PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PG с CSCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности PG и CSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Procter & Gamble Company (PG) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PG показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у CSCO с доходностью 62.91%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям CSCO по среднегодовой доходности: 8.64% против 19.19% соответственно.


PG

1 день
-0.98%
1 месяц
-0.90%
С начала года
2.74%
6 месяцев
6.43%
1 год
-8.99%
3 года*
2.29%
5 лет*
4.10%
10 лет*
8.64%

CSCO

1 день
2.06%
1 месяц
28.56%
С начала года
62.91%
6 месяцев
59.13%
1 год
92.26%
3 года*
39.53%
5 лет*
21.53%
10 лет*
19.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PG и CSCO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PG
The Procter & Gamble Company
2.74%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%
CSCO
Cisco Systems, Inc.
62.91%33.47%21.00%9.30%-22.46%45.76%-3.49%13.81%16.57%31.27%

Correlation

The correlation between PG and CSCO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г.

0.25

The correlation between PG and CSCO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PG:

$350.63B

CSCO:

$494.99B

EPS

PG:

$5.23

CSCO:

$3.00

Коэффициент P/E

PG:

27.76

CSCO:

41.42

Коэффициент PEG

PG:

6.79

CSCO:

34.76

Коэффициент P/S

PG:

4.07

CSCO:

8.15

Коэффициент P/B

PG:

6.50

CSCO:

10.13

Общая выручка (12 мес.)

PG:

$86.72B

CSCO:

$60.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

PG:

$43.64B

CSCO:

$39.08B

EBITDA (12 мес.)

PG:

$22.63B

CSCO:

$13.98B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Procter & Gamble Company

Cisco Systems, Inc.

Доходность на риск

PG vs. CSCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PG
Ранг доходности на риск PG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 2121
Ранг коэф-та Мартина

CSCO
Ранг доходности на риск CSCO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSCO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSCO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSCO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSCO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSCO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PG c CSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PGCSCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.54

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

6.83

-7.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

19.08

-20.11

PG vs. CSCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PG на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа CSCO равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PG и CSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PGCSCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

3.02

-3.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.87

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.74

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.61

-0.15

Просадки

Сравнение просадок PG и CSCO

Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки CSCO в -89.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и CSCO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PGCSCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-89.26%

+35.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-13.57%

-1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-20.16%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-36.68%

+12.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.77%

-41.95%

+18.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.91%

-4.50%

-11.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-40.13%

+27.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.93%

4.86%

+4.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PG и CSCO

Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 7.01%, в то время как у Cisco Systems, Inc. (CSCO) волатильность равна 16.93%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PGCSCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

16.93%

-9.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.32%

26.93%

-11.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

30.76%

-12.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

24.83%

-7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

25.87%

-6.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PG и CSCO

Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности CSCO в 1.33%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSCO
Cisco Systems, Inc.
1.33%2.12%2.69%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%
PG
The Procter & Gamble Company
2.94%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PG и CSCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Cisco Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


12.00B14.00B16.00B18.00B20.00B22.00B20222023202420252026
21.24B
15.84B
(PG) Общая выручка
(CSCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PG и CSCO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Procter & Gamble Company и Cisco Systems, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%20222023202420252026
49.5%
63.6%
Активы портфеля
PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

CSCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.08B при выручке в 15.84B, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

CSCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 15.84B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

CSCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.37B при выручке в 15.84B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.


Часто задаваемые вопросы


PG and CSCO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSCO has higher volatility (16.93%) compared to PG (7.01%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs CSCO's -89.26%.

CSCO currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PG и CSCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор