Сравнение GOOG с DIS
GOOG (Alphabet Inc) and DIS (The Walt Disney Company) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — GOOG in Internet Content & Information, DIS in Entertainment. Over the past 10 years, GOOG returned 26.05%/yr vs 0.98%/yr for DIS. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOOG и DIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOG показывает доходность 15.25%, что значительно выше, чем у DIS с доходностью -13.10%. За последние 10 лет акции GOOG превзошли акции DIS по среднегодовой доходности: 26.05% против 0.98% соответственно.
GOOG
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- 15.25%
- 6 месяцев
- 15.01%
- 1 год
- 107.32%
- 3 года*
- 43.67%
- 5 лет*
- 23.94%
- 10 лет*
- 26.05%
DIS
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -13.10%
- 6 месяцев
- -7.52%
- 1 год
- -12.24%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- -10.48%
- 10 лет*
- 0.98%
Сравнение доходности по годам GOOG и DIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 15.25% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 29.10% | -1.03% | 35.58% |
DIS The Walt Disney Company | -13.10% | 3.30% | 24.44% | 4.26% | -43.91% | -14.51% | 25.27% | 33.51% | 3.61% | 4.76% |
Correlation
The correlation between GOOG and DIS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г. | 0.40 |
The correlation between GOOG and DIS shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GOOG:
$4.42T
DIS:
$175.20B
GOOG:
$13.11
DIS:
$6.25
GOOG:
27.54
DIS:
15.81
GOOG:
1.35
DIS:
0.21
GOOG:
10.44
DIS:
1.82
GOOG:
9.23
DIS:
1.61
GOOG:
$422.57B
DIS:
$97.26B
GOOG:
$255.12B
DIS:
$36.14B
GOOG:
$174.08B
DIS:
$20.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOG vs. DIS — Ранг доходности на риск
GOOG
DIS
Сравнение GOOG c DIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc (GOOG) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOG | DIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 0.93 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.20 | -0.49 | +5.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.68 | -1.00 | +19.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOG | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76 | -0.51 | +4.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | -0.36 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.03 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.34 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок GOOG и DIS
Максимальная просадка GOOG за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки DIS в -85.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG и DIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOG | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.60% | -85.66% | +41.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.75% | -24.97% | +4.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.35% | -32.86% | +3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.60% | -57.33% | +12.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.60% | -60.72% | +16.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -49.88% | +40.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -26.77% | +17.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 12.23% | -6.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOG и DIS
Alphabet Inc (GOOG) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с The Walt Disney Company (DIS) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что GOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOG | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.43% | 6.12% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.50% | 19.37% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.74% | 24.33% | +4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.14% | 29.33% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.02% | 28.77% | +0.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOG и DIS
Дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности DIS в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS The Walt Disney Company | 1.26% | 1.10% | 0.85% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% |
GOOG Alphabet Inc | 0.29% | 0.26% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOG и DIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc и The Walt Disney Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GOOG и DIS
GOOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
DIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о валовой прибыли в 9.27B при выручке в 25.17B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
GOOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
DIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила об операционной прибыли в 4.96B при выручке в 25.17B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
GOOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
DIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 25.17B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
GOOG and DIS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOG has higher volatility (8.43%) compared to DIS (6.12%). In terms of maximum drawdown, GOOG dropped -44.60% vs DIS's -85.66%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOG и DIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор