Сравнение CAT с MA
CAT (Caterpillar Inc.) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, CAT returned 29.78%/yr vs 20.01%/yr for MA. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAT и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAT показывает доходность 51.79%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции CAT превзошли акции MA по среднегодовой доходности: 29.78% против 20.01% соответственно.
CAT
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -12.16%
- 6 месяцев
- 34.42%
- С начала года
- 51.79%
- 1 год
- 111.57%
- 3 года*
- 51.81%
- 5 лет*
- 34.91%
- 10 лет*
- 29.78%
- Всё время*
- 10.57%
MA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 11.96%
- 6 месяцев
- 1.82%
- С начала года
- -3.64%
- 1 год
- -0.33%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- 20.01%
- Всё время*
- 28.24%
Сравнение доходности по годам CAT и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 51.79% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
MA Mastercard Incorporated | -3.64% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Correlation
The correlation between CAT and MA is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2006 г. | 0.41 |
The correlation between CAT and MA shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CAT:
$398.13B
MA:
$483.70B
CAT:
$20.10
MA:
$17.33
CAT:
42.99
MA:
31.60
CAT:
2.84
MA:
1.84
CAT:
5.72
MA:
14.50
CAT:
21.58
MA:
72.73
CAT:
$70.76B
MA:
$33.94B
CAT:
$23.01B
MA:
$26.70B
CAT:
$15.31B
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAT vs. MA — Ранг доходности на риск
CAT
MA
Сравнение CAT c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc. (CAT) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAT | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.02 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.00 | -0.02 | +6.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.63 | -0.03 | +21.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAT и MA
Максимальная просадка CAT за все время составила -73.43%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAT | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.43% | -62.67% | -10.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.69% | -20.91% | +2.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.05% | -20.91% | -13.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.05% | -28.25% | -5.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.36% | -41.00% | -2.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.69% | -8.03% | -10.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.71% | -9.84% | -9.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 11.12% | -5.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAT и MA
Caterpillar Inc. (CAT) имеет более высокую волатильность в 15.49% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что CAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAT | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.49% | 6.95% | +8.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.65% | 17.75% | +12.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.13% | 21.88% | +16.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.39% | 23.98% | +7.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.23% | 26.91% | +4.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAT и MA
Дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности MA в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.89% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
MA Mastercard Incorporated | 0.62% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAT и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caterpillar Inc. и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAT и MA
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
CAT and MA have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAT has higher volatility (15.49%) compared to MA (6.95%). In terms of maximum drawdown, CAT dropped -73.43% vs MA's -62.67%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAT и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор