Сравнение DIS с PG
DIS (The Walt Disney Company) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. DIS operates in Entertainment (Communication Services), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, DIS returned 0.98%/yr vs 8.64%/yr for PG. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DIS и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIS показывает доходность -13.10%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции DIS уступали акциям PG по среднегодовой доходности: 0.98% против 8.64% соответственно.
DIS
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -13.10%
- 6 месяцев
- -7.52%
- 1 год
- -12.24%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- -10.48%
- 10 лет*
- 0.98%
PG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- -8.99%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.64%
Сравнение доходности по годам DIS и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS The Walt Disney Company | -13.10% | 3.30% | 24.44% | 4.26% | -43.91% | -14.51% | 25.27% | 33.51% | 3.61% | 4.76% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.74% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between DIS and PG is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1970 г. | 0.30 |
The correlation between DIS and PG shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DIS:
$175.20B
PG:
$350.63B
DIS:
$6.25
PG:
$5.23
DIS:
15.81
PG:
27.76
DIS:
0.21
PG:
6.79
DIS:
1.82
PG:
4.07
DIS:
1.61
PG:
6.50
DIS:
$97.26B
PG:
$86.72B
DIS:
$36.14B
PG:
$43.64B
DIS:
$20.74B
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIS vs. PG — Ранг доходности на риск
DIS
PG
Сравнение DIS c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Walt Disney Company (DIS) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIS | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.94 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.58 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | -1.04 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIS | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | -0.48 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.23 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.46 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.46 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок DIS и PG
Максимальная просадка DIS за все время составила -85.66%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIS и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIS | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.66% | -54.25% | -31.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.97% | -15.52% | -9.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.86% | -21.15% | -11.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.33% | -23.77% | -33.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.72% | -23.77% | -36.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.88% | -15.91% | -33.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.77% | -12.16% | -14.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.23% | 8.93% | +3.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIS и PG
Текущая волатильность для The Walt Disney Company (DIS) составляет 6.12%, в то время как у The Procter & Gamble Company (PG) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что DIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIS | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 7.01% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.37% | 15.32% | +4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.33% | 18.65% | +5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.33% | 17.79% | +11.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.77% | 19.05% | +9.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIS и PG
Дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности PG в 2.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS The Walt Disney Company | 1.26% | 1.10% | 0.85% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.94% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DIS и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Walt Disney Company и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DIS и PG
DIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о валовой прибыли в 9.27B при выручке в 25.17B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
DIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила об операционной прибыли в 4.96B при выручке в 25.17B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
DIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 25.17B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
DIS and PG have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PG has higher volatility (7.01%) compared to DIS (6.12%). In terms of maximum drawdown, DIS dropped -85.66% vs PG's -54.25%.
PG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIS и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор