Сравнение CAT с NKE
CAT (Caterpillar Inc.) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CAT returned 29.78%/yr vs -1.28%/yr for NKE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAT и NKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAT показывает доходность 51.79%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -30.70%. За последние 10 лет акции CAT превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 29.78% против -1.28% соответственно.
CAT
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -12.16%
- 6 месяцев
- 34.42%
- С начала года
- 51.79%
- 1 год
- 111.57%
- 3 года*
- 51.81%
- 5 лет*
- 34.91%
- 10 лет*
- 29.78%
- Всё время*
- 10.57%
NKE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -3.83%
- 6 месяцев
- -31.42%
- С начала года
- -30.70%
- 1 год
- -38.37%
- 3 года*
- -24.86%
- 5 лет*
- -21.76%
- 10 лет*
- -1.28%
- Всё время*
- 14.03%
Сравнение доходности по годам CAT и NKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 51.79% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
NKE NIKE, Inc. | -30.70% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
Correlation
The correlation between CAT and NKE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 1980 г. | 0.30 |
The correlation between CAT and NKE shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CAT:
$398.13B
NKE:
$64.33B
CAT:
$20.10
NKE:
$2.10
CAT:
42.99
NKE:
20.71
CAT:
5.72
NKE:
1.39
CAT:
21.58
NKE:
1.68
CAT:
$70.76B
NKE:
$46.40B
CAT:
$23.01B
NKE:
$19.91B
CAT:
$15.31B
NKE:
$3.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAT vs. NKE — Ранг доходности на риск
CAT
NKE
Сравнение CAT c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc. (CAT) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAT | NKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.81 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.00 | -0.82 | +6.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.63 | -1.38 | +23.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAT и NKE
Максимальная просадка CAT за все время составила -73.43%, примерно равная максимальной просадке NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT и NKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAT | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.43% | -75.19% | +1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.69% | -47.16% | +28.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.05% | -64.87% | +30.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.05% | -75.10% | +41.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.36% | -75.10% | +31.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.69% | -73.44% | +54.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.71% | -21.04% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 27.89% | -22.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAT и NKE
Caterpillar Inc. (CAT) имеет более высокую волатильность в 15.49% по сравнению с NIKE, Inc. (NKE) с волатильностью 10.88%. Это указывает на то, что CAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAT | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.49% | 10.88% | +4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.65% | 27.65% | +3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.13% | 35.69% | +2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.39% | 35.50% | -4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.23% | 32.42% | -1.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAT и NKE
Дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности NKE в 3.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.89% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
NKE NIKE, Inc. | 3.75% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAT и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caterpillar Inc. и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAT и NKE
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.39B при выручке в 10.97B, что соответствует валовой рентабельности в 49.2%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 10.97B, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.07B при выручке в 10.97B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
CAT and NKE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAT has higher volatility (15.49%) compared to NKE (10.88%). In terms of maximum drawdown, CAT dropped -73.43% vs NKE's -75.19%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAT и NKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор