Сравнение CAT с MSFT
CAT (Caterpillar Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, CAT returned 32.72%/yr vs 23.34%/yr for MSFT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAT и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAT показывает доходность 81.12%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -23.45%. За последние 10 лет акции CAT превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 32.72% против 23.34% соответственно.
CAT
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- 17.96%
- С начала года
- 81.12%
- 6 месяцев
- 79.32%
- 1 год
- 171.47%
- 3 года*
- 63.78%
- 5 лет*
- 39.02%
- 10 лет*
- 32.72%
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -18.14%
- С начала года
- -23.45%
- 6 месяцев
- -24.00%
- 1 год
- -25.09%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 23.34%
Сравнение доходности по годам CAT и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 81.12% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
MSFT Microsoft Corporation | -23.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between CAT and MSFT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г. | 0.31 |
The correlation between CAT and MSFT shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CAT:
$481.26B
MSFT:
$2.74T
CAT:
$20.10
MSFT:
$16.79
CAT:
51.39
MSFT:
21.95
CAT:
3.40
MSFT:
1.54
CAT:
6.84
MSFT:
8.64
CAT:
25.79
MSFT:
6.62
CAT:
$70.76B
MSFT:
$318.27B
CAT:
$23.01B
MSFT:
$217.41B
CAT:
$15.31B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAT vs. MSFT — Ранг доходности на риск
CAT
MSFT
Сравнение CAT c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc. (CAT) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAT | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 0.84 | +0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.43 | -0.73 | +13.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 40.47 | -1.43 | +41.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAT и MSFT
Максимальная просадка CAT за все время составила -73.43%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAT | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.43% | -69.38% | -4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -34.50% | +20.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.05% | -34.50% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.05% | -37.15% | +3.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.36% | -37.15% | -6.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -31.58% | +29.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.72% | -21.79% | +2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 17.56% | -13.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAT и MSFT
Caterpillar Inc. (CAT) имеет более высокую волатильность в 15.82% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 12.78%. Это указывает на то, что CAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAT | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.82% | 12.78% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.49% | 23.98% | +5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.73% | 26.93% | +9.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.13% | 26.97% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.09% | 27.15% | +3.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAT и MSFT
Дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности MSFT в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.58% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.97% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAT и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caterpillar Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAT и MSFT
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
CAT and MSFT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAT has higher volatility (15.82%) compared to MSFT (12.78%). In terms of maximum drawdown, CAT dropped -73.43% vs MSFT's -69.38%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.71 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAT и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор