PortfoliosLab logo
Сравнение MA с MCD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MA и MCD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности MA и MCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mastercard Inc (MA) и McDonald's Corporation (MCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MA:

1.18

MCD:

1.09

Коэф-т Сортино

MA:

1.64

MCD:

1.40

Коэф-т Омега

MA:

1.24

MCD:

1.18

Коэф-т Кальмара

MA:

1.46

MCD:

1.10

Коэф-т Мартина

MA:

6.13

MCD:

3.94

Индекс Язвы

MA:

3.99%

MCD:

4.83%

Дневная вол-ть

MA:

21.20%

MCD:

20.23%

Макс. просадка

MA:

-62.67%

MCD:

-73.62%

Текущая просадка

MA:

-2.88%

MCD:

-1.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MA:

$527.70B

MCD:

$228.67B

EPS

MA:

$14.25

MCD:

$11.34

Коэффициент P/E

MA:

40.78

MCD:

28.20

Коэффициент PEG

MA:

2.33

MCD:

2.85

Коэффициент P/S

MA:

18.15

MCD:

8.90

Коэффициент P/B

MA:

79.10

MCD:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

MA:

$29.07B

MCD:

$25.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

MA:

$22.22B

MCD:

$14.61B

EBITDA (12 мес.)

MA:

$17.36B

MCD:

$13.88B

Доходность по периодам

С начала года, MA показывает доходность 8.50%, что значительно ниже, чем у MCD с доходностью 9.79%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции MCD по среднегодовой доходности: 20.64% против 15.18% соответственно.


MA

С начала года

8.50%

1 месяц

11.82%

6 месяцев

11.47%

1 год

24.79%

3 года

19.93%

5 лет

14.71%

10 лет

20.64%

MCD

С начала года

9.79%

1 месяц

2.50%

6 месяцев

10.06%

1 год

21.92%

3 года

13.16%

5 лет

14.00%

10 лет

15.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Mastercard Inc

McDonald's Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MA и MCD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MA
Ранг риск-скорректированной доходности MA, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

MCD
Ранг риск-скорректированной доходности MCD, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MA c MCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Inc (MA) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа MA на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCD равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MA и MCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MA и MCD

Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности MCD в 2.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MA
Mastercard Inc
0.50%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%
MCD
McDonald's Corporation
2.17%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%

Просадки

Сравнение просадок MA и MCD

Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки MCD в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и MCD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MA и MCD

Mastercard Inc (MA) и McDonald's Corporation (MCD) имеют волатильность 4.61% и 4.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MA и MCD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Inc и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20212022202320242025
7.25B
5.96B
(MA) Общая выручка
(MCD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MA и MCD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mastercard Inc и McDonald's Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%20212022202320242025
76.7%
56.0%
(MA) Валовая рентабельность
(MCD) Валовая рентабельность
MA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mastercard Inc сообщила о валовой прибыли в 5.56B при выручке в 7.25B, что соответствует валовой рентабельности в 76.7%.

MCD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.34B при выручке в 5.96B, что соответствует валовой рентабельности в 56.0%.

MA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mastercard Inc сообщила об операционной прибыли в 4.15B при выручке в 7.25B, что соответствует операционной рентабельности 57.2%.

MCD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.65B при выручке в 5.96B, что соответствует операционной рентабельности 44.5%.

MA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mastercard Inc сообщила о чистой прибыли в 3.28B при выручке в 7.25B, что соответствует чистой рентабельности 45.2%.

MCD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.87B при выручке в 5.96B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.