Сравнение NKE с MA
NKE (NIKE, Inc.) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, NKE returned -1.28%/yr vs 20.01%/yr for MA. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NKE и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NKE показывает доходность -30.70%, что значительно ниже, чем у MA с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции NKE уступали акциям MA по среднегодовой доходности: -1.28% против 20.01% соответственно.
NKE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -3.83%
- 6 месяцев
- -31.42%
- С начала года
- -30.70%
- 1 год
- -38.37%
- 3 года*
- -24.86%
- 5 лет*
- -21.76%
- 10 лет*
- -1.28%
- Всё время*
- 14.03%
MA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 11.96%
- 6 месяцев
- 1.82%
- С начала года
- -3.64%
- 1 год
- -0.33%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- 20.01%
- Всё время*
- 28.24%
Сравнение доходности по годам NKE и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | -30.70% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
MA Mastercard Incorporated | -3.64% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Correlation
The correlation between NKE and MA is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2006 г. | 0.45 |
The correlation between NKE and MA shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NKE:
$64.33B
MA:
$483.70B
NKE:
$2.10
MA:
$17.33
NKE:
20.71
MA:
31.60
NKE:
1.39
MA:
14.50
NKE:
1.68
MA:
72.73
NKE:
$46.40B
MA:
$33.94B
NKE:
$19.91B
MA:
$26.70B
NKE:
$3.21B
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NKE vs. MA — Ранг доходности на риск
NKE
MA
Сравнение NKE c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NKE | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.02 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.02 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -0.03 | -1.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NKE и MA
Максимальная просадка NKE за все время составила -75.19%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NKE | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.19% | -62.67% | -12.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.16% | -20.91% | -26.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.87% | -20.91% | -43.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.10% | -28.25% | -46.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.10% | -41.00% | -34.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.44% | -8.03% | -65.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.04% | -9.84% | -11.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.89% | 11.12% | +16.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности NKE и MA
NIKE, Inc. (NKE) имеет более высокую волатильность в 10.88% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что NKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NKE | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.88% | 6.95% | +3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.65% | 17.75% | +9.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.69% | 21.88% | +13.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.50% | 23.98% | +11.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.42% | 26.91% | +5.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NKE и MA
Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности MA в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.62% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
NKE NIKE, Inc. | 3.75% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NKE и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIKE, Inc. и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NKE и MA
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.39B при выручке в 10.97B, что соответствует валовой рентабельности в 49.2%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 10.97B, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.07B при выручке в 10.97B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
NKE and MA have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NKE has higher volatility (10.88%) compared to MA (6.95%). In terms of maximum drawdown, NKE dropped -75.19% vs MA's -62.67%.
MA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NKE и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор