PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KO с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KO с BRK-B

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KO (The Coca-Cola Company) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, KO returned 9.64%/yr vs 13.42%/yr for BRK-B. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KO и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Coca-Cola Company (KO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KO показывает доходность 16.57%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.95%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 9.64% против 13.42% соответственно.

KO

1 день
-0.22%
1 месяц
0.60%
С начала года
16.57%
6 месяцев
16.24%
1 год
18.77%
3 года*
12.79%
5 лет*
11.41%
10 лет*
9.64%

BRK-B

1 день
-1.41%
1 месяц
0.87%
С начала года
-2.95%
6 месяцев
-2.70%
1 год
0.33%
3 года*
13.44%
5 лет*
11.87%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KO и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KO
The Coca-Cola Company		16.57%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.95%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between KO and BRK-B is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г.

0.32

The correlation between KO and BRK-B shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KO:

$346.93B

BRK-B:

$1.05T

EPS

KO:

$3.18

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

KO:

25.32

BRK-B:

14.51

Коэффициент PEG

KO:

3.06

BRK-B:

0.56

Коэффициент P/S

KO:

7.04

BRK-B:

2.80

Коэффициент P/B

KO:

10.32

BRK-B:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

KO:

$49.28B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

KO:

$30.43B

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

KO:

$18.35B

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Coca-Cola Company

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с VZ
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

KO vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KO
Ранг доходности на риск KO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KO c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
0.02

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
0.13

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.02

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

0.04

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.75

0.07

+4.67

KO vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KO и BRK-B

Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.23%

-53.86%

-14.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-9.42%

+1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-14.95%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-26.58%

+9.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

-29.57%

-7.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-9.63%

+6.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.08%

-11.07%

-5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

4.51%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности KO и BRK-B

The Coca-Cola Company (KO) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что KO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

3.80%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

10.53%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

14.40%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

17.10%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

19.39%

-1.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KO и BRK-B

Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KO
The Coca-Cola Company		2.59%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KO и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
12.47B
93.68B
(KO) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KO и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Coca-Cola Company и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
63.0%
28.8%
Активы портфеля
KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

KO and BRK-B have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KO has higher volatility (6.82%) compared to BRK-B (3.80%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs BRK-B's -53.86%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KO и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор