Сравнение AAPL с NKE
AAPL (Apple Inc) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. AAPL operates in Consumer Electronics (Technology), while NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, AAPL returned 29.63%/yr vs -1.05%/yr for NKE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAPL и NKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPL показывает доходность 11.12%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -31.08%. За последние 10 лет акции AAPL превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 29.63% против -1.05% соответственно.
AAPL
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 48.46%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- 19.46%
- 10 лет*
- 29.63%
NKE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -31.08%
- 6 месяцев
- -30.90%
- 1 год
- -29.27%
- 3 года*
- -24.25%
- 5 лет*
- -18.65%
- 10 лет*
- -1.05%
Сравнение доходности по годам AAPL и NKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 11.12% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
NKE NIKE, Inc. | -31.08% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
Correlation
The correlation between AAPL and NKE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 1980 г. | 0.27 |
The correlation between AAPL and NKE shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AAPL:
$4.45T
NKE:
$64.00B
AAPL:
$8.24
NKE:
$1.52
AAPL:
36.61
NKE:
28.43
AAPL:
9.94
NKE:
1.38
AAPL:
41.82
NKE:
4.54
AAPL:
$451.44B
NKE:
$46.52B
AAPL:
$216.07B
NKE:
$18.99B
AAPL:
$153.63B
NKE:
$3.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPL vs. NKE — Ранг доходности на риск
AAPL
NKE
Сравнение AAPL c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPL | NKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.87 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | -0.64 | +4.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | -1.23 | +10.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPL | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | -0.77 | +2.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | -0.52 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | -0.03 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.41 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок AAPL и NKE
Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что больше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и NKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPL | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.80% | -75.19% | -6.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -46.18% | +32.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.36% | -64.21% | +30.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.36% | -74.64% | +41.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | -74.64% | +36.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -73.59% | +69.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.60% | -20.91% | -8.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 23.82% | -18.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPL и NKE
Текущая волатильность для Apple Inc (AAPL) составляет 5.68%, в то время как у NIKE, Inc. (NKE) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что AAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPL | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 9.43% | -3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 29.22% | -13.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 38.22% | -15.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.47% | 35.82% | -8.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.91% | 32.25% | -3.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPL и NKE
Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности NKE в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.35% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
NKE NIKE, Inc. | 3.77% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAPL и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Inc и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAPL и NKE
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
AAPL and NKE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NKE has higher volatility (9.43%) compared to AAPL (5.68%). In terms of maximum drawdown, AAPL dropped -81.80% vs NKE's -75.19%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPL и NKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор