Сравнение DIS с NKE
DIS (The Walt Disney Company) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. DIS operates in Entertainment (Communication Services), while NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, DIS returned 0.69%/yr vs -1.28%/yr for NKE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DIS и NKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIS показывает доходность -14.61%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -30.70%. За последние 10 лет акции DIS превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 0.69% против -1.28% соответственно.
DIS
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -6.49%
- 6 месяцев
- -12.64%
- С начала года
- -14.61%
- 1 год
- -19.45%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- -10.88%
- 10 лет*
- 0.69%
- Всё время*
- 10.74%
NKE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -3.83%
- 6 месяцев
- -31.42%
- С начала года
- -30.70%
- 1 год
- -38.37%
- 3 года*
- -24.86%
- 5 лет*
- -21.76%
- 10 лет*
- -1.28%
- Всё время*
- 14.03%
Сравнение доходности по годам DIS и NKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS The Walt Disney Company | -14.61% | 3.30% | 24.44% | 4.26% | -43.91% | -14.51% | 25.27% | 33.51% | 3.61% | 4.76% |
NKE NIKE, Inc. | -30.70% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
Correlation
The correlation between DIS and NKE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 1980 г. | 0.34 |
The correlation between DIS and NKE shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DIS:
$167.42B
NKE:
$64.33B
DIS:
$6.26
NKE:
$2.10
DIS:
15.39
NKE:
20.71
DIS:
1.78
NKE:
1.39
DIS:
1.57
NKE:
1.68
DIS:
$97.26B
NKE:
$46.40B
DIS:
$36.14B
NKE:
$19.91B
DIS:
$20.74B
NKE:
$3.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIS vs. NKE — Ранг доходности на риск
DIS
NKE
Сравнение DIS c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Walt Disney Company (DIS) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIS | NKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.81 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.82 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -1.38 | -0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIS и NKE
Максимальная просадка DIS за все время составила -85.66%, что больше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIS и NKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIS | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.66% | -75.19% | -10.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.32% | -47.16% | +22.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.86% | -64.87% | +32.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.33% | -75.10% | +17.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.72% | -75.10% | +14.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.75% | -73.44% | +22.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.81% | -21.04% | -5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.18% | 27.89% | -14.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIS и NKE
Текущая волатильность для The Walt Disney Company (DIS) составляет 8.29%, в то время как у NIKE, Inc. (NKE) волатильность равна 10.88%. Это указывает на то, что DIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIS | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 10.88% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.12% | 27.65% | -7.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.14% | 35.69% | -10.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.36% | 35.50% | -6.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.86% | 32.42% | -3.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIS и NKE
Дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности NKE в 3.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS The Walt Disney Company | 1.56% | 1.10% | 0.85% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% |
NKE NIKE, Inc. | 3.75% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DIS и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Walt Disney Company и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DIS и NKE
DIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о валовой прибыли в 9.27B при выручке в 25.17B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.39B при выручке в 10.97B, что соответствует валовой рентабельности в 49.2%.
DIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Walt Disney Company сообщила об операционной прибыли в 4.96B при выручке в 25.17B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 10.97B, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.
DIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 25.17B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.07B при выручке в 10.97B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
DIS and NKE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NKE has higher volatility (10.88%) compared to DIS (8.29%). In terms of maximum drawdown, DIS dropped -85.66% vs NKE's -75.19%.
DIS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.78 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIS и NKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор