PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MA с MCD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MA с MCD

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mastercard Inc (MA) и McDonald's Corporation (MCD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MA или MCD.

Корреляция

Корреляция между MA и MCD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MA и MCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mastercard Inc (MA) и McDonald's Corporation (MCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13,246.77%
1,497.94%
MA
MCD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MA:

1.17

MCD:

0.84

Коэф-т Сортино

MA:

1.65

MCD:

1.28

Коэф-т Омега

MA:

1.24

MCD:

1.17

Коэф-т Кальмара

MA:

1.48

MCD:

0.99

Коэф-т Мартина

MA:

6.18

MCD:

3.21

Индекс Язвы

MA:

4.00%

MCD:

5.31%

Дневная вол-ть

MA:

20.99%

MCD:

20.27%

Макс. просадка

MA:

-62.67%

MCD:

-73.62%

Текущая просадка

MA:

-2.78%

MCD:

-2.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MA:

$496.43B

MCD:

$224.28B

EPS

MA:

$13.87

MCD:

$11.38

Коэффициент P/E

MA:

39.41

MCD:

27.56

Коэффициент PEG

MA:

2.16

MCD:

2.78

Коэффициент P/S

MA:

17.61

MCD:

8.82

Коэффициент P/B

MA:

75.58

MCD:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

MA:

$29.07B

MCD:

$25.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

MA:

$22.22B

MCD:

$17.23B

EBITDA (12 мес.)

MA:

$17.00B

MCD:

$13.31B

Доходность по периодам

С начала года, MA показывает доходность 6.56%, что значительно ниже, чем у MCD с доходностью 8.23%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции MCD по среднегодовой доходности: 20.73% против 15.40% соответственно.

MA

С начала года

6.56%

1 месяц

2.36%

6 месяцев

10.44%

1 год

27.57%

5 лет

16.49%

10 лет

20.73%

MCD

С начала года

8.23%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

6.92%

1 год

16.94%

5 лет

13.93%

10 лет

15.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MA и MCD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MA
Ранг риск-скорректированной доходности MA, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
MCD
Ранг риск-скорректированной доходности MCD, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MA c MCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Inc (MA) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MA, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MA: 1.17
MCD: 0.84
Коэффициент Сортино MA, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MA: 1.65
MCD: 1.28
Коэффициент Омега MA, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MA: 1.24
MCD: 1.17
Коэффициент Кальмара MA, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MA: 1.48
MCD: 0.99
Коэффициент Мартина MA, с текущим значением в 6.18, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
MA: 6.18
MCD: 3.21

Показатель коэффициента Шарпа MA на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа MCD равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MA и MCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.17
0.84
MA
MCD

Дивиденды

Сравнение дивидендов MA и MCD

Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности MCD в 2.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MA
Mastercard Inc		0.51%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%
MCD
McDonald's Corporation		2.21%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%

Просадки

Сравнение просадок MA и MCD

Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки MCD в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и MCD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-2.78%
-2.90%
MA
MCD

Волатильность

Сравнение волатильности MA и MCD

Mastercard Inc (MA) имеет более высокую волатильность в 13.37% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 8.50%. Это указывает на то, что MA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.37%
8.50%
MA
MCD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MA и MCD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Inc и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20212022202320242025
7.25B
5.96B
(MA) Общая выручка
(MCD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MA и MCD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mastercard Inc и McDonald's Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
76.7%
100.0%
(MA) Валовая рентабельность
(MCD) Валовая рентабельность
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mastercard Inc сообщила о валовой прибыли в 5.56B при выручке в 7.25B, что соответствует валовой рентабельности в 76.7%.
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.96B при выручке в 5.96B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mastercard Inc сообщила об операционной прибыли в 4.15B при выручке в 7.25B, что соответствует операционной рентабельности 57.2%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.65B при выручке в 5.96B, что соответствует операционной рентабельности 44.5%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mastercard Inc сообщила о чистой прибыли в 3.28B при выручке в 7.25B, что соответствует чистой рентабельности 45.2%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.87B при выручке в 5.96B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.