Сравнение MA с MCD
MA (Mastercard Incorporated) and MCD (McDonald's Corporation) are both stocks. MA operates in Credit Services (Financial Services), while MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MA returned 20.10%/yr vs 11.33%/yr for MCD. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MA и MCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у MCD с доходностью -9.24%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции MCD по среднегодовой доходности: 20.10% против 11.33% соответственно.
MA
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 7.19%
- 6 месяцев
- 3.41%
- С начала года
- 0.42%
- 1 год
- 1.41%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 20.10%
- Всё время*
- 28.43%
MCD
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -1.97%
- 6 месяцев
- -14.30%
- С начала года
- -9.24%
- 1 год
- -6.07%
- 3 года*
- 0.81%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 11.33%
- Всё время*
- 14.00%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.84B | $1.67B | $1.86B | |
| $1.38B | $1.24B | $1.28B |
Сравнение доходности по годам MA и MCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.42% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
MCD McDonald's Corporation | -9.24% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
Correlation
The correlation between MA and MCD is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.33 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2006 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
MA:
$500.33B
MCD:
$194.68B
MA:
$18.17
MCD:
$12.14
MA:
31.40
MCD:
22.56
MA:
1.83
MCD:
3.63
MA:
14.55
MCD:
7.13
MA:
$35.08B
MCD:
$27.45B
MA:
$29.34B
MCD:
$12.10B
MA:
$22.12B
MCD:
$14.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MA vs. MCD — Ранг доходности на риск
MA
MCD
Сравнение MA c MCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MA | MCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.96 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | -0.28 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | -0.58 | +0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MA и MCD
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и MCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MA | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -73.20% | +10.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -21.99% | +1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -21.99% | +1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | -21.99% | -6.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | -36.90% | -4.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.16% | -18.67% | +14.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -14.91% | +5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.23% | 10.43% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности MA и MCD
Mastercard Incorporated (MA) и McDonald's Corporation (MCD) имеют волатильность 6.70% и 6.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MA | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 6.63% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.35% | 14.57% | +2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.16% | 18.31% | +3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.95% | 17.62% | +6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.93% | 20.51% | +6.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и MCD
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности MCD в 2.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.59% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
MCD McDonald's Corporation | 2.68% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MA и MCD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Incorporated и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MA и MCD
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 9.28B при выручке в 9.28B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 5.59B при выручке в 9.28B, что соответствует операционной рентабельности 60.2%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 4.39B при выручке в 9.28B, что соответствует чистой рентабельности 47.3%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
Часто задаваемые вопросы
MA and MCD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MA has higher volatility (6.70%) compared to MCD (6.63%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs MCD's -73.20%.
MA currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MA и MCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор