Сравнение AAPL с DIS
AAPL (Apple Inc) and DIS (The Walt Disney Company) are both stocks. AAPL operates in Consumer Electronics (Technology), while DIS operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, AAPL returned 29.63%/yr vs 0.98%/yr for DIS. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAPL и DIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPL показывает доходность 11.12%, что значительно выше, чем у DIS с доходностью -13.10%. За последние 10 лет акции AAPL превзошли акции DIS по среднегодовой доходности: 29.63% против 0.98% соответственно.
AAPL
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 48.46%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- 19.46%
- 10 лет*
- 29.63%
DIS
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -13.10%
- 6 месяцев
- -7.52%
- 1 год
- -12.24%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- -10.48%
- 10 лет*
- 0.98%
Сравнение доходности по годам AAPL и DIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 11.12% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
DIS The Walt Disney Company | -13.10% | 3.30% | 24.44% | 4.26% | -43.91% | -14.51% | 25.27% | 33.51% | 3.61% | 4.76% |
Correlation
The correlation between AAPL and DIS is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 1980 г. | 0.29 |
The correlation between AAPL and DIS shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AAPL:
$4.45T
DIS:
$175.20B
AAPL:
$8.24
DIS:
$6.25
AAPL:
36.61
DIS:
15.81
AAPL:
4.82
DIS:
0.21
AAPL:
9.94
DIS:
1.82
AAPL:
41.82
DIS:
1.61
AAPL:
$451.44B
DIS:
$97.26B
AAPL:
$216.07B
DIS:
$36.14B
AAPL:
$153.63B
DIS:
$20.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPL vs. DIS — Ранг доходности на риск
AAPL
DIS
Сравнение AAPL c DIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPL | DIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.93 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | -0.49 | +4.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | -1.00 | +9.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPL | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | -0.51 | +2.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | -0.36 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | 0.03 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.34 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок AAPL и DIS
Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, примерно равная максимальной просадке DIS в -85.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и DIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPL | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.80% | -85.66% | +3.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -24.97% | +11.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.36% | -32.86% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.36% | -57.33% | +23.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | -60.72% | +22.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -49.88% | +45.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.60% | -26.77% | -2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 12.23% | -6.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPL и DIS
Текущая волатильность для Apple Inc (AAPL) составляет 5.68%, в то время как у The Walt Disney Company (DIS) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что AAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPL | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 6.12% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 19.37% | -3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 24.33% | -1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.47% | 29.33% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.91% | 28.77% | +0.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPL и DIS
Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности DIS в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.35% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
DIS The Walt Disney Company | 1.26% | 1.10% | 0.85% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAPL и DIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Inc и The Walt Disney Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAPL и DIS
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
DIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о валовой прибыли в 9.27B при выручке в 25.17B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
DIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила об операционной прибыли в 4.96B при выручке в 25.17B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
DIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 25.17B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
AAPL and DIS have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIS has higher volatility (6.12%) compared to AAPL (5.68%). In terms of maximum drawdown, AAPL dropped -81.80% vs DIS's -85.66%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPL и DIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор