PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NKE с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NKE с BRK-B

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

NKE (NIKE, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, NKE returned -1.54%/yr vs 13.17%/yr for BRK-B. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NKE и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NIKE, Inc. (NKE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NKE показывает доходность -33.87%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции NKE уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: -1.54% против 13.17% соответственно.

NKE

1 день
1.79%
1 месяц
-9.47%
С начала года
-33.87%
6 месяцев
-31.17%
1 год
-40.84%
3 года*
-26.32%
5 лет*
-21.84%
10 лет*
-1.54%

BRK-B

1 день
-0.53%
1 месяц
4.54%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-1.01%
1 год
2.12%
3 года*
13.30%
5 лет*
12.28%
10 лет*
13.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NKE и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NKE
NIKE, Inc.		-33.87%-13.83%-29.11%-6.01%-29.04%18.70%40.97%38.09%19.87%24.70%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-1.32%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between NKE and BRK-B is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г.

0.32

The correlation between NKE and BRK-B shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NKE:

$61.41B

BRK-B:

$1.07T

EPS

NKE:

$1.52

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

NKE:

27.28

BRK-B:

14.75

Коэффициент P/S

NKE:

1.32

BRK-B:

2.85

Коэффициент P/B

NKE:

4.36

BRK-B:

1.47

Общая выручка (12 мес.)

NKE:

$46.52B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

NKE:

$18.99B

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

NKE:

$3.33B

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NIKE, Inc.

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с NKE:
NKE с ADS.DENKE с UANKE с ADDYYNKE с SPYNKE с ONONNKE с DECKNKE с UAA
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

NKE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NKE
Ранг доходности на риск NKE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NKE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKE: 55
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NKE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NKEBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.16
0.15

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.64
0.30

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.04

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

0.23

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

0.47

-2.05

NKE vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NKE на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NKE и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NKE и BRK-B

Максимальная просадка NKE за все время составила -75.19%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NKEBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.19%

-53.86%

-21.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.16%

-9.42%

-37.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.87%

-14.95%

-49.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.10%

-26.58%

-48.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.10%

-29.57%

-45.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.66%

-8.11%

-66.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.97%

-11.07%

-9.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.92%

4.52%

+21.40%

Волатильность

Сравнение волатильности NKE и BRK-B

NIKE, Inc. (NKE) имеет более высокую волатильность в 10.59% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что NKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NKEBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.59%

4.27%

+6.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.27%

10.77%

+16.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.34%

14.54%

+20.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.32%

17.13%

+18.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.32%

19.39%

+12.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NKE и BRK-B

Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NKE
NIKE, Inc.		3.93%2.53%2.00%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NKE и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIKE, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B100.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
11.28B
93.68B
(NKE) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NKE и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NIKE, Inc. и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
40.2%
28.8%
Активы портфеля
NKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

NKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

NKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

NKE and BRK-B have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NKE has higher volatility (10.59%) compared to BRK-B (4.27%). In terms of maximum drawdown, NKE dropped -75.19% vs BRK-B's -53.86%.

BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NKE и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор