Сравнение PG с CSCO
PG (The Procter & Gamble Company) and CSCO (Cisco Systems, Inc.) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while CSCO operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, PG returned 8.64%/yr vs 19.19%/yr for CSCO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и CSCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у CSCO с доходностью 62.91%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям CSCO по среднегодовой доходности: 8.64% против 19.19% соответственно.
PG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- -8.99%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.64%
CSCO
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 28.56%
- С начала года
- 62.91%
- 6 месяцев
- 59.13%
- 1 год
- 92.26%
- 3 года*
- 39.53%
- 5 лет*
- 21.53%
- 10 лет*
- 19.19%
Сравнение доходности по годам PG и CSCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.74% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 62.91% | 33.47% | 21.00% | 9.30% | -22.46% | 45.76% | -3.49% | 13.81% | 16.57% | 31.27% |
Correlation
The correlation between PG and CSCO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.25 |
The correlation between PG and CSCO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PG:
$350.63B
CSCO:
$494.99B
PG:
$5.23
CSCO:
$3.00
PG:
27.76
CSCO:
41.42
PG:
6.79
CSCO:
34.76
PG:
4.07
CSCO:
8.15
PG:
6.50
CSCO:
10.13
PG:
$86.72B
CSCO:
$60.75B
PG:
$43.64B
CSCO:
$39.08B
PG:
$22.63B
CSCO:
$13.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. CSCO — Ранг доходности на риск
PG
CSCO
Сравнение PG c CSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PG | CSCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.54 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 6.83 | -7.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 19.08 | -20.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PG | CSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 3.02 | -3.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.87 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.74 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.61 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок PG и CSCO
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки CSCO в -89.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и CSCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | CSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -89.26% | +35.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -13.57% | -1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -20.16% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -36.68% | +12.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -41.95% | +18.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.91% | -4.50% | -11.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -40.13% | +27.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.93% | 4.86% | +4.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и CSCO
Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 7.01%, в то время как у Cisco Systems, Inc. (CSCO) волатильность равна 16.93%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | CSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 16.93% | -9.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.32% | 26.93% | -11.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 30.76% | -12.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 24.83% | -7.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 25.87% | -6.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и CSCO
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности CSCO в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.33% | 2.12% | 2.69% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.94% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и CSCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Cisco Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PG и CSCO
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
CSCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.08B при выручке в 15.84B, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
CSCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 15.84B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
CSCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.37B при выручке в 15.84B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.
Часто задаваемые вопросы
PG and CSCO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSCO has higher volatility (16.93%) compared to PG (7.01%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs CSCO's -89.26%.
CSCO currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и CSCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор