Сравнение CAT с MA
CAT (Caterpillar Inc.) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, CAT returned 32.72%/yr vs 19.79%/yr for MA. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAT и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAT показывает доходность 81.12%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -10.44%. За последние 10 лет акции CAT превзошли акции MA по среднегодовой доходности: 32.72% против 19.79% соответственно.
CAT
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- 17.96%
- С начала года
- 81.12%
- 6 месяцев
- 79.32%
- 1 год
- 171.47%
- 3 года*
- 63.78%
- 5 лет*
- 39.02%
- 10 лет*
- 32.72%
MA
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- -10.44%
- 6 месяцев
- -11.53%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- 9.66%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 19.79%
Сравнение доходности по годам CAT и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 81.12% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
MA Mastercard Incorporated | -10.44% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Correlation
The correlation between CAT and MA is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2006 г. | 0.42 |
The correlation between CAT and MA shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CAT:
$481.26B
MA:
$455.11B
CAT:
$20.10
MA:
$17.33
CAT:
51.39
MA:
29.42
CAT:
3.40
MA:
1.72
CAT:
6.84
MA:
13.49
CAT:
25.79
MA:
67.70
CAT:
$70.76B
MA:
$33.94B
CAT:
$23.01B
MA:
$26.70B
CAT:
$15.31B
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAT vs. MA — Ранг доходности на риск
CAT
MA
Сравнение CAT c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc. (CAT) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAT | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 0.96 | +0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.43 | -0.33 | +12.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 40.47 | -0.63 | +41.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAT и MA
Максимальная просадка CAT за все время составила -73.43%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAT | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.43% | -62.67% | -10.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -20.91% | +7.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.05% | -20.91% | -13.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.05% | -28.25% | -5.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.36% | -41.00% | -2.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -14.53% | +12.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.72% | -9.84% | -9.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 10.84% | -6.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAT и MA
Caterpillar Inc. (CAT) имеет более высокую волатильность в 15.82% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что CAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAT | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.82% | 7.35% | +8.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.49% | 17.41% | +12.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.73% | 21.35% | +15.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.13% | 24.04% | +7.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.09% | 26.86% | +4.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAT и MA
Дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности MA в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.58% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
MA Mastercard Incorporated | 0.64% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAT и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caterpillar Inc. и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAT и MA
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
CAT and MA have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAT has higher volatility (15.82%) compared to MA (7.35%). In terms of maximum drawdown, CAT dropped -73.43% vs MA's -62.67%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.71 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAT и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор