Сравнение AMZN с KO
AMZN (Amazon.com, Inc) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AMZN returned 21.19%/yr vs 8.99%/yr for KO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 6.24%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 14.56%. За последние 10 лет акции AMZN превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 21.19% против 8.99% соответственно.
AMZN
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -10.07%
- С начала года
- 6.24%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 25.71%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 21.19%
KO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 8.99%
Сравнение доходности по годам AMZN и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 6.24% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
KO The Coca-Cola Company | 14.56% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between AMZN and KO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 1997 г. | 0.18 |
The correlation between AMZN and KO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMZN:
$2.67T
KO:
$343.14B
AMZN:
$8.37
KO:
$3.18
AMZN:
29.29
KO:
25.04
AMZN:
0.71
KO:
3.02
AMZN:
3.58
KO:
6.96
AMZN:
6.03
KO:
10.20
AMZN:
$742.78B
KO:
$49.28B
AMZN:
$348.59B
KO:
$30.43B
AMZN:
$152.71B
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. KO — Ранг доходности на риск
AMZN
KO
Сравнение AMZN c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZN | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.16 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.87 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | 3.66 | -2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZN | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.90 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.67 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.50 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.53 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок AMZN и KO
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -68.23% | -26.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -7.89% | -13.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -16.26% | -14.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -17.27% | -38.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | -36.99% | -19.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.83% | -2.91% | -7.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.12% | -16.09% | -12.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.08% | 4.03% | +5.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и KO
Amazon.com, Inc (AMZN) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что AMZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 5.81% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.58% | 12.37% | +8.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 16.37% | +13.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.53% | 16.10% | +19.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 18.21% | +14.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и KO
AMZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KO The Coca-Cola Company | 2.59% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMZN и KO
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
AMZN and KO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZN has higher volatility (7.80%) compared to KO (5.81%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор