PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KO с NKE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KO с NKE

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

KO (The Coca-Cola Company) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, KO returned 9.61%/yr vs -1.54%/yr for NKE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KO и NKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Coca-Cola Company (KO) и NIKE, Inc. (NKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KO показывает доходность 19.80%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -33.87%. За последние 10 лет акции KO превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 9.61% против -1.54% соответственно.

KO

1 день
0.02%
1 месяц
5.28%
С начала года
19.80%
6 месяцев
19.38%
1 год
20.85%
3 года*
14.45%
5 лет*
12.11%
10 лет*
9.61%

NKE

1 день
1.79%
1 месяц
-9.47%
С начала года
-33.87%
6 месяцев
-31.17%
1 год
-40.84%
3 года*
-26.32%
5 лет*
-21.84%
10 лет*
-1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KO и NKE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KO
The Coca-Cola Company		19.80%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%
NKE
NIKE, Inc.		-33.87%-13.83%-29.11%-6.01%-29.04%18.70%40.97%38.09%19.87%24.70%

Correlation

The correlation between KO and NKE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 1980 г.

0.26

The correlation between KO and NKE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KO:

$356.55B

NKE:

$61.41B

EPS

KO:

$3.18

NKE:

$1.52

Коэффициент P/E

KO:

26.02

NKE:

27.28

Коэффициент P/S

KO:

7.23

NKE:

1.32

Коэффициент P/B

KO:

10.60

NKE:

4.36

Общая выручка (12 мес.)

KO:

$49.28B

NKE:

$46.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

KO:

$30.43B

NKE:

$18.99B

EBITDA (12 мес.)

KO:

$18.35B

NKE:

$3.33B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Coca-Cola Company

NIKE, Inc.

Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B
Часто сравнивают с NKE:
NKE с ADS.DENKE с UANKE с ADDYYNKE с SPYNKE с ONONNKE с DECKNKE с UAA

Доходность на риск

KO vs. NKE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KO
Ранг доходности на риск KO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
NKE
Ранг доходности на риск NKE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NKE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KO c NKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KONKEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
-1.16

+2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
-1.64

+3.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.79

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

-0.87

+3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.27

-1.58

+6.85

KO vs. NKE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа NKE равного -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и NKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KO и NKE

Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что меньше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и NKE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KONKEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.23%

-75.19%

+6.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-47.16%

+39.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-64.87%

+48.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-75.10%

+57.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

-75.10%

+38.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-74.66%

+74.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.08%

-20.97%

+4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

25.92%

-21.96%

Волатильность

Сравнение волатильности KO и NKE

Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 7.01%, в то время как у NIKE, Inc. (NKE) волатильность равна 10.59%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KONKEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

10.59%

-3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

27.27%

-14.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

35.34%

-18.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

35.32%

-19.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

32.32%

-14.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KO и NKE

Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности NKE в 3.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KO
The Coca-Cola Company		2.52%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%
NKE
NIKE, Inc.		3.93%2.53%2.00%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KO и NKE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

9.00B10.00B11.00B12.00B13.00B20222023202420252026
12.47B
11.28B
(KO) Общая выручка
(NKE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KO и NKE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Coca-Cola Company и NIKE, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20222023202420252026
63.0%
40.2%
Активы портфеля
KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

NKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

NKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

NKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.

Часто задаваемые вопросы

KO and NKE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NKE has higher volatility (10.59%) compared to KO (7.01%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs NKE's -75.19%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KO и NKE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор