PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSCO с MA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CSCO с MA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CSCO (Cisco Systems, Inc.) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. CSCO operates in Communication Equipment (Technology), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, CSCO returned 18.92%/yr vs 18.64%/yr for MA. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CSCO и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cisco Systems, Inc. (CSCO) и Mastercard Incorporated (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSCO показывает доходность 58.91%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -13.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSCO имеют среднегодовую доходность 18.92%, а акции MA немного отстают с 18.64%.

CSCO

1 день
-0.60%
1 месяц
18.88%
С начала года
58.91%
6 месяцев
57.34%
1 год
90.30%
3 года*
37.33%
5 лет*
20.60%
10 лет*
18.92%

MA

1 день
0.71%
1 месяц
-0.13%
С начала года
-13.89%
6 месяцев
-14.05%
1 год
-16.36%
3 года*
10.32%
5 лет*
6.66%
10 лет*
18.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSCO и MA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSCO
Cisco Systems, Inc.		58.91%33.47%21.00%9.30%-22.46%45.76%-3.49%13.81%16.57%31.27%
MA
Mastercard Incorporated		-13.89%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%20.19%59.16%25.31%47.69%

Correlation

The correlation between CSCO and MA is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2006 г.

0.46

Over the past year, the correlation between CSCO and MA has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSCO:

$482.83B

MA:

$437.55B

EPS

CSCO:

$3.00

MA:

$17.28

Коэффициент P/E

CSCO:

40.40

MA:

28.36

Коэффициент PEG

CSCO:

33.90

MA:

1.65

Коэффициент P/S

CSCO:

7.95

MA:

13.01

Коэффициент P/B

CSCO:

9.88

MA:

65.09

Общая выручка (12 мес.)

CSCO:

$60.75B

MA:

$33.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

CSCO:

$39.08B

MA:

$26.70B

EBITDA (12 мес.)

CSCO:

$13.98B

MA:

$21.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cisco Systems, Inc.

Mastercard Incorporated

Часто сравнивают с CSCO:
CSCO с HPECSCO с VOOCSCO с INTCCSCO с DELLCSCO с JNPRCSCO с CMCSACSCO с VTI
Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с SPYMA с MSFTMA с MCDMA с BRK-BMA с COST

Доходность на риск

CSCO vs. MA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSCO
Ранг доходности на риск CSCO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSCO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSCO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSCO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSCO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSCO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
MA
Ранг доходности на риск MA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSCO c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cisco Systems, Inc. (CSCO) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSCOMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
-0.74

+3.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
-0.91

+4.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

0.89

+0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.69

-0.79

+7.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.37

-1.59

+19.96

CSCO vs. MA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSCO на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа MA равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSCO и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSCO и MA

Максимальная просадка CSCO за все время составила -89.26%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCO и MA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSCOMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.26%

-62.67%

-26.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-20.91%

+7.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.16%

-20.91%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.68%

-28.25%

-8.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.95%

-41.00%

-0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-17.82%

+10.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.11%

-9.82%

-30.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

10.48%

-5.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CSCO и MA

Cisco Systems, Inc. (CSCO) имеет более высокую волатильность в 17.31% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что CSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSCOMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.31%

6.46%

+10.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.29%

17.51%

+9.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.93%

22.34%

+8.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.88%

24.01%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.89%

26.92%

-1.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSCO и MA

Дивидендная доходность CSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности MA в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSCO
Cisco Systems, Inc.		1.36%2.12%2.69%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%
MA
Mastercard Incorporated		0.67%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSCO и MA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cisco Systems, Inc. и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B20222023202420252026
15.84B
8.40B
(CSCO) Общая выручка
(MA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CSCO и MA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cisco Systems, Inc. и Mastercard Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
63.6%
58.4%
Активы портфеля
CSCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.08B при выручке в 15.84B, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.

MA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.

CSCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 15.84B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.

MA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.

CSCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.37B при выручке в 15.84B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.

MA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.

Часто задаваемые вопросы

CSCO and MA have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSCO has higher volatility (17.31%) compared to MA (6.46%). In terms of maximum drawdown, CSCO dropped -89.26% vs MA's -62.67%.

CSCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSCO и MA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор