PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V с CAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение V с CAT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

V (Visa Inc.) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, V returned 15.98%/yr vs 31.33%/yr for CAT. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности V и CAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и Caterpillar Inc. (CAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 59.62%. За последние 10 лет акции V уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 15.98% против 31.33% соответственно.

V

1 день
1.05%
1 месяц
0.65%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-12.51%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%

CAT

1 день
1.44%
1 месяц
0.92%
С начала года
59.62%
6 месяцев
52.94%
1 год
154.99%
3 года*
57.16%
5 лет*
35.17%
10 лет*
31.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V и CAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%
CAT
Caterpillar Inc.		59.62%60.30%24.66%25.95%18.60%15.95%26.97%19.51%-17.56%75.03%

Correlation

The correlation between V and CAT is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.41

Over the past year, the correlation between V and CAT has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

V:

$15.24

CAT:

$20.07

Коэффициент P/E

V:

21.16

CAT:

45.37

Коэффициент PEG

V:

1.30

CAT:

3.00

Коэффициент P/S

V:

10.93

CAT:

6.04

Общая выручка (12 мес.)

V:

$43.03B

CAT:

$70.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

V:

$16.94B

CAT:

$23.01B

EBITDA (12 мес.)

V:

$27.63B

CAT:

$15.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visa Inc.

Caterpillar Inc.

Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM
Часто сравнивают с CAT:
CAT с DECAT с CMICAT с SPYCAT с VOOCAT с URICAT с HDCAT с CL

Доходность на риск

V vs. CAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
CAT
Ранг доходности на риск CAT: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V c CAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VCATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
4.43

-5.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
5.03

-5.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.65

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

11.24

-11.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

36.80

-38.37

V vs. CAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа CAT равного 4.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и CAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок V и CAT

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и CAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-73.43%

+21.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-13.88%

-3.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.38%

-34.05%

+13.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-34.05%

+5.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-43.36%

+7.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.96%

-3.18%

-9.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-19.73%

+11.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

4.23%

+6.50%

Волатильность

Сравнение волатильности V и CAT

Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

13.16%

-7.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

28.37%

-10.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

35.19%

-12.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.82%

30.79%

-7.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

30.98%

-6.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и CAT

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности CAT в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAT
Caterpillar Inc.		0.66%1.02%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей V и CAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
11.23B
17.42B
(V) Общая выручка
(CAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности V и CAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Visa Inc. и Caterpillar Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
-79.3%
35.1%
Активы портфеля
V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

CAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

CAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

CAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.

Часто задаваемые вопросы

V and CAT have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAT has higher volatility (13.16%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs CAT's -73.43%.

CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V и CAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор