14.95%

-7.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.91%

-26.58%

-16.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.39%

-29.57%

-27.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-9.36%

+7.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.23%

-11.07%

-8.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.68%

4.53%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FRCOY и BRK-B

Fast Retailing Co Ltd ADR (FRCOY) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что FRCOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRCOYBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.60%

3.95%

+7.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.42%

10.78%

+14.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.15%

14.38%

+20.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.20%

17.12%

+13.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.00%

19.44%

+10.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRCOY и BRK-B

Ни FRCOY, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRCOY
Fast Retailing Co Ltd ADR		0.00%0.45%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.81%0.90%0.83%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FRCOY и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fast Retailing Co Ltd ADR и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00TJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.03T
93.68B
(FRCOY) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. FRCOY значения в JPY, BRK-B значения в USD

Сравнение рентабельности FRCOY и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fast Retailing Co Ltd ADR и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
47.2%
28.8%
Активы портфеля
FRCOY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fast Retailing Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 487.02B при выручке в 1.03T, что соответствует валовой рентабельности в 47.2%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

FRCOY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fast Retailing Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 182.06B при выручке в 1.03T, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

FRCOY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fast Retailing Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 132.38B при выручке в 1.03T, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

FRCOY and BRK-B have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRCOY has higher volatility (11.60%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, FRCOY dropped -57.39% vs BRK-B's -53.86%.

FRCOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRCOY и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор