PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KO с MCD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KO с MCD

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Coca-Cola Company (KO) и McDonald's Corporation (MCD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KO или MCD.

Корреляция

Корреляция между KO и MCD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности KO и MCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Coca-Cola Company (KO) и McDonald's Corporation (MCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40,000.00%50,000.00%60,000.00%70,000.00%80,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42,001.87%
82,946.67%
KO
MCD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KO:

1.35

MCD:

0.86

Коэф-т Сортино

KO:

1.96

MCD:

1.30

Коэф-т Омега

KO:

1.25

MCD:

1.17

Коэф-т Кальмара

KO:

1.43

MCD:

1.00

Коэф-т Мартина

KO:

3.16

MCD:

3.15

Индекс Язвы

KO:

7.00%

MCD:

5.46%

Дневная вол-ть

KO:

16.39%

MCD:

20.13%

Макс. просадка

KO:

-68.22%

MCD:

-73.62%

Текущая просадка

KO:

-2.69%

MCD:

-1.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KO:

$309.47B

MCD:

$226.49B

EPS

KO:

$2.46

MCD:

$11.38

Коэффициент P/E

KO:

29.23

MCD:

27.83

Коэффициент PEG

KO:

2.75

MCD:

2.80

Коэффициент P/S

KO:

6.58

MCD:

8.74

Коэффициент P/B

KO:

12.56

MCD:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

KO:

$35.76B

MCD:

$19.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

KO:

$21.67B

MCD:

$11.27B

EBITDA (12 мес.)

KO:

$11.30B

MCD:

$10.66B

Доходность по периодам

С начала года, KO показывает доходность 16.35%, что значительно выше, чем у MCD с доходностью 9.89%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям MCD по среднегодовой доходности: 9.35% против 15.47% соответственно.

KO

С начала года

16.35%

1 месяц

1.65%

6 месяцев

9.07%

1 год

19.96%

5 лет

12.42%

10 лет

9.35%

MCD

С начала года

9.89%

1 месяц

1.30%

6 месяцев

9.53%

1 год

18.81%

5 лет

13.89%

10 лет

15.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KO и MCD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KO
Ранг риск-скорректированной доходности KO, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
MCD
Ранг риск-скорректированной доходности MCD, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KO c MCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KO, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KO: 1.35
MCD: 0.86
Коэффициент Сортино KO, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KO: 1.96
MCD: 1.30
Коэффициент Омега KO, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KO: 1.25
MCD: 1.17
Коэффициент Кальмара KO, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KO: 1.43
MCD: 1.00
Коэффициент Мартина KO, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KO: 3.16
MCD: 3.15

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа MCD равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и MCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.35
0.86
KO
MCD

Дивиденды

Сравнение дивидендов KO и MCD

Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности MCD в 2.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KO
The Coca-Cola Company		2.73%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%
MCD
McDonald's Corporation		2.17%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%

Просадки

Сравнение просадок KO и MCD

Максимальная просадка KO за все время составила -68.22%, что меньше максимальной просадки MCD в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и MCD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.69%
-1.42%
KO
MCD

Волатильность

Сравнение волатильности KO и MCD

Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 7.62%, в то время как у McDonald's Corporation (MCD) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.62%
8.49%
KO
MCD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KO и MCD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию