Сравнение DIS с MSFT
DIS (The Walt Disney Company) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. DIS operates in Entertainment (Communication Services), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, DIS returned 0.98%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DIS и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIS показывает доходность -13.10%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции DIS уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 0.98% против 24.64% соответственно.
DIS
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -13.10%
- 6 месяцев
- -7.52%
- 1 год
- -12.24%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- -10.48%
- 10 лет*
- 0.98%
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
Сравнение доходности по годам DIS и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS The Walt Disney Company | -13.10% | 3.30% | 24.44% | 4.26% | -43.91% | -14.51% | 25.27% | 33.51% | 3.61% | 4.76% |
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between DIS and MSFT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1986 г. | 0.36 |
The correlation between DIS and MSFT shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DIS:
$175.20B
MSFT:
$3.07T
DIS:
$6.25
MSFT:
$16.79
DIS:
15.81
MSFT:
24.52
DIS:
0.21
MSFT:
1.72
DIS:
1.82
MSFT:
9.65
DIS:
1.61
MSFT:
7.40
DIS:
$97.26B
MSFT:
$318.27B
DIS:
$36.14B
MSFT:
$217.41B
DIS:
$20.74B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIS vs. MSFT — Ранг доходности на риск
DIS
MSFT
Сравнение DIS c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Walt Disney Company (DIS) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIS | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.94 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.35 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | -0.73 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | -0.47 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.42 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.91 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.74 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок DIS и MSFT
Максимальная просадка DIS за все время составила -85.66%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIS и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.66% | -69.38% | -16.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.97% | -33.91% | +8.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.86% | -33.91% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.33% | -37.15% | -20.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.72% | -37.15% | -23.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.88% | -23.56% | -26.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.77% | -21.78% | -4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.23% | 16.13% | -3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIS и MSFT
Текущая волатильность для The Walt Disney Company (DIS) составляет 6.12%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что DIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 10.25% | -4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.37% | 22.36% | -2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.33% | 25.31% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.33% | 26.64% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.77% | 27.06% | +1.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIS и MSFT
Дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности MSFT в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS The Walt Disney Company | 1.26% | 1.10% | 0.85% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DIS и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Walt Disney Company и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DIS и MSFT
DIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о валовой прибыли в 9.27B при выручке в 25.17B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
DIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила об операционной прибыли в 4.96B при выручке в 25.17B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
DIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 25.17B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
DIS and MSFT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to DIS (6.12%). In terms of maximum drawdown, DIS dropped -85.66% vs MSFT's -69.38%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIS и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор