Сравнение CAT с BRK-B
CAT (Caterpillar Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, CAT returned 31.20%/yr vs 13.14%/yr for BRK-B. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAT и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAT показывает доходность 60.51%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.11%. За последние 10 лет акции CAT превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 31.20% против 13.14% соответственно.
CAT
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 60.51%
- 6 месяцев
- 54.15%
- 1 год
- 161.94%
- 3 года*
- 59.74%
- 5 лет*
- 33.67%
- 10 лет*
- 31.20%
BRK-B
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -1.32%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.14%
Сравнение доходности по годам CAT и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 60.51% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.11% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between CAT and BRK-B is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between CAT and BRK-B has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CAT:
$426.51B
BRK-B:
$1.05T
CAT:
$20.07
BRK-B:
$33.62
CAT:
45.62
BRK-B:
14.49
CAT:
3.02
BRK-B:
0.56
CAT:
6.07
BRK-B:
2.80
CAT:
22.86
BRK-B:
1.44
CAT:
$70.76B
BRK-B:
$375.39B
CAT:
$23.01B
BRK-B:
$94.36B
CAT:
$15.31B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAT vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
CAT
BRK-B
Сравнение CAT c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc. (CAT) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAT | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.00 | +0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.74 | -0.14 | +11.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.95 | -0.30 | +39.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAT | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76 | -0.09 | +4.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 0.65 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 0.68 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.48 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок CAT и BRK-B
Максимальная просадка CAT за все время составила -73.43%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAT | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.43% | -53.86% | -19.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -9.42% | -4.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.05% | -14.95% | -19.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.05% | -26.58% | -7.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.36% | -29.57% | -13.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -9.78% | +7.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.74% | -11.07% | -8.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 4.49% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAT и BRK-B
Caterpillar Inc. (CAT) имеет более высокую волатильность в 10.77% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что CAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAT | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.77% | 3.98% | +6.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.35% | 10.87% | +16.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.31% | 14.38% | +19.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.67% | 17.13% | +13.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.89% | 19.44% | +11.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAT и BRK-B
Дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CAT Caterpillar Inc. | 0.66% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAT и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caterpillar Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAT и BRK-B
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
CAT and BRK-B have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAT has higher volatility (10.77%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, CAT dropped -73.43% vs BRK-B's -53.86%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.76 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAT и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор