Сравнение KO с MCD
KO (The Coca-Cola Company) and MCD (McDonald's Corporation) are both stocks. KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, KO returned 9.46%/yr vs 10.55%/yr for MCD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KO и MCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KO показывает доходность 19.51%, что значительно выше, чем у MCD с доходностью -12.23%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям MCD по среднегодовой доходности: 9.46% против 10.55% соответственно.
KO
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 1.90%
- 6 месяцев
- 16.96%
- С начала года
- 19.51%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 11.13%
- 10 лет*
- 9.46%
MCD
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -7.40%
- 6 месяцев
- -12.95%
- С начала года
- -12.23%
- 1 год
- -9.43%
- 3 года*
- -1.21%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение доходности по годам KO и MCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 19.51% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
MCD McDonald's Corporation | -12.23% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
Correlation
The correlation between KO and MCD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1970 г. | 0.38 |
The correlation between KO and MCD shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KO:
$354.74B
MCD:
$188.25B
KO:
$3.18
MCD:
$12.14
KO:
25.96
MCD:
21.82
KO:
3.13
MCD:
3.51
KO:
7.22
MCD:
6.90
KO:
$49.28B
MCD:
$27.45B
KO:
$30.43B
MCD:
$12.10B
KO:
$18.35B
MCD:
$14.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KO vs. MCD — Ранг доходности на риск
KO
MCD
Сравнение KO c MCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KO | MCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.92 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | -0.44 | +3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | -1.03 | +7.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KO и MCD
Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что меньше максимальной просадки MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и MCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KO | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.23% | -73.20% | +4.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -21.47% | +13.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -21.47% | +5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.27% | -21.47% | +4.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.99% | -36.90% | -0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -21.35% | +19.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.07% | -14.90% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 9.17% | -5.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности KO и MCD
Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 6.16%, в то время как у McDonald's Corporation (MCD) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KO | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 7.78% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 13.66% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.36% | 17.63% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 17.57% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.30% | 20.51% | -2.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KO и MCD
Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности MCD в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 2.52% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
MCD McDonald's Corporation | 2.77% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KO и MCD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KO и MCD
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
Часто задаваемые вопросы
KO and MCD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCD has higher volatility (7.78%) compared to KO (6.16%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs MCD's -73.20%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KO и MCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор