Сравнение KO с MCD
KO (The Coca-Cola Company) and MCD (McDonald's Corporation) are both stocks. KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, KO returned 10.56%/yr vs 11.33%/yr for MCD. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности KO и MCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KO показывает доходность 25.86%, что значительно выше, чем у MCD с доходностью -9.24%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям MCD по среднегодовой доходности: 10.56% против 11.33% соответственно.
KO
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 4.66%
- 6 месяцев
- 13.76%
- С начала года
- 25.86%
- 1 год
- 29.31%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- 10.56%
- Всё время*
- 12.25%
MCD
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -1.97%
- 6 месяцев
- -14.30%
- С начала года
- -9.24%
- 1 год
- -6.07%
- 3 года*
- 0.81%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 11.33%
- Всё время*
- 14.00%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.65B | $1.48B | $1.47B | |
| $1.38B | $1.24B | $1.28B |
Сравнение доходности по годам KO и MCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 25.86% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
MCD McDonald's Corporation | -9.24% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
Correlation
The correlation between KO and MCD is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1970 г. | 0.38 |
The correlation between KO and MCD shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KO:
$373.59B
MCD:
$194.68B
KO:
$3.32
MCD:
$12.14
KO:
26.16
MCD:
22.56
KO:
3.16
MCD:
3.63
KO:
7.47
MCD:
7.13
KO:
$50.13B
MCD:
$27.45B
KO:
$31.02B
MCD:
$12.10B
KO:
$19.57B
MCD:
$14.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KO vs. MCD — Ранг доходности на риск
KO
MCD
Сравнение KO c MCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KO | MCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.96 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | -0.28 | +4.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | -0.58 | +8.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KO и MCD
Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что меньше максимальной просадки MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и MCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KO | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.23% | -73.20% | +4.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -21.99% | +14.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.50% | -21.99% | +6.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.27% | -21.99% | +4.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.99% | -36.90% | -0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -18.67% | +16.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.06% | -14.91% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 10.43% | -6.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности KO и MCD
The Coca-Cola Company (KO) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что KO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KO | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 6.63% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.87% | 14.57% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 18.31% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 17.62% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 20.51% | -2.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KO и MCD
Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности MCD в 2.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 2.40% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
MCD McDonald's Corporation | 2.68% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KO и MCD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KO и MCD
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 8.42B при выручке в 13.38B, что соответствует валовой рентабельности в 62.9%.
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.67B при выручке в 13.38B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 4.43B при выручке в 13.38B, что соответствует чистой рентабельности 33.1%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
Часто задаваемые вопросы
KO and MCD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KO has higher volatility (8.33%) compared to MCD (6.63%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs MCD's -73.20%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KO и MCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор