Сравнение MCD с KO
MCD (McDonald's Corporation) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MCD returned 11.10%/yr vs 9.11%/yr for KO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCD и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCD показывает доходность -9.47%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 13.43%. За последние 10 лет акции MCD превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 11.10% против 9.11% соответственно.
MCD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- -9.47%
- 6 месяцев
- -10.08%
- 1 год
- -10.39%
- 3 года*
- 0.39%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 11.10%
KO
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 11.99%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- 10.20%
- 10 лет*
- 9.11%
Сравнение доходности по годам MCD и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | -9.47% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
KO The Coca-Cola Company | 13.43% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between MCD and KO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1970 г. | 0.38 |
The correlation between MCD and KO shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCD:
$194.99B
KO:
$339.77B
MCD:
$12.13
KO:
$3.18
MCD:
22.53
KO:
24.80
MCD:
3.62
KO:
2.99
MCD:
7.12
KO:
6.89
MCD:
$27.45B
KO:
$49.28B
MCD:
$12.10B
KO:
$30.43B
MCD:
$14.46B
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCD vs. KO — Ранг доходности на риск
MCD
KO
Сравнение MCD c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCD | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.16 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 1.77 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 3.48 | -4.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCD | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | 0.88 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.64 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.50 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок MCD и KO
Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, что больше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCD | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.20% | -68.23% | -4.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.04% | -7.89% | -11.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.04% | -16.26% | -2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.04% | -17.27% | -1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -36.99% | +0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.88% | -3.86% | -15.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -16.09% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.23% | 4.00% | +3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCD и KO
McDonald's Corporation (MCD) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что MCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCD | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 4.16% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 11.79% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 15.86% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 16.00% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.39% | 18.16% | +2.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCD и KO
Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности KO в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 2.62% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
MCD McDonald's Corporation | 2.69% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCD и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McDonald's Corporation и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCD и KO
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
MCD and KO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCD has higher volatility (4.79%) compared to KO (4.16%). In terms of maximum drawdown, MCD dropped -73.20% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCD и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор