Сравнение MCD с KO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о McDonald's Corporation (MCD) и The Coca-Cola Company (KO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MCD или KO.
Основные характеристики
MCD | KO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -4.35% | 4.39% |
Дох-ть за 1 год | 4.54% | 2.53% |
Дох-ть за 3 года | 10.22% | 8.02% |
Дох-ть за 5 лет | 10.78% | 8.78% |
Дох-ть за 10 лет | 14.21% | 7.98% |
Коэф-т Шарпа | 0.38 | 0.21 |
Дневная вол-ть | 14.03% | 12.72% |
Макс. просадка | -73.62% | -68.23% |
Current Drawdown | -5.63% | -2.07% |
Фундаментальные показатели
MCD | KO | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $204.07B | $260.78B |
Прибыль на акцию | $11.56 | $2.47 |
Цена/прибыль | 24.45 | 24.49 |
PEG коэффициент | 2.37 | 3.04 |
Выручка (12 мес.) | $25.49B | $45.75B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $13.21B | $25.00B |
EBITDA (12 мес.) | $13.68B | $14.44B |
Корреляция
Корреляция между MCD и KO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MCD и KO
С начала года, MCD показывает доходность -4.35%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 4.39%. За последние 10 лет акции MCD превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 14.21% против 7.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MCD c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
McDonald's Corporation | 0.38 | ||||
The Coca-Cola Company | 0.21 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCD и KO
Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности KO в 3.06%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
McDonald's Corporation | 2.26% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% | 3.50% | 3.22% |
The Coca-Cola Company | 3.06% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок MCD и KO
Максимальная просадка MCD за все время составила -73.62%, что больше максимальной просадки KO в -68.23%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для MCD и KO
Волатильность
Сравнение волатильности MCD и KO
McDonald's Corporation (MCD) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что MCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.