PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KO с AMZN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KO с AMZN

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

KO (The Coca-Cola Company) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, KO returned 9.61%/yr vs 20.80%/yr for AMZN. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KO и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Coca-Cola Company (KO) и Amazon.com, Inc (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KO показывает доходность 19.80%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью 4.04%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 9.61% против 20.80% соответственно.

KO

1 день
0.02%
1 месяц
5.28%
С начала года
19.80%
6 месяцев
19.38%
1 год
20.85%
3 года*
14.45%
5 лет*
12.11%
10 лет*
9.61%

AMZN

1 день
3.20%
1 месяц
-11.27%
С начала года
4.04%
6 месяцев
3.48%
1 год
7.54%
3 года*
22.59%
5 лет*
6.90%
10 лет*
20.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KO и AMZN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KO
The Coca-Cola Company		19.80%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%
AMZN
Amazon.com, Inc		4.04%5.21%44.39%80.88%-49.62%2.38%76.26%23.03%28.43%55.96%

Correlation

The correlation between KO and AMZN is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 1997 г.

0.18

The correlation between KO and AMZN shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KO:

$356.55B

AMZN:

$2.61T

EPS

KO:

$3.18

AMZN:

$8.36

Коэффициент P/E

KO:

26.02

AMZN:

28.72

Коэффициент PEG

KO:

3.14

AMZN:

0.70

Коэффициент P/S

KO:

7.23

AMZN:

3.51

Коэффициент P/B

KO:

10.60

AMZN:

5.91

Общая выручка (12 мес.)

KO:

$49.28B

AMZN:

$742.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

KO:

$30.43B

AMZN:

$348.59B

EBITDA (12 мес.)

KO:

$18.35B

AMZN:

$152.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Coca-Cola Company

Amazon.com, Inc

Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B
Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с GOOGAMZN с NVDAAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META

Доходность на риск

KO vs. AMZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KO
Ранг доходности на риск KO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KO c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOAMZNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
0.24

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
0.56

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.07

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

0.35

+2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.27

0.79

+4.49

KO vs. AMZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KO и AMZN

Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и AMZN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOAMZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.23%

-94.40%

+26.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-21.74%

+13.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-30.88%

+14.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-56.15%

+38.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

-56.15%

+19.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-12.67%

+12.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.08%

-28.17%

+12.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

9.60%

-5.64%

Волатильность

Сравнение волатильности KO и AMZN

Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 7.01%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOAMZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

11.13%

-4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

22.24%

-9.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

31.08%

-14.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

35.74%

-19.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

32.59%

-14.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KO и AMZN

Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KO
The Coca-Cola Company		2.52%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KO и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
12.47B
181.52B
(KO) Общая выручка
(AMZN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KO и AMZN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Coca-Cola Company и Amazon.com, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20222023202420252026
63.0%
36.8%
Активы портфеля
KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

AMZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

AMZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

AMZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

Часто задаваемые вопросы

KO and AMZN have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZN has higher volatility (11.13%) compared to KO (7.01%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs AMZN's -94.40%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KO и AMZN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор