Сравнение PG с CSCO
PG (The Procter & Gamble Company) and CSCO (Cisco Systems, Inc.) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while CSCO operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, PG returned 8.53%/yr vs 17.11%/yr for CSCO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и CSCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 5.59%, что значительно ниже, чем у CSCO с доходностью 45.81%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям CSCO по среднегодовой доходности: 8.53% против 17.11% соответственно.
PG
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- 4.70%
- С начала года
- 5.59%
- 1 год
- -1.76%
- 3 года*
- 1.56%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 8.53%
- Всё время*
- 10.13%
CSCO
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -7.05%
- 6 месяцев
- 48.58%
- С начала года
- 45.81%
- 1 год
- 66.04%
- 3 года*
- 31.55%
- 5 лет*
- 18.76%
- 10 лет*
- 17.11%
- Всё время*
- 23.44%
Сравнение доходности по годам PG и CSCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 5.59% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 45.81% | 33.47% | 21.00% | 9.30% | -22.46% | 45.76% | -3.49% | 13.81% | 16.57% | 31.27% |
Correlation
The correlation between PG and CSCO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.25 |
The correlation between PG and CSCO shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PG:
$347.29B
CSCO:
$436.32B
PG:
$5.24
CSCO:
$3.00
PG:
28.45
CSCO:
36.93
PG:
6.96
CSCO:
30.99
PG:
4.17
CSCO:
7.27
PG:
6.68
CSCO:
9.03
PG:
$86.72B
CSCO:
$60.75B
PG:
$43.64B
CSCO:
$39.08B
PG:
$22.63B
CSCO:
$13.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. CSCO — Ранг доходности на риск
PG
CSCO
Сравнение PG c CSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PG | CSCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.37 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 4.33 | -4.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 11.24 | -11.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PG и CSCO
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки CSCO в -89.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и CSCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | CSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -89.26% | +35.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -15.33% | -0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -20.16% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -36.68% | +12.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -41.95% | +18.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.57% | -14.53% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -40.04% | +27.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.87% | 5.89% | +2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и CSCO
Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 7.35%, в то время как у Cisco Systems, Inc. (CSCO) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | CSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 11.23% | -3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.86% | 29.10% | -13.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.69% | 32.66% | -12.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.08% | 25.31% | -7.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.17% | 26.05% | -6.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и CSCO
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности CSCO в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.50% | 2.12% | 2.69% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.15% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и CSCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Cisco Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PG и CSCO
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
CSCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.08B при выручке в 15.84B, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
CSCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 15.84B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
CSCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.37B при выручке в 15.84B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.
Часто задаваемые вопросы
PG and CSCO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSCO has higher volatility (11.23%) compared to PG (7.35%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs CSCO's -89.26%.
CSCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и CSCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор