PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNJ с NKE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JNJ с NKE

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

JNJ (Johnson & Johnson) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, JNJ returned 10.85%/yr vs -1.54%/yr for NKE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JNJ и NKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson & Johnson (JNJ) и NIKE, Inc. (NKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNJ показывает доходность 26.30%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -33.87%. За последние 10 лет акции JNJ превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 10.85% против -1.54% соответственно.

JNJ

1 день
1.51%
1 месяц
14.73%
С начала года
26.30%
6 месяцев
25.93%
1 год
73.85%
3 года*
19.46%
5 лет*
12.55%
10 лет*
10.85%

NKE

1 день
1.79%
1 месяц
-9.47%
С начала года
-33.87%
6 месяцев
-31.17%
1 год
-40.84%
3 года*
-26.32%
5 лет*
-21.84%
10 лет*
-1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNJ и NKE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNJ
Johnson & Johnson		26.30%47.48%-4.81%-8.58%5.97%11.44%10.82%16.22%-5.13%24.43%
NKE
NIKE, Inc.		-33.87%-13.83%-29.11%-6.01%-29.04%18.70%40.97%38.09%19.87%24.70%

Correlation

The correlation between JNJ and NKE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 1980 г.

0.25

The correlation between JNJ and NKE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JNJ:

$632.11B

NKE:

$61.41B

EPS

JNJ:

$8.63

NKE:

$1.52

Коэффициент P/E

JNJ:

29.95

NKE:

27.28

Коэффициент P/S

JNJ:

6.54

NKE:

1.32

Коэффициент P/B

JNJ:

7.79

NKE:

4.36

Общая выручка (12 мес.)

JNJ:

$96.36B

NKE:

$46.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

JNJ:

$66.60B

NKE:

$18.99B

EBITDA (12 мес.)

JNJ:

$31.62B

NKE:

$3.33B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson & Johnson

NIKE, Inc.

Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT
Часто сравнивают с NKE:
NKE с ADS.DENKE с UANKE с ADDYYNKE с SPYNKE с ONONNKE с DECKNKE с UAA

Доходность на риск

JNJ vs. NKE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
NKE
Ранг доходности на риск NKE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NKE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNJ c NKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JNJNKEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.15
-1.16

+5.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.84
-1.64

+7.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.74

0.79

+0.95

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.77

-0.87

+7.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.70

-1.58

+21.27

JNJ vs. NKE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNJ на текущий момент составляет 4.15, что выше коэффициента Шарпа NKE равного -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNJ и NKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JNJ и NKE

Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что меньше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и NKE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNJNKEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.67%

-75.19%

+24.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-47.16%

+36.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-64.87%

+48.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.41%

-75.10%

+56.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.37%

-75.10%

+47.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-74.66%

+74.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.89%

-20.97%

+9.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

25.92%

-22.16%

Волатильность

Сравнение волатильности JNJ и NKE

Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 7.91%, в то время как у NIKE, Inc. (NKE) волатильность равна 10.59%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNJNKEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

10.59%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.30%

27.27%

-13.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

35.34%

-17.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

35.32%

-18.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.58%

32.32%

-13.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNJ и NKE

Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности NKE в 3.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNJ
Johnson & Johnson		2.03%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%
NKE
NIKE, Inc.		3.93%2.53%2.00%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JNJ и NKE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson & Johnson и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
24.06B
11.28B
(JNJ) Общая выручка
(NKE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JNJ и NKE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Johnson & Johnson и NIKE, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%20222023202420252026
71.5%
40.2%
Активы портфеля
JNJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.

NKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.

JNJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

NKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.

JNJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

NKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.

Часто задаваемые вопросы

JNJ and NKE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NKE has higher volatility (10.59%) compared to JNJ (7.91%). In terms of maximum drawdown, JNJ dropped -50.67% vs NKE's -75.19%.

JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNJ и NKE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор