PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PG с CSCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PG с CSCO

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

PG (The Procter & Gamble Company) and CSCO (Cisco Systems, Inc.) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while CSCO operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, PG returned 8.69%/yr vs 18.65%/yr for CSCO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PG и CSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Procter & Gamble Company (PG) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PG показывает доходность 5.11%, что значительно ниже, чем у CSCO с доходностью 54.45%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям CSCO по среднегодовой доходности: 8.69% против 18.65% соответственно.

PG

1 день
-0.38%
1 месяц
3.41%
С начала года
5.11%
6 месяцев
4.19%
1 год
-4.47%
3 года*
1.88%
5 лет*
4.56%
10 лет*
8.69%

CSCO

1 день
3.45%
1 месяц
-2.26%
С начала года
54.45%
6 месяцев
52.94%
1 год
75.40%
3 года*
35.21%
5 лет*
20.70%
10 лет*
18.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PG и CSCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PG
The Procter & Gamble Company		5.11%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%
CSCO
Cisco Systems, Inc.		54.45%33.47%21.00%9.30%-22.46%45.76%-3.49%13.81%16.57%31.27%

Correlation

The correlation between PG and CSCO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.25

The correlation between PG and CSCO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PG:

$358.73B

CSCO:

$469.27B

EPS

PG:

$5.24

CSCO:

$3.00

Коэффициент P/E

PG:

28.32

CSCO:

39.27

Коэффициент PEG

PG:

6.93

CSCO:

32.95

Коэффициент P/S

PG:

4.15

CSCO:

7.73

Коэффициент P/B

PG:

6.65

CSCO:

9.60

Общая выручка (12 мес.)

PG:

$86.72B

CSCO:

$60.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

PG:

$43.64B

CSCO:

$39.08B

EBITDA (12 мес.)

PG:

$22.63B

CSCO:

$13.98B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Procter & Gamble Company

Cisco Systems, Inc.

Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE
Часто сравнивают с CSCO:
CSCO с HPECSCO с VOOCSCO с INTCCSCO с DELLCSCO с CMCSACSCO с JNPRCSCO с VTI

Доходность на риск

PG vs. CSCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PG
Ранг доходности на риск PG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
CSCO
Ранг доходности на риск CSCO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSCO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSCO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSCO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSCO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSCO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PG c CSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGCSCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
2.41

-2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
2.99

-3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.44

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

5.58

-5.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.52

14.47

-15.00

PG vs. CSCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PG на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа CSCO равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PG и CSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PG и CSCO

Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки CSCO в -89.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и CSCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGCSCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-89.26%

+35.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-13.57%

-1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-20.16%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-36.68%

+12.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.77%

-41.95%

+18.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.96%

-9.46%

-4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-40.08%

+27.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.57%

5.23%

+3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PG и CSCO

Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 7.27%, в то время как у Cisco Systems, Inc. (CSCO) волатильность равна 12.58%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGCSCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

12.58%

-5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.16%

27.81%

-12.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.04%

31.53%

-12.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

25.02%

-7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

25.91%

-6.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PG и CSCO

Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности CSCO в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSCO
Cisco Systems, Inc.		1.40%2.12%2.69%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%
PG
The Procter & Gamble Company		2.87%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PG и CSCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Cisco Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

12.00B14.00B16.00B18.00B20.00B22.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
21.24B
15.84B
(PG) Общая выручка
(CSCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PG и CSCO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Procter & Gamble Company и Cisco Systems, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
49.5%
63.6%
Активы портфеля
PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

CSCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.08B при выручке в 15.84B, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

CSCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 15.84B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

CSCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.37B при выручке в 15.84B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.

Часто задаваемые вопросы

PG and CSCO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSCO has higher volatility (12.58%) compared to PG (7.27%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs CSCO's -89.26%.

CSCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PG и CSCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор