PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIS с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DIS с BRK-B

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

DIS (The Walt Disney Company) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. DIS operates in Entertainment (Communication Services), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, DIS returned 0.88%/yr vs 13.17%/yr for BRK-B. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DIS и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Walt Disney Company (DIS) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIS показывает доходность -13.31%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции DIS уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 0.88% против 13.17% соответственно.

DIS

1 день
-0.16%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-13.31%
6 месяцев
-13.63%
1 год
-18.83%
3 года*
4.18%
5 лет*
-10.50%
10 лет*
0.88%

BRK-B

1 день
-0.53%
1 месяц
4.54%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-1.01%
1 год
2.12%
3 года*
13.30%
5 лет*
12.28%
10 лет*
13.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIS и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIS
The Walt Disney Company		-13.31%3.30%24.44%4.26%-43.91%-14.51%25.27%33.51%3.61%4.76%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-1.32%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between DIS and BRK-B is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г.

0.35

The correlation between DIS and BRK-B shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DIS:

$174.77B

BRK-B:

$1.07T

EPS

DIS:

$6.26

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

DIS:

15.75

BRK-B:

14.75

Коэффициент PEG

DIS:

0.21

BRK-B:

0.57

Коэффициент P/S

DIS:

1.82

BRK-B:

2.85

Коэффициент P/B

DIS:

1.61

BRK-B:

1.47

Общая выручка (12 мес.)

DIS:

$97.26B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

DIS:

$36.14B

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

DIS:

$20.74B

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Walt Disney Company

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с DIS:
DIS с SPYDIS с CMCSADIS с WBDDIS с GOOGLDIS с VOODIS с AAPLDIS с MELI
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

DIS vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIS
Ранг доходности на риск DIS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIS: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIS: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIS: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIS: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIS: 88
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIS c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Walt Disney Company (DIS) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DISBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
0.15

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.99
0.30

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.04

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

0.23

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

0.47

-1.93

DIS vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIS на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIS и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIS и BRK-B

Максимальная просадка DIS за все время составила -85.66%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIS и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DISBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.66%

-53.86%

-31.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.97%

-9.42%

-15.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.86%

-14.95%

-17.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.33%

-26.58%

-30.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.72%

-29.57%

-31.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.00%

-8.11%

-41.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.79%

-11.07%

-15.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.98%

4.52%

+8.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DIS и BRK-B

The Walt Disney Company (DIS) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что DIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DISBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

4.27%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.71%

10.77%

+8.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.63%

14.54%

+10.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.41%

17.13%

+12.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.80%

19.39%

+9.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIS и BRK-B

Дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIS
The Walt Disney Company		0.76%1.10%0.85%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DIS и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Walt Disney Company и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
25.17B
93.68B
(DIS) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DIS и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Walt Disney Company и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
36.8%
28.8%
Активы портфеля
DIS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о валовой прибыли в 9.27B при выручке в 25.17B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

DIS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила об операционной прибыли в 4.96B при выручке в 25.17B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

DIS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 25.17B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

DIS and BRK-B have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIS has higher volatility (6.83%) compared to BRK-B (4.27%). In terms of maximum drawdown, DIS dropped -85.66% vs BRK-B's -53.86%.

BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIS и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор