PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MCD с KO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MCDKO
Дох-ть с нач. г.-4.35%4.39%
Дох-ть за 1 год4.54%2.53%
Дох-ть за 3 года10.22%8.02%
Дох-ть за 5 лет10.78%8.78%
Дох-ть за 10 лет14.21%7.98%
Коэф-т Шарпа0.380.21
Дневная вол-ть14.03%12.72%
Макс. просадка-73.62%-68.23%
Current Drawdown-5.63%-2.07%

Фундаментальные показатели


MCDKO
Рыночная капитализация$204.07B$260.78B
Прибыль на акцию$11.56$2.47
Цена/прибыль24.4524.49
PEG коэффициент2.373.04
Выручка (12 мес.)$25.49B$45.75B
Валовая прибыль (12 мес.)$13.21B$25.00B
EBITDA (12 мес.)$13.68B$14.44B

Корреляция

0.38
-1.001.00

Корреляция между MCD и KO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MCD и KO

С начала года, MCD показывает доходность -4.35%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 4.39%. За последние 10 лет акции MCD превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 14.21% против 7.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
177,271.07%
32,782.54%
MCD
KO

Сравнение акций, фондов или ETF


McDonald's Corporation

The Coca-Cola Company

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MCD c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
MCD
McDonald's Corporation
0.38
KO
The Coca-Cola Company
0.21

Сравнение коэффициента Шарпа MCD и KO

Показатель коэффициента Шарпа MCD на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа KO равного 0.21. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа MCD и KO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.38
0.21
MCD
KO

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCD и KO

Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности KO в 3.06%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MCD
McDonald's Corporation
2.26%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%3.22%
KO
The Coca-Cola Company
3.06%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%2.71%

Просадки

Сравнение просадок MCD и KO

Максимальная просадка MCD за все время составила -73.62%, что больше максимальной просадки KO в -68.23%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для MCD и KO


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-5.63%
-2.07%
MCD
KO

Волатильность

Сравнение волатильности MCD и KO

McDonald's Corporation (MCD) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что MCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5.11%
2.73%
MCD
KO