Сравнение AMZN с KO
AMZN (Amazon.com, Inc) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AMZN returned 20.80%/yr vs 9.61%/yr for KO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 4.04%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 19.80%. За последние 10 лет акции AMZN превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 20.80% против 9.61% соответственно.
AMZN
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -11.27%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- 7.54%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 20.80%
KO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 5.28%
- С начала года
- 19.80%
- 6 месяцев
- 19.38%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 12.11%
- 10 лет*
- 9.61%
Сравнение доходности по годам AMZN и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 4.04% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
KO The Coca-Cola Company | 19.80% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between AMZN and KO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 1997 г. | 0.18 |
The correlation between AMZN and KO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMZN:
$2.61T
KO:
$356.55B
AMZN:
$8.36
KO:
$3.18
AMZN:
28.72
KO:
26.02
AMZN:
0.70
KO:
3.14
AMZN:
3.51
KO:
7.23
AMZN:
5.91
KO:
10.60
AMZN:
$742.78B
KO:
$49.28B
AMZN:
$348.59B
KO:
$30.43B
AMZN:
$152.71B
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. KO — Ранг доходности на риск
AMZN
KO
Сравнение AMZN c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZN | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.22 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 2.66 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | 5.27 | -4.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZN и KO
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -68.23% | -26.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -7.87% | -13.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -16.26% | -14.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -17.27% | -38.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | -36.99% | -19.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.67% | -0.49% | -12.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.17% | -16.08% | -12.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.60% | 3.96% | +5.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и KO
Amazon.com, Inc (AMZN) имеет более высокую волатильность в 11.13% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что AMZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.13% | 7.01% | +4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.24% | 12.98% | +9.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.08% | 16.87% | +14.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.74% | 16.21% | +19.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.59% | 18.24% | +14.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и KO
AMZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KO The Coca-Cola Company | 2.52% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMZN и KO
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
AMZN and KO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZN has higher volatility (11.13%) compared to KO (7.01%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор