PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAT с NKE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CAT с NKE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CAT (Caterpillar Inc.) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CAT returned 31.33%/yr vs -0.48%/yr for NKE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAT и NKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caterpillar Inc. (CAT) и NIKE, Inc. (NKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAT показывает доходность 59.62%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -28.37%. За последние 10 лет акции CAT превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 31.33% против -0.48% соответственно.

CAT

1 день
1.44%
1 месяц
0.92%
С начала года
59.62%
6 месяцев
52.94%
1 год
154.99%
3 года*
57.16%
5 лет*
35.17%
10 лет*
31.33%

NKE

1 день
-2.24%
1 месяц
7.07%
С начала года
-28.37%
6 месяцев
-32.37%
1 год
-26.49%
3 года*
-23.49%
5 лет*
-18.04%
10 лет*
-0.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAT и NKE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAT
Caterpillar Inc.		59.62%60.30%24.66%25.95%18.60%15.95%26.97%19.51%-17.56%75.03%
NKE
NIKE, Inc.		-28.37%-13.83%-29.11%-6.01%-29.04%18.70%40.97%38.09%19.87%24.70%

Correlation

The correlation between CAT and NKE is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 1980 г.

0.30

The correlation between CAT and NKE shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAT:

$424.14B

NKE:

$66.51B

EPS

CAT:

$20.07

NKE:

$1.52

Коэффициент P/E

CAT:

45.37

NKE:

29.55

Коэффициент P/S

CAT:

6.04

NKE:

1.43

Коэффициент P/B

CAT:

22.73

NKE:

4.72

Общая выручка (12 мес.)

CAT:

$70.76B

NKE:

$46.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAT:

$23.01B

NKE:

$18.99B

EBITDA (12 мес.)

CAT:

$15.31B

NKE:

$3.33B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Caterpillar Inc.

NIKE, Inc.

Часто сравнивают с CAT:
CAT с DECAT с CMICAT с SPYCAT с VOOCAT с URICAT с HDCAT с CL
Часто сравнивают с NKE:
NKE с ADS.DENKE с UANKE с ADDYYNKE с SPYNKE с ONONNKE с DECKNKE с UAA

Доходность на риск

CAT vs. NKE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAT
Ранг доходности на риск CAT: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
NKE
Ранг доходности на риск NKE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NKE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAT c NKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc. (CAT) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CATNKEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.43
-0.69

+5.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.03
-0.84

+5.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

0.89

+0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.24

-0.58

+11.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.80

-1.09

+37.89

CAT vs. NKE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAT на текущий момент составляет 4.43, что выше коэффициента Шарпа NKE равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAT и NKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAT и NKE

Максимальная просадка CAT за все время составила -73.43%, примерно равная максимальной просадке NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT и NKE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CATNKEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.43%

-75.19%

+1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-46.18%

+32.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.05%

-64.21%

+30.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.05%

-74.64%

+40.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.36%

-74.64%

+31.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

-72.55%

+69.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.73%

-20.93%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

24.38%

-20.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CAT и NKE

Caterpillar Inc. (CAT) имеет более высокую волатильность в 13.16% по сравнению с NIKE, Inc. (NKE) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что CAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CATNKEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.16%

10.43%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.37%

29.43%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.19%

38.48%

-3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.79%

35.91%

-5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.98%

32.29%

-1.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAT и NKE

Дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности NKE в 3.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAT
Caterpillar Inc.		0.66%1.02%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%
NKE
NIKE, Inc.		3.63%2.53%2.00%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAT и NKE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caterpillar Inc. и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B12.00B14.00B16.00B18.00B20.00B20222023202420252026
17.42B
11.28B
(CAT) Общая выручка
(NKE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CAT и NKE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Caterpillar Inc. и NIKE, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%20222023202420252026
35.1%
40.2%
Активы портфеля
CAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.

NKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.

CAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.

NKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.

CAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.

NKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.

Часто задаваемые вопросы

CAT and NKE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAT has higher volatility (13.16%) compared to NKE (10.43%). In terms of maximum drawdown, CAT dropped -73.43% vs NKE's -75.19%.

CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAT и NKE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор