PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAT с MA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CAT с MA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CAT (Caterpillar Inc.) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, CAT returned 31.20%/yr vs 18.40%/yr for MA. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAT и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caterpillar Inc. (CAT) и Mastercard Incorporated (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAT показывает доходность 60.51%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -14.65%. За последние 10 лет акции CAT превзошли акции MA по среднегодовой доходности: 31.20% против 18.40% соответственно.

CAT

1 день
1.26%
1 месяц
2.03%
С начала года
60.51%
6 месяцев
54.15%
1 год
161.94%
3 года*
59.74%
5 лет*
33.67%
10 лет*
31.20%

MA

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-14.65%
6 месяцев
-9.84%
1 год
-17.21%
3 года*
10.21%
5 лет*
6.59%
10 лет*
18.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAT и MA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAT
Caterpillar Inc.		60.51%60.30%24.66%25.95%18.60%15.95%26.97%19.51%-17.56%75.03%
MA
Mastercard Incorporated		-14.65%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%20.19%59.16%25.31%47.69%

Correlation

The correlation between CAT and MA is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2006 г.

0.42

Over the past year, the correlation between CAT and MA has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAT:

$426.51B

MA:

$433.70B

EPS

CAT:

$20.07

MA:

$17.28

Коэффициент P/E

CAT:

45.62

MA:

28.11

Коэффициент PEG

CAT:

3.02

MA:

1.64

Коэффициент P/S

CAT:

6.07

MA:

12.90

Коэффициент P/B

CAT:

22.86

MA:

64.52

Общая выручка (12 мес.)

CAT:

$70.76B

MA:

$33.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAT:

$23.01B

MA:

$26.70B

EBITDA (12 мес.)

CAT:

$15.31B

MA:

$21.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Caterpillar Inc.

Mastercard Incorporated

Часто сравнивают с CAT:
CAT с DECAT с CMICAT с SPYCAT с VOOCAT с URICAT с HDCAT с CL
Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с MSFTMA с SPYMA с BRK-BMA с MCDMA с COST

Доходность на риск

CAT vs. MA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAT
Ранг доходности на риск CAT: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAT: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
MA
Ранг доходности на риск MA: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAT c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc. (CAT) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CATMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.76
-0.78

+5.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.44
-0.97

+6.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

0.88

+0.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.74

-0.83

+12.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.95

-1.68

+40.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAT vs. MA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAT на текущий момент составляет 4.76, что выше коэффициента Шарпа MA равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAT и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CATMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.76

-0.78

+5.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.28

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

0.69

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.83

-0.48

Просадки

Сравнение просадок CAT и MA

Максимальная просадка CAT за все время составила -73.43%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT и MA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CATMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.43%

-62.67%

-10.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-20.91%

+7.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.05%

-20.91%

-13.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.05%

-28.25%

-5.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.36%

-41.00%

-2.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-18.55%

+15.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.74%

-9.82%

-9.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

10.26%

-6.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CAT и MA

Caterpillar Inc. (CAT) имеет более высокую волатильность в 10.77% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что CAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CATMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.77%

6.33%

+4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.35%

17.37%

+9.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.31%

22.28%

+12.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.67%

23.99%

+6.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.89%

26.93%

+3.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAT и MA

Дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности MA в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAT
Caterpillar Inc.		0.66%1.02%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%
MA
Mastercard Incorporated		0.67%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAT и MA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caterpillar Inc. и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
17.42B
8.40B
(CAT) Общая выручка
(MA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CAT и MA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Caterpillar Inc. и Mastercard Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
35.1%
58.4%
Активы портфеля
CAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.

MA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.

CAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.

MA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.

CAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.

MA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.

Часто задаваемые вопросы

CAT and MA have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAT has higher volatility (10.77%) compared to MA (6.33%). In terms of maximum drawdown, CAT dropped -73.43% vs MA's -62.67%.

CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.76 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAT и MA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор