Сравнение MCD с CAT
MCD (McDonald's Corporation) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, MCD returned 10.26%/yr vs 29.78%/yr for CAT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCD и CAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCD показывает доходность -11.34%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 51.79%. За последние 10 лет акции MCD уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 10.26% против 29.78% соответственно.
MCD
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -3.94%
- 6 месяцев
- -11.86%
- С начала года
- -11.34%
- 1 год
- -7.72%
- 3 года*
- -0.95%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 10.26%
- Всё время*
- 13.97%
CAT
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -12.16%
- 6 месяцев
- 34.42%
- С начала года
- 51.79%
- 1 год
- 111.57%
- 3 года*
- 51.81%
- 5 лет*
- 34.91%
- 10 лет*
- 29.78%
- Всё время*
- 10.57%
Сравнение доходности по годам MCD и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | -11.34% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
CAT Caterpillar Inc. | 51.79% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
Correlation
The correlation between MCD and CAT is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1970 г. | 0.29 |
The correlation between MCD and CAT shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCD:
$190.16B
CAT:
$398.13B
MCD:
$12.14
CAT:
$20.10
MCD:
22.04
CAT:
42.99
MCD:
3.55
CAT:
2.84
MCD:
6.97
CAT:
5.72
MCD:
$27.45B
CAT:
$70.76B
MCD:
$12.10B
CAT:
$23.01B
MCD:
$14.46B
CAT:
$15.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCD vs. CAT — Ранг доходности на риск
MCD
CAT
Сравнение MCD c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCD | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.45 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 6.00 | -6.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 21.63 | -22.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCD и CAT
Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, примерно равная максимальной просадке CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и CAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCD | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.20% | -73.43% | +0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.47% | -18.69% | -2.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.47% | -34.05% | +12.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.47% | -34.05% | +12.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -43.36% | +6.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.55% | -18.69% | -1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.90% | -19.71% | +4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.43% | 5.18% | +4.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCD и CAT
Текущая волатильность для McDonald's Corporation (MCD) составляет 8.59%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 15.49%. Это указывает на то, что MCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCD | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.59% | 15.49% | -6.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.15% | 30.65% | -16.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.02% | 38.13% | -20.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.59% | 31.39% | -13.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.54% | 31.23% | -10.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCD и CAT
Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности CAT в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.89% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
MCD McDonald's Corporation | 2.75% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCD и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McDonald's Corporation и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCD и CAT
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
MCD and CAT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAT has higher volatility (15.49%) compared to MCD (8.59%). In terms of maximum drawdown, MCD dropped -73.20% vs CAT's -73.43%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCD и CAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор