Сравнение NKE с GOOG
NKE (NIKE, Inc.) and GOOG (Alphabet Inc) are both stocks. NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, NKE returned -1.05%/yr vs 26.05%/yr for GOOG. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NKE и GOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NKE показывает доходность -31.08%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 15.25%. За последние 10 лет акции NKE уступали акциям GOOG по среднегодовой доходности: -1.05% против 26.05% соответственно.
NKE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -31.08%
- 6 месяцев
- -30.90%
- 1 год
- -29.27%
- 3 года*
- -24.25%
- 5 лет*
- -18.65%
- 10 лет*
- -1.05%
GOOG
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- 15.25%
- 6 месяцев
- 15.01%
- 1 год
- 107.32%
- 3 года*
- 43.67%
- 5 лет*
- 23.94%
- 10 лет*
- 26.05%
Сравнение доходности по годам NKE и GOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | -31.08% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
GOOG Alphabet Inc | 15.25% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 29.10% | -1.03% | 35.58% |
Correlation
The correlation between NKE and GOOG is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between NKE and GOOG has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
NKE:
$64.00B
GOOG:
$4.42T
NKE:
$1.52
GOOG:
$13.11
NKE:
28.43
GOOG:
27.54
NKE:
1.38
GOOG:
10.44
NKE:
4.54
GOOG:
9.23
NKE:
$46.52B
GOOG:
$422.57B
NKE:
$18.99B
GOOG:
$255.12B
NKE:
$3.33B
GOOG:
$174.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NKE vs. GOOG — Ранг доходности на риск
NKE
GOOG
Сравнение NKE c GOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NKE | GOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.61 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 5.20 | -5.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 18.68 | -19.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NKE | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | 3.76 | -4.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.52 | 0.77 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.90 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.82 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок NKE и GOOG
Максимальная просадка NKE за все время составила -75.19%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и GOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NKE | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.19% | -44.60% | -30.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.18% | -20.75% | -25.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.21% | -29.35% | -34.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.64% | -44.60% | -30.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.64% | -44.60% | -30.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.59% | -9.44% | -64.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -8.89% | -12.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.82% | 5.77% | +18.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности NKE и GOOG
NIKE, Inc. (NKE) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с Alphabet Inc (GOOG) с волатильностью 8.43%. Это указывает на то, что NKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NKE | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.43% | 8.43% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.22% | 20.50% | +8.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.22% | 28.74% | +9.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.82% | 31.14% | +4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.25% | 29.02% | +3.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NKE и GOOG
Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности GOOG в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 0.29% | 0.26% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NKE NIKE, Inc. | 3.77% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NKE и GOOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIKE, Inc. и Alphabet Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NKE и GOOG
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
GOOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
GOOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
GOOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
Часто задаваемые вопросы
NKE and GOOG have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NKE has higher volatility (9.43%) compared to GOOG (8.43%). In terms of maximum drawdown, NKE dropped -75.19% vs GOOG's -44.60%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NKE и GOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор