PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MA с NKE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MA с NKE

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

MA (Mastercard Incorporated) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. MA operates in Credit Services (Financial Services), while NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MA returned 19.79%/yr vs -1.54%/yr for NKE. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MA и NKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mastercard Incorporated (MA) и NIKE, Inc. (NKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MA показывает доходность -10.44%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -33.87%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 19.79% против -1.54% соответственно.

MA

1 день
2.13%
1 месяц
3.17%
С начала года
-10.44%
6 месяцев
-11.53%
1 год
-6.85%
3 года*
9.66%
5 лет*
7.52%
10 лет*
19.79%

NKE

1 день
1.79%
1 месяц
-9.47%
С начала года
-33.87%
6 месяцев
-31.17%
1 год
-40.84%
3 года*
-26.32%
5 лет*
-21.84%
10 лет*
-1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MA и NKE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MA
Mastercard Incorporated		-10.44%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%20.19%59.16%25.31%47.69%
NKE
NIKE, Inc.		-33.87%-13.83%-29.11%-6.01%-29.04%18.70%40.97%38.09%19.87%24.70%

Correlation

The correlation between MA and NKE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2006 г.

0.45

The correlation between MA and NKE shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MA:

$455.11B

NKE:

$61.41B

EPS

MA:

$17.33

NKE:

$1.52

Коэффициент P/E

MA:

29.42

NKE:

27.28

Коэффициент P/S

MA:

13.49

NKE:

1.32

Коэффициент P/B

MA:

67.70

NKE:

4.36

Общая выручка (12 мес.)

MA:

$33.94B

NKE:

$46.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

MA:

$26.70B

NKE:

$18.99B

EBITDA (12 мес.)

MA:

$21.23B

NKE:

$3.33B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mastercard Incorporated

NIKE, Inc.

Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с SPYMA с MSFTMA с MCDMA с BRK-BMA с COST
Часто сравнивают с NKE:
NKE с ADS.DENKE с UANKE с ADDYYNKE с SPYNKE с ONONNKE с DECKNKE с UAA

Доходность на риск

MA vs. NKE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MA
Ранг доходности на риск MA: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 3333
Ранг коэф-та Мартина
NKE
Ранг доходности на риск NKE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NKE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MA c NKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MANKEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
-1.16

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
-1.64

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.79

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

-0.87

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

-1.58

+0.94

MA vs. NKE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MA на текущий момент составляет -0.32, что выше коэффициента Шарпа NKE равного -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MA и NKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MA и NKE

Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и NKE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MANKEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.67%

-75.19%

+12.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.91%

-47.16%

+26.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-64.87%

+43.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.25%

-75.10%

+46.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.00%

-75.10%

+34.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.53%

-74.66%

+60.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-20.97%

+11.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.84%

25.92%

-15.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MA и NKE

Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 7.35%, в то время как у NIKE, Inc. (NKE) волатильность равна 10.59%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MANKEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

10.59%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.41%

27.27%

-9.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.35%

35.34%

-13.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.04%

35.32%

-11.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.86%

32.32%

-5.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MA и NKE

Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности NKE в 3.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MA
Mastercard Incorporated		0.64%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%
NKE
NIKE, Inc.		3.93%2.53%2.00%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MA и NKE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Incorporated и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
8.40B
11.28B
(MA) Общая выручка
(NKE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MA и NKE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mastercard Incorporated и NIKE, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
58.4%
40.2%
Активы портфеля
MA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.

NKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.

MA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.

NKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.

MA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.

NKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.

Часто задаваемые вопросы

MA and NKE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NKE has higher volatility (10.59%) compared to MA (7.35%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs NKE's -75.19%.

MA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MA и NKE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор