PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с CAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSFT с CAT

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

MSFT (Microsoft Corporation) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, MSFT returned 23.34%/yr vs 32.72%/yr for CAT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и CAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Caterpillar Inc. (CAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -23.45%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 81.12%. За последние 10 лет акции MSFT уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 23.34% против 32.72% соответственно.

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-18.14%
С начала года
-23.45%
6 месяцев
-24.00%
1 год
-25.09%
3 года*
3.48%
5 лет*
7.23%
10 лет*
23.34%

CAT

1 день
3.58%
1 месяц
17.96%
С начала года
81.12%
6 месяцев
79.32%
1 год
171.47%
3 года*
63.78%
5 лет*
39.02%
10 лет*
32.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и CAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-23.45%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
CAT
Caterpillar Inc.		81.12%60.30%24.66%25.95%18.60%15.95%26.97%19.51%-17.56%75.03%

Correlation

The correlation between MSFT and CAT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г.

0.31

The correlation between MSFT and CAT shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$2.74T

CAT:

$481.26B

EPS

MSFT:

$16.79

CAT:

$20.10

Коэффициент P/E

MSFT:

21.95

CAT:

51.39

Коэффициент PEG

MSFT:

1.54

CAT:

3.40

Коэффициент P/S

MSFT:

8.64

CAT:

6.84

Коэффициент P/B

MSFT:

6.62

CAT:

25.79

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

CAT:

$70.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

CAT:

$23.01B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

CAT:

$15.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

Caterpillar Inc.

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с CAT:
CAT с DECAT с CMICAT с SPYCAT с VOOCAT с URICAT с HDCAT с CL

Доходность на риск

MSFT vs. CAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 88
Ранг коэф-та Мартина
CAT
Ранг доходности на риск CAT: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAT: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c CAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFTCATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
4.71

-5.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.23
5.11

-6.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.66

-0.82

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

12.43

-13.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

40.47

-41.90

MSFT vs. CAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа CAT равного 4.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и CAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT и CAT

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и CAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTCATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-73.43%

+4.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.50%

-13.88%

-20.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.50%

-34.05%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-34.05%

-3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-43.36%

+6.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.58%

-2.25%

-29.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.79%

-19.72%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.56%

4.26%

+13.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и CAT

Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 12.78%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 15.82%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTCATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.78%

15.82%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.98%

29.49%

-5.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.93%

36.73%

-9.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.97%

31.13%

-4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.15%

31.09%

-3.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и CAT

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности CAT в 0.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAT
Caterpillar Inc.		0.58%1.02%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%
MSFT
Microsoft Corporation		0.97%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и CAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
82.89B
17.42B
(MSFT) Общая выручка
(CAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSFT и CAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и Caterpillar Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
67.6%
35.1%
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

CAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

CAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

CAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.

Часто задаваемые вопросы

MSFT and CAT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAT has higher volatility (15.82%) compared to MSFT (12.78%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs CAT's -73.43%.

CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.71 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и CAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор