Strong Moat Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	6.67%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	6.67%
GOOG Alphabet Inc	Communication Services	6.67%
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	6.67%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	6.67%
V Visa Inc.	Financial Services	6.67%
MA Mastercard Incorporated	Financial Services	6.67%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	6.67%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	6.67%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	6.67%
DIS The Walt Disney Company	Communication Services	6.67%
CAT Caterpillar Inc.	Industrials	6.67%
CSCO Cisco Systems, Inc.	Technology	6.67%
NKE NIKE, Inc.	Consumer Cyclical	6.67%
MCD McDonald's Corporation	Consumer Cyclical	6.67%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Strong Moat Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Strong Moat Portfolio на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 5.94% с начала года и доходность в 17.61% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель Strong Moat Portfolio	-0.33%	0.70%	5.94%	6.93%	21.24%	17.72%	11.52%	17.61%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	-1.89%	2.90%	11.12%	8.71%	48.46%	19.11%	19.46%	29.63%
AMZN Amazon.com, Inc	-0.33%	-10.07%	6.24%	8.08%	14.82%	25.71%	8.37%	21.19%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	-0.23%	2.32%	-3.11%	-2.06%	-1.32%	13.25%	11.03%	13.14%
CAT Caterpillar Inc.	1.26%	2.03%	60.51%	54.15%	161.94%	59.74%	33.67%	31.20%
CSCO Cisco Systems, Inc.	2.06%	28.56%	62.91%	59.13%	92.26%	39.53%	21.53%	19.19%
DIS The Walt Disney Company	-0.84%	-8.47%	-13.10%	-7.52%	-12.24%	3.25%	-10.48%	0.98%
GOOG Alphabet Inc	-1.20%	-8.98%	15.25%	15.01%	107.32%	43.67%	23.94%	26.05%
JNJ Johnson & Johnson	-0.26%	5.50%	13.43%	16.43%	53.49%	16.56%	10.04%	10.06%
KO The Coca-Cola Company	0.08%	1.43%	14.56%	14.00%	14.71%	12.88%	10.72%	8.99%
MA Mastercard Incorporated	-1.10%	-1.98%	-14.65%	-9.84%	-17.21%	10.21%	6.59%	18.40%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 3 апр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2015 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -10.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Strong Moat Portfolio закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.18%	1.63%	-6.20%	7.94%	3.39%	-1.59%							5.94%
2025	2.77%	1.73%	-4.96%	-2.47%	6.07%	3.07%	2.25%	3.18%	1.04%	3.16%	2.13%	-0.15%	18.80%
2024	2.23%	4.20%	1.73%	-3.52%	1.92%	0.33%	1.45%	3.80%	2.64%	-2.10%	6.04%	-1.31%	18.40%
2023	6.38%	-4.03%	5.80%	2.89%	-1.83%	5.92%	2.09%	0.22%	-4.98%	-0.63%	7.33%	2.11%	22.34%
2022	-2.80%	-2.42%	3.13%	-6.75%	-2.31%	-7.76%	9.28%	-4.58%	-10.63%	10.22%	5.38%	-3.77%	-14.39%
2021	-3.20%	3.63%	4.01%	4.89%	-0.07%	1.80%	3.85%	1.06%	-5.59%	4.87%	-2.31%	7.22%	21.19%

Метрики бенчмарка

Strong Moat Portfolio has an annualized alpha of 5.61%, beta of 0.92, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 03, 2014.

This portfolio captured 108.45% of S&P 500 Index gains but only 84.88% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 5.61% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
With beta of 0.92 and R2 of 0.89, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: 5.61%

Бета: 0.92

R²: 0.89

Участие в росте: 108.45%

Участие в снижении: 84.88%

Комиссия

Комиссия Strong Moat Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Strong Moat Portfolio имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Strong Moat Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.00	1.94	+0.07
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.89	2.63	+0.26
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.34	1.35	-0.01
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.43	2.59	-0.15
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	9.55	11.84	-2.29
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	88	2.18	3.09	1.39	3.53	8.89
AMZN Amazon.com, Inc	56	0.49	0.89	1.11	0.68	1.64
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	35	-0.09	-0.03	1.00	-0.14	-0.30
CAT Caterpillar Inc.	98	4.76	5.44	1.69	11.74	38.95
CSCO Cisco Systems, Inc.	95	3.02	3.55	1.54	6.83	19.08
DIS The Walt Disney Company	21	-0.51	-0.57	0.93	-0.49	-1.00
GOOG Alphabet Inc	96	3.76	5.15	1.61	5.20	18.68
JNJ Johnson & Johnson	95	3.19	4.65	1.57	4.91	14.52
KO The Coca-Cola Company	69	0.90	1.49	1.16	1.87	3.66
MA Mastercard Incorporated	9	-0.78	-0.97	0.88	-0.83	-1.68

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Strong Moat Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.00
За 5 лет: 0.75
За 10 лет: 1.02
За всё время: 1.01

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.59 до 2.47, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Strong Moat Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.36%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.36%	1.33%	1.39%	1.31%	1.27%	1.11%	1.26%	1.40%	1.63%	1.53%	1.82%	1.82%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.35%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
AMZN Amazon.com, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CAT Caterpillar Inc.	0.66%	1.02%	1.49%	1.69%	1.93%	2.07%	2.26%	2.56%	2.58%	1.97%	3.32%	4.33%
CSCO Cisco Systems, Inc.	1.33%	2.12%	2.69%	3.07%	3.17%	2.32%	3.20%	2.88%	2.95%	2.95%	3.28%	3.02%
DIS The Walt Disney Company	1.26%	1.10%	0.85%	0.33%	0.00%	0.00%	0.00%	1.22%	1.57%	1.51%	1.43%	1.30%
GOOG Alphabet Inc	0.29%	0.26%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JNJ Johnson & Johnson	2.26%	2.48%	3.40%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%
KO The Coca-Cola Company	2.59%	2.92%	3.12%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%
MA Mastercard Incorporated	0.67%	0.53%	0.50%	0.53%	0.56%	0.49%	0.45%	0.44%	0.53%	0.58%	0.74%	0.66%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Strong Moat Portfolio показал максимальную просадку в 30.88%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка Strong Moat Portfolio составляет 2.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-30.88%март 2020 г.	1mo 9d	4mo 1d	5mo 10dфевр. 2020 г. - июль 2020 г.
Медвежий рынок2022	-24.15%сент. 2022 г.	8mo 28d	10mo 4d	1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-15.57%дек. 2018 г.	2mo 22d	2mo 19d	5mo 11dокт. 2018 г. - март 2019 г.
Распродажа 2025 года2025	-15.41%апр. 2025 г.	1mo 6d	2mo 20d	3mo 26dмарт 2025 г. - июнь 2025 г.
Коррекция 2015 года2015	-11.55%авг. 2015 г.	1mo 5d	1mo 25d	3moиюль 2015 г. - окт. 2015 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	2.27	1.85	1.60	1.46	1.46

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.46, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Strong Moat Portfolio с S&P 500 Index

Корреляция Strong Moat Portfolio с S&P 500 Index составляет 0.75 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.75
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.80
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.88
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.90
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г.	0.90

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у MSFT: 0.72, а самая низкая у PG: 0.37.

0.37

0.39

0.44

0.56

0.58

0.62

0.64

0.65

0.66

0.67

0.69

0.72

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Strong Moat Portfolio. Самая высокая корреляция с портфелем у MA: 0.76, а самая низкая у JNJ: 0.47.

JNJ

0.47

0.48

0.49

0.53

0.58

0.63

0.64

0.66

0.66

0.67

0.67

0.70

0.71

0.75

0.76

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	JNJ	PG	KO	MCD	CAT	DIS	NKE	AMZN	AAPL	GOOG	CSCO	BRK-B	MSFT	V	MA
JNJ	1.00	0.47	0.45	0.38	0.25	0.23	0.26	0.15	0.24	0.24	0.35	0.44	0.24	0.35	0.34
PG	0.47	1.00	0.60	0.42	0.21	0.25	0.29	0.18	0.26	0.22	0.31	0.39	0.27	0.34	0.34
KO	0.45	0.60	1.00	0.48	0.24	0.28	0.29	0.16	0.25	0.23	0.32	0.45	0.26	0.37	0.36
MCD	0.38	0.42	0.48	1.00	0.25	0.31	0.34	0.24	0.30	0.29	0.35	0.42	0.32	0.41	0.41
CAT	0.25	0.21	0.24	0.25	1.00	0.39	0.36	0.30	0.34	0.35	0.44	0.52	0.32	0.39	0.41
DIS	0.23	0.25	0.28	0.31	0.39	1.00	0.46	0.37	0.37	0.40	0.41	0.47	0.38	0.46	0.47
NKE	0.26	0.29	0.29	0.34	0.36	0.46	1.00	0.38	0.40	0.39	0.40	0.42	0.39	0.45	0.46
AMZN	0.15	0.18	0.16	0.24	0.30	0.37	0.38	1.00	0.53	0.66	0.41	0.30	0.62	0.46	0.47
AAPL	0.24	0.26	0.25	0.30	0.34	0.37	0.40	0.53	1.00	0.55	0.47	0.39	0.57	0.46	0.47
GOOG	0.24	0.22	0.23	0.29	0.35	0.40	0.39	0.66	0.55	1.00	0.45	0.37	0.64	0.50	0.50
CSCO	0.35	0.31	0.32	0.35	0.44	0.41	0.40	0.41	0.47	0.45	1.00	0.48	0.51	0.48	0.49
BRK-B	0.44	0.39	0.45	0.42	0.52	0.47	0.42	0.30	0.39	0.37	0.48	1.00	0.39	0.52	0.53
MSFT	0.24	0.27	0.26	0.32	0.32	0.38	0.39	0.62	0.57	0.64	0.51	0.39	1.00	0.54	0.55
V	0.35	0.34	0.37	0.41	0.39	0.46	0.45	0.46	0.46	0.50	0.48	0.52	0.54	1.00	0.85
MA	0.34	0.34	0.36	0.41	0.41	0.47	0.46	0.47	0.47	0.50	0.49	0.53	0.55	0.85	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 апр. 2014 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Strong Moat Portfolio

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Strong Moat Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации