PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZN с NKE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMZN с NKE

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

AMZN (Amazon.com, Inc) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — AMZN in Internet Retail, NKE in Footwear & Accessories. Over the past 10 years, AMZN returned 20.80%/yr vs -1.54%/yr for NKE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMZN и NKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amazon.com, Inc (AMZN) и NIKE, Inc. (NKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZN показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -33.87%. За последние 10 лет акции AMZN превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 20.80% против -1.54% соответственно.

AMZN

1 день
3.20%
1 месяц
-11.27%
С начала года
4.04%
6 месяцев
3.48%
1 год
7.54%
3 года*
22.59%
5 лет*
6.90%
10 лет*
20.80%

NKE

1 день
1.79%
1 месяц
-9.47%
С начала года
-33.87%
6 месяцев
-31.17%
1 год
-40.84%
3 года*
-26.32%
5 лет*
-21.84%
10 лет*
-1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZN и NKE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMZN
Amazon.com, Inc		4.04%5.21%44.39%80.88%-49.62%2.38%76.26%23.03%28.43%55.96%
NKE
NIKE, Inc.		-33.87%-13.83%-29.11%-6.01%-29.04%18.70%40.97%38.09%19.87%24.70%

Correlation

The correlation between AMZN and NKE is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 1997 г.

0.32

The correlation between AMZN and NKE shifts across timeframes, from 0.24 (3 years) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMZN:

$2.61T

NKE:

$61.41B

EPS

AMZN:

$8.36

NKE:

$1.52

Коэффициент P/E

AMZN:

28.72

NKE:

27.28

Коэффициент P/S

AMZN:

3.51

NKE:

1.32

Коэффициент P/B

AMZN:

5.91

NKE:

4.36

Общая выручка (12 мес.)

AMZN:

$742.78B

NKE:

$46.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMZN:

$348.59B

NKE:

$18.99B

EBITDA (12 мес.)

AMZN:

$152.71B

NKE:

$3.33B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amazon.com, Inc

NIKE, Inc.

Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с GOOGAMZN с NVDAAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META
Часто сравнивают с NKE:
NKE с ADS.DENKE с UANKE с ADDYYNKE с SPYNKE с ONONNKE с DECKNKE с UAA

Доходность на риск

AMZN vs. NKE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 5252
Ранг коэф-та Мартина
NKE
Ранг доходности на риск NKE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NKE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZN c NKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMZNNKEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
-1.16

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
-1.64

+2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.79

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

-0.87

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.79

-1.58

+2.36

AMZN vs. NKE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZN на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа NKE равного -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZN и NKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMZN и NKE

Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и NKE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZNNKEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.40%

-75.19%

-19.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.74%

-47.16%

+25.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.88%

-64.87%

+33.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.15%

-75.10%

+18.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.15%

-75.10%

+18.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.67%

-74.66%

+61.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.17%

-20.97%

-7.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.60%

25.92%

-16.32%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZN и NKE

Amazon.com, Inc (AMZN) имеет более высокую волатильность в 11.13% по сравнению с NIKE, Inc. (NKE) с волатильностью 10.59%. Это указывает на то, что AMZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZNNKEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.13%

10.59%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.24%

27.27%

-5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.08%

35.34%

-4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.74%

35.32%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.59%

32.32%

+0.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZN и NKE

AMZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NKE
NIKE, Inc.		3.93%2.53%2.00%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMZN и NKE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
181.52B
11.28B
(AMZN) Общая выручка
(NKE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMZN и NKE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Amazon.com, Inc и NIKE, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
36.8%
40.2%
Активы портфеля
AMZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

NKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.

AMZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

NKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.

AMZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

NKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.

Часто задаваемые вопросы

AMZN and NKE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZN has higher volatility (11.13%) compared to NKE (10.59%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs NKE's -75.19%.

AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZN и NKE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор