Сравнение DIS с BRK-B
DIS (The Walt Disney Company) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. DIS operates in Entertainment (Communication Services), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, DIS returned 0.98%/yr vs 13.14%/yr for BRK-B. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DIS и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIS показывает доходность -13.10%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -3.11%. За последние 10 лет акции DIS уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 0.98% против 13.14% соответственно.
DIS
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -13.10%
- 6 месяцев
- -7.52%
- 1 год
- -12.24%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- -10.48%
- 10 лет*
- 0.98%
BRK-B
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -1.32%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.14%
Сравнение доходности по годам DIS и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS The Walt Disney Company | -13.10% | 3.30% | 24.44% | 4.26% | -43.91% | -14.51% | 25.27% | 33.51% | 3.61% | 4.76% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.11% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between DIS and BRK-B is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г. | 0.35 |
The correlation between DIS and BRK-B shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DIS:
$175.20B
BRK-B:
$1.05T
DIS:
$6.25
BRK-B:
$33.62
DIS:
15.81
BRK-B:
14.49
DIS:
0.21
BRK-B:
0.56
DIS:
1.82
BRK-B:
2.80
DIS:
1.61
BRK-B:
1.44
DIS:
$97.26B
BRK-B:
$375.39B
DIS:
$36.14B
BRK-B:
$94.36B
DIS:
$20.74B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIS vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
DIS
BRK-B
Сравнение DIS c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Walt Disney Company (DIS) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIS | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.00 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.14 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | -0.30 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIS | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | -0.09 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.65 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.68 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.48 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок DIS и BRK-B
Максимальная просадка DIS за все время составила -85.66%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIS и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIS | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.66% | -53.86% | -31.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.97% | -9.42% | -15.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.86% | -14.95% | -17.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.33% | -26.58% | -30.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.72% | -29.57% | -31.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.88% | -9.78% | -40.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.77% | -11.07% | -15.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.23% | 4.49% | +7.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIS и BRK-B
The Walt Disney Company (DIS) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что DIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIS | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 3.98% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.37% | 10.87% | +8.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.33% | 14.38% | +9.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.33% | 17.13% | +12.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.77% | 19.44% | +9.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIS и BRK-B
Дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIS The Walt Disney Company | 1.26% | 1.10% | 0.85% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DIS и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Walt Disney Company и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DIS и BRK-B
DIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о валовой прибыли в 9.27B при выручке в 25.17B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
DIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила об операционной прибыли в 4.96B при выручке в 25.17B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
DIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 25.17B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
DIS and BRK-B have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIS has higher volatility (6.12%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, DIS dropped -85.66% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIS и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор