Сравнение MCD с BRK-B
MCD (McDonald's Corporation) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, MCD returned 10.26%/yr vs 13.01%/yr for BRK-B. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCD и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCD показывает доходность -11.34%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.27%. За последние 10 лет акции MCD уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 10.26% против 13.01% соответственно.
MCD
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -3.94%
- 6 месяцев
- -11.86%
- С начала года
- -11.34%
- 1 год
- -7.72%
- 3 года*
- -0.95%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 10.26%
- Всё время*
- 13.97%
BRK-B
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- -0.41%
- С начала года
- -2.27%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 13.01%
- Всё время*
- 10.58%
Сравнение доходности по годам MCD и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | -11.34% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.27% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between MCD and BRK-B is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г. | 0.28 |
The correlation between MCD and BRK-B shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCD:
$190.16B
BRK-B:
$1.06T
MCD:
$12.14
BRK-B:
$33.62
MCD:
22.04
BRK-B:
14.61
MCD:
3.55
BRK-B:
0.57
MCD:
6.97
BRK-B:
2.82
MCD:
$27.45B
BRK-B:
$375.39B
MCD:
$12.10B
BRK-B:
$94.36B
MCD:
$14.46B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCD vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
MCD
BRK-B
Сравнение MCD c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCD | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.05 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 0.39 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 0.82 | -1.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCD и BRK-B
Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCD | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.20% | -53.86% | -19.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.47% | -9.42% | -12.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.47% | -14.95% | -6.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.47% | -26.58% | +5.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -29.57% | -7.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.55% | -8.99% | -11.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.90% | -11.06% | -3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.43% | 4.50% | +4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCD и BRK-B
McDonald's Corporation (MCD) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что MCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCD | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.59% | 4.42% | +4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.15% | 11.07% | +3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.02% | 14.57% | +3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.59% | 17.09% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.54% | 19.40% | +1.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCD и BRK-B
Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCD McDonald's Corporation | 2.75% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCD и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McDonald's Corporation и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCD и BRK-B
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
MCD and BRK-B have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCD has higher volatility (8.59%) compared to BRK-B (4.42%). In terms of maximum drawdown, MCD dropped -73.20% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCD и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор