Сравнение NKE с MSFT
NKE (NIKE, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, NKE returned -1.05%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NKE и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NKE показывает доходность -31.08%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции NKE уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: -1.05% против 24.64% соответственно.
NKE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -31.08%
- 6 месяцев
- -30.90%
- 1 год
- -29.27%
- 3 года*
- -24.25%
- 5 лет*
- -18.65%
- 10 лет*
- -1.05%
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
Сравнение доходности по годам NKE и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | -31.08% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between NKE and MSFT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1986 г. | 0.31 |
The correlation between NKE and MSFT shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NKE:
$64.00B
MSFT:
$3.07T
NKE:
$1.52
MSFT:
$16.79
NKE:
28.43
MSFT:
24.52
NKE:
1.38
MSFT:
9.65
NKE:
4.54
MSFT:
7.40
NKE:
$46.52B
MSFT:
$318.27B
NKE:
$18.99B
MSFT:
$217.41B
NKE:
$3.33B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NKE vs. MSFT — Ранг доходности на риск
NKE
MSFT
Сравнение NKE c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NKE | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.94 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.35 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -0.73 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NKE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | -0.47 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.52 | 0.42 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.91 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.74 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок NKE и MSFT
Максимальная просадка NKE за все время составила -75.19%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NKE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.19% | -69.38% | -5.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.18% | -33.91% | -12.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.21% | -33.91% | -30.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.64% | -37.15% | -37.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.64% | -37.15% | -37.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.59% | -23.56% | -50.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -21.78% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.82% | 16.13% | +7.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности NKE и MSFT
Текущая волатильность для NIKE, Inc. (NKE) составляет 9.43%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что NKE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NKE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.43% | 10.25% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.22% | 22.36% | +6.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.22% | 25.31% | +12.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.82% | 26.64% | +9.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.25% | 27.06% | +5.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NKE и MSFT
Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности MSFT в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
NKE NIKE, Inc. | 3.77% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NKE и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIKE, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NKE и MSFT
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
NKE and MSFT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to NKE (9.43%). In terms of maximum drawdown, NKE dropped -75.19% vs MSFT's -69.38%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NKE и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор