Сравнение GOOG с DIS
GOOG (Alphabet Inc) and DIS (The Walt Disney Company) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — GOOG in Internet Content & Information, DIS in Entertainment. Over the past 10 years, GOOG returned 25.31%/yr vs 0.69%/yr for DIS. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOOG и DIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOG показывает доходность 12.12%, что значительно выше, чем у DIS с доходностью -14.61%. За последние 10 лет акции GOOG превзошли акции DIS по среднегодовой доходности: 25.31% против 0.69% соответственно.
GOOG
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.38%
- 6 месяцев
- 6.51%
- С начала года
- 12.12%
- 1 год
- 89.51%
- 3 года*
- 43.36%
- 5 лет*
- 21.73%
- 10 лет*
- 25.31%
- Всё время*
- 22.76%
DIS
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -6.49%
- 6 месяцев
- -12.64%
- С начала года
- -14.61%
- 1 год
- -19.45%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- -10.88%
- 10 лет*
- 0.69%
- Всё время*
- 10.74%
Сравнение доходности по годам GOOG и DIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 12.12% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 29.10% | -1.03% | 35.58% |
DIS The Walt Disney Company | -14.61% | 3.30% | 24.44% | 4.26% | -43.91% | -14.51% | 25.27% | 33.51% | 3.61% | 4.76% |
Correlation
The correlation between GOOG and DIS is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between GOOG and DIS has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
GOOG:
$4.26T
DIS:
$167.42B
GOOG:
$13.11
DIS:
$6.26
GOOG:
26.81
DIS:
15.39
GOOG:
1.32
DIS:
0.21
GOOG:
10.16
DIS:
1.78
GOOG:
8.98
DIS:
1.57
GOOG:
$422.57B
DIS:
$97.26B
GOOG:
$255.12B
DIS:
$36.14B
GOOG:
$174.08B
DIS:
$20.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOG vs. DIS — Ранг доходности на риск
GOOG
DIS
Сравнение GOOG c DIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc (GOOG) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOG | DIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 0.88 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.34 | -0.80 | +5.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.28 | -1.48 | +14.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOG и DIS
Максимальная просадка GOOG за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки DIS в -85.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG и DIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOG | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.60% | -85.66% | +41.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.75% | -24.32% | +3.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.35% | -32.86% | +3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.60% | -57.33% | +12.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.60% | -60.72% | +16.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.89% | -50.75% | +38.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -26.81% | +17.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.77% | 13.18% | -6.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOG и DIS
Alphabet Inc (GOOG) имеет более высокую волатильность в 10.97% по сравнению с The Walt Disney Company (DIS) с волатильностью 8.29%. Это указывает на то, что GOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOG | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.97% | 8.29% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.58% | 20.12% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.22% | 25.14% | +5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.53% | 29.36% | +2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.19% | 28.86% | +0.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOG и DIS
Дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности DIS в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS The Walt Disney Company | 1.56% | 1.10% | 0.85% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% |
GOOG Alphabet Inc | 0.24% | 0.26% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOG и DIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc и The Walt Disney Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GOOG и DIS
GOOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
DIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о валовой прибыли в 9.27B при выручке в 25.17B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
GOOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
DIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Walt Disney Company сообщила об операционной прибыли в 4.96B при выручке в 25.17B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
GOOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
DIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 25.17B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
GOOG and DIS have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOG has higher volatility (10.97%) compared to DIS (8.29%). In terms of maximum drawdown, GOOG dropped -44.60% vs DIS's -85.66%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOG и DIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор