PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCD с CAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MCD с CAT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MCD (McDonald's Corporation) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, MCD returned 11.46%/yr vs 31.33%/yr for CAT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MCD и CAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McDonald's Corporation (MCD) и Caterpillar Inc. (CAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCD показывает доходность -5.66%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 59.62%. За последние 10 лет акции MCD уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 11.46% против 31.33% соответственно.

MCD

1 день
0.01%
1 месяц
4.00%
С начала года
-5.66%
6 месяцев
-8.96%
1 год
-3.77%
3 года*
1.94%
5 лет*
6.16%
10 лет*
11.46%

CAT

1 день
1.44%
1 месяц
0.92%
С начала года
59.62%
6 месяцев
52.94%
1 год
154.99%
3 года*
57.16%
5 лет*
35.17%
10 лет*
31.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCD и CAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCD
McDonald's Corporation		-5.66%7.89%0.14%15.06%0.51%27.79%11.30%13.97%5.78%45.05%
CAT
Caterpillar Inc.		59.62%60.30%24.66%25.95%18.60%15.95%26.97%19.51%-17.56%75.03%

Correlation

The correlation between MCD and CAT is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1970 г.

0.30

The correlation between MCD and CAT shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MCD:

$203.21B

CAT:

$424.14B

EPS

MCD:

$12.13

CAT:

$20.07

Коэффициент P/E

MCD:

23.48

CAT:

45.37

Коэффициент PEG

MCD:

3.78

CAT:

3.00

Коэффициент P/S

MCD:

7.42

CAT:

6.04

Общая выручка (12 мес.)

MCD:

$27.45B

CAT:

$70.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

MCD:

$12.10B

CAT:

$23.01B

EBITDA (12 мес.)

MCD:

$14.46B

CAT:

$15.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McDonald's Corporation

Caterpillar Inc.

Часто сравнивают с MCD:
MCD с KOMCD с SPYMCD с COKEMCD с SBUXMCD с WENMCD с PEPMCD с YUM
Часто сравнивают с CAT:
CAT с DECAT с CMICAT с SPYCAT с VOOCAT с URICAT с HDCAT с CL

Доходность на риск

MCD vs. CAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCD
Ранг доходности на риск MCD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD: 3434
Ранг коэф-та Мартина
CAT
Ранг доходности на риск CAT: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCD c CAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCDCATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
4.43

-4.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
5.03

-5.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.65

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

11.24

-11.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

36.80

-37.30

MCD vs. CAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCD на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа CAT равного 4.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCD и CAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCD и CAT

Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, примерно равная максимальной просадке CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и CAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCDCATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.20%

-73.43%

+0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.05%

-13.88%

-5.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-34.05%

+15.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.05%

-34.05%

+15.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

-43.36%

+6.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.46%

-3.18%

-12.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.89%

-19.73%

+4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.53%

4.23%

+3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MCD и CAT

Текущая волатильность для McDonald's Corporation (MCD) составляет 4.96%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что MCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCDCATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

13.16%

-8.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

28.37%

-16.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

35.19%

-18.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

30.79%

-13.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

30.98%

-10.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCD и CAT

Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности CAT в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAT
Caterpillar Inc.		0.66%1.02%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%
MCD
McDonald's Corporation		2.58%2.35%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCD и CAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McDonald's Corporation и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
6.52B
17.42B
(MCD) Общая выручка
(CAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MCD и CAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности McDonald's Corporation и Caterpillar Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%202220232024202520260
35.1%
Активы портфеля
MCD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.

MCD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.

CAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.

MCD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.

CAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.

Часто задаваемые вопросы

MCD and CAT have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAT has higher volatility (13.16%) compared to MCD (4.96%). In terms of maximum drawdown, MCD dropped -73.20% vs CAT's -73.43%.

CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCD и CAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор